清河论金：此文献给还在外汇市场挣扎亏损的投资者们请耐心看完
本帖最后由 张玲 于 2024-5-22 12:45 编辑为什么一定要区分开？因为这两种交易的战略是不同的，所以我们在后面的讨论中，不要混为一谈。对于大资金来说，他们不关注技术面，他们是技术面的生产者，他们只关注国际经济形势、甚至造势，市场因为他们而变动，比如索罗斯等等；对于中小资金来说，就是纯技术流，采取顺势的策略。而我属于中小资金交易，在后面的交流中也主要以这个为主。
通过海龟实验，我们可以发现：海龟们不是每一个都获得了成功；海龟们离开丹尼斯后，成功的简直是屈指可数。所以，我认为交易是不可以传授的，我们能传授的仅仅是知识。
换句话说，你如果想要在交易中获得成功，就必须将自己的知识运用到自己的交易中去，并且要在头脑中深深的认同才可以。我所见过但凡是成功的交易员，都是信念强大到极致的，他们都会在很多时候暗示自己。
当然，速成的方法是有的。那就是在充分相信一个人并且接受他的交易思维的情况下，进行有监督下的长时间的密集训练。
所以你看了本文能学到什么呢？一些交易的本质而已，至于这是否能成为你赚取利润的工具，要看你自己的理解了，真正做到知行合一的，才是大智者。
先说说什么是“生存第一”。进入这个市场，所有人的目的都是来赚钱的。既然要赚钱，就要考虑一个长久生存的问题，如果你能聪明到来玩一次就走，并且是赚了就走，亏了也没关系的地步，你就不必关注“生存”这个话题了。
也就是说，外汇交易是一个长期稳定盈利的过程。这个过程中，我们要经历无数次的交易，无所谓每一次交易的得失，我们关注的是最后的结果。
但是我们想要在这个市场继续生存下去，就需要有本金，这生存的基本条件。本金不是不断的入金，而是一笔资金坚持下去，坚持到最后的胜利。
《孙子兵法》说：“善战者不羞走，昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜，不可胜在己，可胜在敌.....”
人性往往会导致我们急于求富的心理，最好是一夜暴富。基于这种心理，会导致重仓和频繁交易两种行为。
重仓交易会导致两种后果：一种是大赚，但是思想指导行为，行为会变成习惯，而习惯决定一个人的成败。所以即使你第一次重仓赚了，你下一次还是会重仓，最后的结果可想而知，你的习惯决定你最终必将死在这个市场；一种是大赔，我们可以从数学的角度来展示一下大赔的可怕性。
其次是频繁交易。现在很多交易市场，包括期货、现货、外汇，很多人喜欢做日内交易。当然，条条大道通罗马，并不是日内交易不好，只是你应该问问自己适不适合做日内交易。
据我所知，做日内交易的要求极其严格，美股日内交易员所需要的止损是极其小的，并且起码有1年以上的专业培训。
而我们很多交易者做日内交易恰恰相反，亏损了扛住，盈利了就离场，每笔交易的盈亏根本不符合日内交易的要求。
我遇到过一个投资者，说每天只需要1%的收益，一个月就能达到20%，岂不是美哉。帐算得很好，只是结果可想而知。
先说手续费这方面，频繁交易需要一大笔手续费，这笔手续费足以吃掉你盈利的一大部分。其次，频繁交易需要超高的胜率、铁的纪律、强大的神经、久经验证的系统等等，问问自己有没有？
说到资金管理，很多人听过，但是根本不明白其中的道理。我们首先要引入一个概念：破产率。破产率涉及胜率和赔率之间的相互关系，这个我后面将会详细分析。
思想观念指导行为，行为形成习惯，很多习惯集中在你的身上就形成了你的性格，而性格是决定成败的关键因素。所以你命由你不由天，如果你目前是失败的，你首先需要尝试改变自己，去接受、去包容、去思辨、去改变观念。观念改变以后才可以顺理成章地成功，否则还是无源之水，放弃或者彻底失败只是时间问题。
