外汇黄金市场中，如何打造自己的高胜率交易系统？
原标题：外汇黄金市场中，如何打造自己的高胜率交易系统？
如果你能从下面的文字中有所感悟，那就是你的运气，这很有可能改变你一生的命运。如果我的观点和你的这么多年的交易经验不符，那么请你离开，你可以继续坚持的你的观点。
交易的本质
交易简单的说就是2个层面，大资金的交易（主力），小资金的交易（散户）。因为资金的规模不同所以关注的侧重点也会有很大的差别。对于我多年在机构的经验来说，我们根本不会去考虑技术面，根本没什么用，我们更关注的是宏观的国际经济形势，在一些市场，主力完全可以控制市场，在市场中兴风作浪。比如说索罗斯，这是最高端的玩法了。但是对于绝大部分散户来说，资金还没大到能影响市场的层度，那么就只能跟着市场的趋势走的策略来执行。今天我要和大家分享的是中小资金的交易之道，毕竟这个市场还是散户居多，主力的操作方法以后有机会和大家分享。
很多人在这个市场看了很多书，研究了好几年后一直亏损，开始怀疑交易是天赋还是一门技术，可以一代一代的往后传。其实这个问题国外的一个很有名的交易教练已经给出了答案，上世纪的海龟交易实验。这个实验说明了交易是可以传授的，但是经过我的仔细研究后发现，海龟们并不是每一个都成功的，尤其是离开了他们的老师之后。所以这好像证明了交易并不能传授，在学交易的过程中，理论的知识可以传授但是能不能消化知识变成自己的，就因人而已，市场变化的，知识是死的。这个道理其实每个行业都一样。但是在正确的的教学下，可以证明的一点就是大大缩短成功的时间，少走很多弯路。
在这里我会尽可能的和大家讲些一些交易的本质，但是你能不能将这些知识消化，转换成你赚钱的利器，就看缘分了。
“保命第一，亏少赚多”。
这是我刚入行的时候我的师傅和说的8个字，在之后的10多年交易生涯，就靠这8个字让我躲过了很多次危机，也让我赚到难以想象的财富。希望你能领会。
保命第一
每一个人踏进这个市场就是为了钱而来，目的很明确，这很好。但是很多人都亏的负债累累，还在市场中挣扎，还有跳楼的，但这有能怪谁呢。就是没有风险的意识，在这个市场活下来是第一位，这是一场抗日战争，而不是打一个回合就结束了。如果赚了离开市场，那就不用考虑这个问题，我们职业的交易员，可是要以交易为生的。
孙子兵法中的“善战者不羞走、昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜，不可胜在己，可胜在敌……”当你迷茫的时候，经常读读这句话
但是为什么前人的教训，后面的人更本记不住呢。因为交易就是反人性的。
1:人性贪婪
哪个人不希望能够找到一个快速致富的方法。正是因为这种心态，没有风险意识的投资者就会重仓交易，因为重仓蒙对了就是带来大量的利润，在高额利润的诱惑，不断重仓，结果就是爆仓。重仓带来的利润就是一个陷阱，这类型的人除非赚一笔离开，不然都会全部还给市场。
我们用数学的角度来计算，亏损之后盈利有多么难！
亏损5%，后期要打平需要盈利5.26%
亏损10%，后期打平需要盈利11.11%
亏损20%，后期打平需要盈利25.00%
亏损30%，后期打平需要盈利42.86%
亏损40%，后期打平需要盈利66.67%
亏损50%，后期打平需要盈利100%
可以看出一次重仓带来的亏损，需要多大难度将亏损弥补，所以重仓是不允许大量亏损的，但是这有几个人能做到。而且散户的资金管理能有我们厉害吗。表格可以看重仓结果就会大幅缩水。
那么重仓的伤害有多大可想而知，但是在有些情况下必须重仓，这是比较高阶的玩法，我在这边也不说，不适合新手。
2:频繁交易
散户还有一个毛病就是频繁交易，在黄金外汇现货市场，大部分还是做日内短线交易为主。但是这可不是适合所有人，必须要有一个前提就是你有很高的成功率才可以。不然这又是一个高风险的行为。日内交易每天1%，每月下来可以到达20%了，但是如果亏损呢，那也亏得很严重。在加上手续费，频繁交易的成本是很高的。短期的盈利很有可能没有手续费高。
做日内，需要铁的纪律，坚韧的神经，经验证的系统或者盘感。
那么即不能重仓，也能频繁交易，到底改怎么办？
你必须要有的一个概念就是破产率，交易是一门生意而且是乏味，如果你是来玩觉得这样很麻烦，那你就等着爆仓吧。
