K线时间的划分，对自动交易（或对交易系统的趋势分析）究竟有多大影响

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       K线、均线是自动交易或交易系统趋势分析的最核心的依据，是量化的最最基本数据依据，这一说法，我想没人反对吧。

       H1以及H1以下周期的K线、均线，抛开点差和滑点因素外，无论哪个经纪商平台，同一品种，数据基本是一致的，也就是说，与交易经历的实际时间和实际波动过程是一致的。若你的自动交易EA或你的交易系统，用到的最大图表周期仅为H1，那么可以肯定地说，除开策略有好有坏有对有错之外，所有的量化依据基本都是一致的，也都是说与实际交易过程的数据是相吻合的。

       但若用到的最大周期不只是H1，用到H4或用到D1甚至W1，那么问题就来了，究竟哪个平台的K线时间划分是可信的呢？

      我就国际黄金和原油为例，来作一下探讨：

        1、日K线，顾名思义，肯定是该品每日从开盘到收盘的所有交易过程和数据，都在这一根日K线之列，如果拆分成两根日K线，或者搀和到另一个交易日了，肯定是对交易过程的一个歪曲，数据是错误的。

        2、只要保证该品每日从开盘到收盘的所有交易过程和数据，都在这一根日K线之内，周K线也自然就是正确反映了这一周的开盘收盘最高最低等各个过程。

        3、H4的K线，黄金原油每日交易时间是23个小时，究竟是当日第一根H4只有3小时呢，还是当日最后一根H4只有3小时呢，个人觉得按照交易的时间顺序，应该当日的最后一根H4只交易了3小时，这样划分更符合实际更符合事理。

       如果，我的上述分析不是错的， 同理，24小时连续交易的货币对，也应该是公共假日之后的开盘起始时间，作为当日K线的显示起始时间，并连续交易的24小时都在一根日K线之内，才是正确的了。

       如果，我的上述分析不是错的，那么，进一步的问题是，可以用于正确分析和量化依据的经纪商平台，就相对局限了。毕竟MT4/MT5对于各个交易品种的K线的时间划分，相对于交易者来说，是没有灵活自主划分的选择权的，必须服从经纪商平台服务器时间和其对K线时间的固定划分，而不同时区的经纪商平台导致K线时间划分各不一样，五花八门，一周出现6根日K线的情况，比比皆是，即反映的是一周工作了6个交易日，貌似......严重歪曲了交易日志。  既然这样，用这些数据作为量化依据，务必导致自动交易和交易系统就有点抓阄的感觉了，也许撞对了，但肯定90%的都不会撞对......

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