你认为这个世界上有100%正确的交易系统吗？你在看一个人的交易水平的时候，是否局限在他的胜率上？你还在苦苦为提高自己的胜率而学习吗？
用一个小例子来说明问题：一场无伤大雅的小赌局，规则一：如果甲乙各有一千元，用抛硬币来决定输赢，正面向上，甲赢一元，反之，乙赢一元，那么长久赌下去，甲乙谁都不会赢，也不会输。这一点想来大家都没有异议吧，因为从概率上来说，抛的次数越多，出正反面的机会越接近50%。
改一下规则（规则二）：若正面甲赢一元，反之乙赢0.95元，这个时候，若你是乙，会参与这个游戏吗？你若参加，你输定了！
这里面甲乙双方的胜率不变，但赔率改变了，一开始是1赔1，所以甲乙不输不赢，但现在改为1赔0.95，那么乙方在胜率为50%的情况下，输就一元，赚就0.95，长久下来，其一千元必定易主。
请仔细思考上面所说的胜率和赔率的问题，你将会对赌场，对彩票有一个本质上的认识。概率这个观念在大多数人心中还是很模糊的。
上面甲方赢就一元，输就0.95，在一千元本钱，胜率为50%的情况下赢定了。再次改变规则为，承接规则二：其他不变，每次赌500元，甲赢赚500，输赔475，乙赢赚475，输赔500，请问，此次甲方稳操胜券的感觉还有没有？若没有，为什么？
这次甲方赢定了的感觉没有了，因为一千元只够赌两次，胜率没变，赔率没变，但赢定了的感觉没有了，此处表述稍显啰嗦。
所以由此可知，你有一个胜率50%的系统，赔率也偏向你这边，但你没有做好资金管理，到最后仍然是零。
请问你，若一套系统的胜率只有30%，但赔率可以达到1赔3，你认为怎么样？我会说，这是一套不错的系统。为什么呢？仔细看分析：
因此，你还认为赚钱的根本在于正确率么？现在，你是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错，最后账户仍在赚钱呢？是不是可以理解丹尼斯说他95%的交易都亏钱，赚钱的交易只是5%，照样可以创造如此大利润？
所以，你是不是该改变一下你景仰的高手的标准了？人往往会被不起作用的东西所吸引，而有些人就专门给你这些东西，你能怪他骗你吗？不能，是你自己眼瞎而已！
实现上述系统的关键是做好资金管理，因为即使是你有一套70%胜率的系统，你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况，此时若不能做好资金管理，那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了，因为你已经爆仓或亏到底掉了。
具体说，在交易中，若入场作对了方向，有了浮盈，那么人性的反应就是落败为安，做出的决定就是面对利益的时候的保守；若是入场做错了方向，有了小浮亏，那么人性的反应就是搏一搏，心怀侥幸，说不定后期可以反败为胜。
统计显示，80%的情况下可以挺到反败为胜，但就是那20%反向一去不回头，让这个市场又多了几个失败者。
交易之道：生存第一，赚大赔小！这就像武术中的内功心法，有了此心法，不敢保证你大赚，但可以保证你走在正确的路上。
首先，在不加减仓的情况下，要根据你自己系统的胜率来决定。比如你系统的统计胜率为30%，那么要想赚钱你的赔率就要达到1赔3，具体说就是如果你入场平均赔1块钱，那么你平均要赚3块钱才行。但是如果你水平很高，系统胜率在70%，那么1赔1也可以。
其次，如果你是根据日线级别来操作，也就是说操作中长线，那么就涉及到一个趋势继续的情况下加仓的问题，这时候的实质是：赔就赔小仓位的小止损，但一旦方向对了，就赚大仓位的大利润。这样你可以想一想，赚的时候的仓位大于赔的时候，若再加上赚的时候的幅度大于赔的时候的幅度，盈利岂不是必然吗？