计算破产率涉及到胜利率和赔率。赔率在交易中就是盈亏比。
3:赌局
接下来的例子非常重要，颠覆你的思维！
老王和老宋无聊，玩一场无伤大雅的小赌局。
规则一，如果老王老宋各有一千元，用抛硬币来决定输赢，正面向上，老王赢一元，反之，老宋赢一元，那么长久赌下去，老王老宋谁都不会赢，也不会输，这一点想来大家都没有异议吧，因为从概率上来说，抛的次数越多，出正反面的机会越接近50%。请注意我的字眼！
规则二：若正面老王赢一元，反之老宋赢0.95元，这个时候，若你是老宋，会参入这个游戏吗？若不？为什么？直接给出答案，老宋若参加，老宋输定了！这里面老王老宋双方的胜率不变，但赔率改变了，一开始是1赔1，所以老王老宋不输不赢，但现在改为1赔0.95，那么老宋方在胜率为50%的情况下，输就一元，赚就0.95，长久下来，其一千元必定易主。请仔细思考上面所说的胜率和赔率的问题。
你会对赌场，对彩票有一个本质上的认识。概率这个观念在大多数人心中还是很模糊的。
规则三：上面老王赢就一元，输就0.95，在一千元本钱，胜率为50%的情况下赢定了。再次改变规则为，承接规则二，其他不变，每次赌500元，老王赢赚500，输赔475，老宋赢赚475，输赔500，请问，此次老王方稳操胜券的感觉还有没？若没有，为什么？千万别以为我多此一问，请多思考上述小例子，交易之道就在其中。
这次老王方赢定了的感觉没有了，因为一千元只够赌两次，胜率没变，赔率没变，但赢定了的感觉没有了，此处表述稍显啰嗦。
所以由此可知，你有一个胜率50%的系统，赔率也偏向你这边，但你没有做好资金管理，到最后仍然是零。
好，那么用数学统计的方法来详细说明！！
请问你，若一套系统他的胜率只有30%，但赔率可以达到1赔3，你认为怎么样呢？我会说，这是一套不错的系统。为什么呢？仔细看分析；
10次为一个交易周期，每次赚就3，赔就1.
10次全亏， 亏10
9次亏，1次对， 亏6
8次亏，2次对， 亏2
7次亏，3次对， 赚2（请注意，这就是30%胜率，赔率一赔三的情况）
6次亏，4次对， 赚6
5次亏，5次对， 赚10
4次亏，6次对， 赚14
3次亏，7次对， 赚18
2次亏，8次对， 赚22
1次亏，9次对， 赚26
10次全对， 赚30
你过去的错误的观念让你一直以为，交易的成功率是关键。你可以看到很多高手的成功率很低但是依据赚钱。你现在可以理解为什么丹尼斯说我95%交易都亏损，5%的成功率足以让我获取巨大的利润。不要被成功率所迷惑了，这是表面的，要了解发掘真正的内核！
4:资金管理
交易系统的关键是做好资金管理，资金管理，资金管理，重要的事情说3遍。因为即使是你有一套70%胜率的系统，你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况，此时若不能做好资金管理，那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了，因为你已经OUT了。
其次你要认识一个弱点：面对利益人往往选择保守，面对风险人往往选择激进。
这是人性的弱点，交易会把这个弱点放大100倍，也是市场中绝大多数人败北的根源之二，之一已经说过了，就是致富心太切。
想要了解更深入的朋友，可以去参考夏皮诺的实验，或者行为心理学。
简单的说，散户在入场后出现浮赢，加之之前盈利后亏损造成的负面影响，会本能的采取落袋为安。如果方向错误，出现亏损了，加之之前抗会来的侥幸心理，会一直持有，据调查资80%的情况下可以挺到反败为胜，但就是那20%反向一去不回头让这个市场有多了几个失败者。通俗说上述现象就是：吃如麻雀，拉如大象！
所以你可以把你之前的爆仓的交易策略拿出来反复研究下，是不是也如上面所说，是赚大赔小，还是赔大赚小。矫正你的思维习惯后，你就知道你改怎么去改变了。
这个赚大赔小的问题我没有展开，不代表不重要，线索我都留在里面了，有心的自己去研究。
交易之道：保命第一，亏少赚多！请牢牢的刻在你心中！
这就像武术中的内功心法，有了此心法，不敢保证你大赚，但可以保证你走在正确的路上！
亏少赚多
那么该怎么操作呢？
首先开仓必须控制在20%之内，然后根据你的统计胜率，来确定你的盈亏比。
