国外著名策略 Dual Thrust (转自BotVS)

> 基本原理

- 在当天收盘，计算两个值： 最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。
- 在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。
- 这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。

> 图解

                               
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1. var ChartCfg = {
   
2.     __isStock: true,
   
3.     title: {
   
4.         text: 'Dual Thrust 上下轨图'
   
5.     },
   
6.     yAxis: {
   
7.         plotLines: [{
   
8.             value: 0,
   
9.             color: 'red',
   
10.             width: 2,
    
11.             label: {
    
12.                 text: '上轨',
    
13.                 align: 'center'
    
14.             },
    
15.         }, {
    
16.             value: 0,
    
17.             color: 'green',
    
18.             width: 2,
    
19.             label: {
    
20.                 text: '下轨',
    
21.                 align: 'center'
    
22.             },
    
23.         }]
    
24.     },
    
25.     series: [{
    
26.         type: 'candlestick',
    
27.         name: '当前周期',
    
28.         id: 'primary',
    
29.         data: []
    
30.     }, {
    
31.         type: 'flags',
    
32.         onSeries: 'primary',
    
33.         data: [],
    
34.     }]
    
35. };
    
36. 
    
37. var STATE_IDLE = 0;
    
38. var STATE_LONG = 1;
    
39. var STATE_SHORT = 2;
    
40. var State = STATE_IDLE;
    
41. 
    
42. var LastBarTime = 0;
    
43. var UpTrack = 0;
    
44. var BottomTrack = 0;
    
45. var chart = null;
    
46. var Counter = {
    
47.     w: 0,
    
48.     l: 0
    
49. };
    
50. 
    
51. var manager = null;
    
52. var logSuffix = NotifyWX ? '@' : '';
    
53. 
    
54. function onTick(exchange) {
    
55.     if (!manager) {
    
56.         if (_C(exchange.GetPosition).length > 0) {
    
57.             throw "策略启动前不能有持仓.";
    
58.         }
    
59.         Log('交易平台:', exchange.GetName(), _C(exchange.GetAccount));
    
60.         var insDetail = _C(exchange.SetContractType, ContractTypeName);
    
61.         Log("合约", insDetail.InstrumentName, "一手", insDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", insDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", insDetail.LongMarginRatio.toFixed(4), insDetail.ShortMarginRatio.toFixed(4), "交割日期", insDetail.StartDelivDate);
    
62.         manager = $.NewPositionManager();
    
63.     }
    
64. 
    
65.     var records = _C(exchange.GetRecords);
    
66.     if (!records || records.length <= NPeriod) {
    
67.         return;
    
68.     }
    
69.     var Bar = records[records.length - 1];
    
70.     if (LastBarTime !== Bar.Time) {
    
71.         var HH = TA.Highest(records, NPeriod, 'High');
    
72.         var HC = TA.Highest(records, NPeriod, 'Close');
    
73.         var LL = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Low');
    
74.         var LC = TA.Lowest(records, NPeriod, 'Close');
    
75. 
    
76.         var Range = Math.max(HH - LC, HC - LL);
    
77. 
    
78.         UpTrack = _N(Bar.Open + (Ks * Range));
    
79.         DownTrack = _N(Bar.Open - (Kx * Range));
    
80.         if (LastBarTime > 0) {
    
81.             var PreBar = records[records.length - 2];
    
82.             chart.add(0, [PreBar.Time, PreBar.Open, PreBar.High, PreBar.Low, PreBar.Close], -1);
    
83.         } else {
    
84.             for (var i = Math.min(records.length, NPeriod * 3); i > 1; i--) {
    
85.                 var b = records[records.length - i];
    
86.                 chart.add(0, [b.Time, b.Open, b.High, b.Low, b.Close]);
    
87.             }
    
88.         }
    
89.         chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close]);
    
90.         ChartCfg.yAxis.plotLines[0].value = UpTrack;
    
91.         ChartCfg.yAxis.plotLines[1].value = DownTrack;
    
92.         ChartCfg.subtitle = {
    
93.             text: '上轨: ' + UpTrack + '  下轨: ' + DownTrack
    
94.         };
    
95.         chart.update(ChartCfg);
    
96.         chart.reset(PeriodShow);
    
97. 
    
98.         LastBarTime = Bar.Time;
    
99.     } else {
    
100.         chart.add(0, [Bar.Time, Bar.Open, Bar.High, Bar.Low, Bar.Close], -1);
     
101.     }
     
102. 
     
103.     LogStatus("Price:", Bar.Close, "Up:", UpTrack, "Down:", DownTrack, "Wins: ", Counter.w, "Losses:", Counter.l, "Date:", new Date());
     
104.     var msg;
     
105.     if (State === STATE_IDLE || State === STATE_SHORT) {
     
106.         if (Bar.Close >= UpTrack) {
     
107.             msg  = '做多 触发价: ' + Bar.Close + ' 上轨:' + UpTrack;
     
108.             if (State !== STATE_IDLE) {
     
109.                 manager.Cover(ContractTypeName);
     
110.                 var profit = manager.Profit();
     
111.                 LogProfit(profit);
     
112.                 msg += ' 平仓利润: ' + profit;
     
113.             }
     
114.             Log(msg + logSuffix);
     
115.             manager.OpenLong(ContractTypeName, AmountOP);
     
116.             State = STATE_LONG;
     
117.             chart.add(1, {x:Bar.Time, color: 'red', shape: 'flag', title: '多', text: msg});
     
118.         }
     
119.     }
     
120. 
     
121.     if (State === STATE_IDLE || State === STATE_LONG) {
     
122.         if (Bar.Close <= DownTrack) {
     
123.             msg = '做空 触发价: ' + Bar.Close + ' 下轨:' + DownTrack;
     
124.             if (State !== STATE_IDLE) {
     
125.                 manager.Cover(ContractTypeName);
     
126.                 var profit = manager.Profit();
     
127.                 LogProfit(profit);
     
128.                 msg += ' 平仓利润: ' + profit;
     
129.             }
     
130.             Log(msg + logSuffix);
     
131.             manager.OpenShort(ContractTypeName, AmountOP);
     
132.             chart.add(1, {x:Bar.Time, color: 'green', shape: 'circlepin', title: '空', text: msg});
     
133.             State = STATE_SHORT;
     
134.         }
     
135.     }
     
136. }
     
137. 
     
138. function onexit() {
     
139.     var pos = _C(exchange.GetPosition);
     
140.     if (pos.length > 0) {
     
141.         Log("警告, 退出时有持仓", pos);
     
142.     }
     
143. }
     
144. 
     
145. function main() {
     
146.     if (exchange.GetName() !== 'Futures_CTP') {
     
147.         throw "只支持传统商品期货(CTP)";
     
148.     }
     
149.     SetErrorFilter("login|ready");
     
150. 
     
151.     LogStatus("Ready...");
     
152.     LogProfitReset();
     
153.     chart = Chart(ChartCfg);
     
154.     chart.reset();
     
155. 
     
156.     LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
     
157.     while (true) {
     
158.         if (exchange.IO("status")) {
     
159.             onTick(exchange);
     
160.         } else {
     
161.             LogStatus("未登录状态");
     
162.         }
     
163.         Sleep(LoopInterval * 1000);
     
164.     }
     
165. }

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谢谢分享！这样的帖子，可谓真正的好帖！不但介绍得很清楚，还贴上源码。支持楼主！

学习了，不错

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請問這是甚麼語法?好像不適合MT4?

国外著名策略 Dual Thrust (转自BotVS)