做到上面这些，第一点好处就自然会做到快速止损，因为你知道不能心存侥幸，让账户遭受大的损失，同时如果你不止损，那么就很可能亏大赚小；第二点是克服了亏损加仓的问题，看看投机史上的那些巨亏们，都是因为小亏不走，反而逆势加仓，摊平亏损导致的。
我没有自己的东西，所有的东西都来自于中外实践前辈的指导，所以你在这里看到的东西你都会有似曾相识的感觉，我只是将我所学习、实践后的心得体会在这里挂一漏万地回馈给大家。所谓真传一句话，假传万卷书。
读书有一个由薄到厚，再由厚到薄的过程，想要由薄到薄几近于异想天开，这也是我开篇所说，交易是没办法传授的原因。
所有的这些东西在我这里看的时候你都是觉得有理，非常有理，大大的有理，可是在你自己身上呢，没有用，还是没有用，就是没有用。为什么，因为你没有经过深深地思辨，经过那个由薄到厚，再由厚到薄的过程。
有一点是我没看别人提出过的，在我看来，交易只需要记得四率就可以了：胜率、赔率、破产率、纪律。重要性由前到后依次加强。
看看跟你的理解抵触不，如果抵触，而你又没有在市场上稳定赚到钱，你是不是该问问自己，你的对吗?
交易系统是什么呢？通俗说也就是你要对交易的各个环节应该如何操作都经过精心的考虑和验证，并相应地提炼出原则。
所以相应的交易系统首先包含资金管理原则，每次入场是按照怎样的资金管理原则来确定仓位？这个应该一以贯之，前后一致。
入场以后根据资金管理原则确定最大亏损，首先要确定明确的止损位，注意止损位不是一个范围，而是一个确定的点，到点立马出局，不要心怀任何期待和侥幸。（这一点要做到就要对整个的交易系统有足够的信心，赚大赔小的理念时刻在心中）
有了止损位，错了到位砍掉，对了继续持有，持有就是仓位的管理。要根据你对行情性质的判断，以及前期的计划进行仓位管理。如果行情是个区间震荡，那么你的计划是否应有相应的止盈位？到位止盈即可。如果行情是个趋势，那么就应该按照趋势的标准来计划加仓。在哪里加仓？怎么移动止盈点，走势一旦出现趋势改变的信号如何出场？这些都应该体现在之前的计划中。
如果你的交易系统是你自己经过思辨和验证后做出的，那么对于每一个环节为什么要如此做，背后都有相应的理念支持，你对整个流程一清二楚，到哪里该做什么事无需考虑。
但是，此时就一定能按照你的原则去操作吗？不尽然，前期仍然会时不时地突发奇想，去做一些违背原则的事，但往往很快就能意识到不对，及时改正。
系统原则对于帮助自己对抗情绪，理性操作有极大帮助，而且前后操作一致。亏都在意料之中，赚就要看行情是否符合你的原则了，也就是说天（利润）有多高我们不知道，但地（亏损）有多厚我们可以控制。所以，纪律的提高其实跟你是否真正形成自己的交易系统密切相关！
交易需要一点预测，仅仅是一点而已，交易赚钱可以根本不用预测，同样，预测得准的牛人可能根本不赚钱！现实就是这么残酷，揭开盖头之后的新娘原来如此丑陋！
前面我就说过，交易可以随机入场，随机方向，最后结果仍然赚钱。我们需要一个想法，然后用资金去验证自己的想法，预测仅仅是提高胜率的一个小手段而已。
前面说过“由厚到薄”这话，最近感觉在交易上自己薄到自己都怀疑自己是否丢失了什么，要论证个什么东西，也是这么干巴巴几句线、如果盈利和生存相抵触，选择生存！
99%的交易者在学习交易或者从事交易的过程中，最感兴趣的应是交易之术——具体的操作技巧。绝大部分交易者就死在交易之术的寻求过程中！有一部分很幸运，有资金支撑或其他条件的进阶到较高层面，会去探求交易之法和交易之道。