比如你系统的统计胜率为30%，那么要想赚钱你的盈亏比就要达到3，具体说就是如果你入场平均赔一块钱，那么你平均要赚三块钱才行。但是如果你水平很高，系统胜率在70%，那么1就可以了。
其次如果你是根据日线级别来操作，也就是说操作中长线，那么就涉及到一个趋势加码的问题，这时候的实质是：赔就赔小仓位的小止损，但一旦方向对了，就赚大仓位的大利润。这样你可以想一想，赚的时候的仓位大于赔的时候，若再加上赚的时候的幅度大于赔的时候的幅度，盈利岂不是必然吗？
当然加码的技巧属于法和术的层面了。首先要理解赚大赔小是必须要做到的。
做到上面这些，第一点好是就自然会做到快速止损，因为你知道不能心存侥幸，让账户遭受大的损失，同时如果你不止损，那么就很可能亏大赚小。第二点是克服了亏损加码的问题，看看投机史上的那些巨亏牛人，都是因为小亏不走，反而逆势加仓，摊平亏损导致的。
最保险的加码就是在盈利的情况下，不断加，逐步积累仓位。
在我多达13万次的交易经验中，你只需要记得四点就可以了，依次是：胜率、赔率、破产率、纪律。重要性由前到后依次加强。
5:纪律
谈到纪律不可避免的要谈到个人的交易系统。
交易系统是什么呢？通俗说也就是你要对交易的各个环节应该如何操作都经过精心的考虑和验证，并相应的提炼出原则。 所以相应的交易系统首先包含资金管理原则，每次入场是按照怎样的资金管理原则来确定仓位？这个应该一以贯之，前后一致。 入场以后根据资金管理原则确定的最大亏损首先要确定明确的止损位，注意止损位不是一个范围，而是一个确定的点，到点立马出局，不要心怀任何期待和侥幸。
确定止损位后，就是对仓位的严格管理。要根据你对行情性质的判断，以及前期的计划进行管理。震荡区间和单边行情的仓位策略是不同的。震荡区间到达止盈位就应立场，单边行情就要按照资金管理计划严格加码。这些都是你的交易系统的一部分。
系统的纪律就体现在，能够帮你对抗自己非理性的情绪，执行中的一致性。亏损是在计划中，盈利在在情理中。
6:不确定性
Livermoore:“大部分人来这个市场根本就没想过学习，哪怕你把如何交易放到他面前他都懒得看，他只关注明牌，消息，只想跟着所谓的高手赚一笔。把自己的命运寄托在别人的身上，可悲可怜！”
大众的都是盲目跟随，思维被禁锢，这是非常可悲的事情。大部分都在用自己的生命和金钱去实践别人的思想。海龟交易法则是秘密吗？不是，丹尼斯也说过，就算我把如何交易的秘密登在报纸上，也不会有人去照着做的！人的思想是讨厌简单的，不能容忍简单的真理！越是稀奇古怪越是趋之若鹜！
道理都懂，但是依然做不到。为什么，因为你没有经过深深地思辨，经过那个由薄到厚，再由厚到薄的过程，后面我可以给大家列一个书单，感兴趣的可以对照着去读、去实践。
大部分交易者追求高胜率的系统其实本能上是在追求安全感，追求确定性，人心是很害怕不确定性的，所以希望自己能够看透明天，可现实是确定性永远不会出现，而不确定性是唯一真理。唯变不变。只有你接受不确定性，安全感才会油然而生。不要把时间浪费在预测市场上，世界是非线性的。
7:破产率
破产率对应着生存第一这个最重要的理念。你要让你在市场中的风险降低到十年一遇，二十年一遇，甚至……。破产率的概念就是保证让你渡过系统的严冬，生存到曙光来临，从而反败为胜，实现系统收益的那部分。
新手在进入投机市场时总是想着自己能赚多少钱，有经验的投机者则会优先考虑自己的风险。因为帐户一旦发生巨额亏损或清零，那么翻身的机会就很小了。
如果按照当前的交易方法，自己在投机市场中破产（帐户清零）的概率是多少呢？破产概率涉及到三个主要因素：
胜率：获利交易占总交易笔数的百分比；
回报率：平均每笔盈利除以平均每笔亏损；
资金风险率：即每笔最高亏损占帐户净值的比率。
下面是两个典型的资金风险率下的破产概率表，大家可以对比自己的交易数据看一下自己面对的破产风险。
胜率和回报率可以使用自己的交易记录计算，很多交易软件也提供自动计算功能。
交易之道的基本讲的差不多，看你能吸收多少。之后更大家讲解交易中术的层面，不是技术指标，而是具体的资金管理，和仓位管理中技术，教你怎么加码，怎么减持，在低风险的情况下积累重仓！返回搜狐，查看更多
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