首先，需要阐述一下风控的重要性。无论你是刚入市的新手还是已经操作三五年的老鸟，如果不能做好风控，最终的结果都是亏损，这无关技术、心态。
8、不管是在什么时候，我都有耐心等待市场到达我称为“关键点”的那个位置，只有到了这个时候，我才开始进场交易，在我的操作中，只要我是这样的，总能赚到钱。因为我是在一个趋势刚开始的心理时刻开始交易的，我不用担心亏钱，原因很简单，我恰好是在我个人的原则告诉我立刻采取行动的时候果断进场开始跟进的，因此，我要做的就是，坐着不动，静观市场按照它的行情发展。我知道，如果我这样做了，市场本身的表现会在恰当的时机给我发出让我获利平仓的信号。
在第二个季度，盘手可以把仓位放大一些，在净值安全垫的基础上，放大收益。比如，底仓从0.03到0.05手，提高到0.06到0.1手。除了回撤会略有加大，我们认为这样的低仓位，风险依然是处于高度可控区间。
我曾经在2015年做过一个实验，实验的对象是50名投资者和交易员助理。这个实验很简单：我投资了5W美金的启动资金，每个人分配1000美金。并且设定了一个最基础的操作方法：规定每次下单只能是0.1手，随便你在任何时间、任何价格上做多或者做空都可以，但是平仓必须满足亏损30美金或者盈利50美金这两个条件，没有第三种。
大家可能会觉得很简单，但是有多少人能完成呢？结果只有5个人完成了最终的测试，也就是完成率10%，90%的人做不到。
而做不到的原因很简单，因为在他们或者也是你们的心里，这件事实在是太简单了，不符合大家的惯性思维逻辑，这个逻辑就是我必须要看指标、追求技术；在那90%的人中，还有认为这么做收益太低。
在期货投资上就得有一种愚公精神，傻子精神。所谓愚公精神，就是一种不达目的不罢休，自信能成功，不惟书本、不惟专家，只惟实际的精神。
人们来市场投资，目的是赚钱。为了赚钱，就得思考为什么会赔钱？什么情况下赔小钱？什么情况下赔大钱？什么情况下反复赔钱？如果能把这些问题琢磨透了，就一定能够找到期货市场中最基本、最核心的不赔钱规律。也只有不赔钱了，赚钱才能成为唯一的选项。
如果操盘手被期价的大幅波动所影响，不由自主地产生一种不按计划操作的冲动，让价格牵着鼻子走，那就叫“盘操手”，而不是操盘手。
启示四：在外汇交易中，成功率固然越高越好，但是，关键还在于支益率。必须在有限的几次成功交易中，得到最高的支益。那才是外汇交易的精髓。
六、狼是一种是常勾搭的动物，狼群中，等级明确，组织严密，为了单独的目标而奋斗，那是狼群中每个成员的一致的信念。
启示六：在外汇交易中，基本原则的坚持，和严格遵守公认的纪律要求，那是是常重要的成功要素之一。执行止损不能拖，执行自己的交易系统不能轻易改动。
铁窗中的狼，视游人而不见，神情自如，沉着自然，不亢不卑，依旧是一种冲出牢笼，重返山林的气魄和决心。狼的眼神，永暂是冷峻的；狼的步伐，永暂是坚定有力的。
启示七：在外汇市场中，没有遭受失败是不否能的。关键在于，要一直坚信，一直无所畏惧。永暂如狼一样，保持着强者的心态，坚强的意志，达观的精神。
很多人认为自己不赚钱的原因是技术没学好，所以所有心思放在学习技术上面，但是到最后，发现还是不能赚钱。
在外汇这个市场，赚钱是在是太简单了。未来5-10年，我相信交易员的收入将会达到千万。但是现在还是太少，大多数在亏钱。但是这个行业永远不会被放弃。
行情变化莫测，市场是一把无形的手，需要你沉下心慢慢品。没有复利的投资，就是不成功的。这个社会需要沉稳的疯狂，没有做不做得到，只有你敢不敢想。本周计划：解锁解套，增加净值，余额翻倍
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