xie63432020 发表于 2022-4-29 20:00:03

双均线趋势交易系统原理

在这片交易的市场中,大家的出发点和目的地不尽相同,但市场对每个人的考验是相同的:1、系统完整性,自洽性。 固化进场/离场的原则。2、资金管理,仓位输缩赢冲,回撤控制。3、风控策略,止损成本、胜率、交易频率。4、预期管理, 情绪调控,抗逆力,抗压力。5、学习能力,计划预案、复盘总结,认知迭代。这是交易中可有可无的细节吗? 不,是必然要经历的过程, 是每个交易者把自己所思所想的一盘散沙,凝聚成一个城堡的过程。

01进场/离场策略交易者的核心需求是低买高卖用价差来获利,理想中的过程,应该是在趋势启动的时候买入,在趋势反转时卖出。对于趋势的定义延伸出固化的进场/出场策略,是系统化的基石,例如很多人使用的双均线交易法。 聪明的交易者观察到市场整体趋势和短期波动的脱节,那么用23日均线(黄蓝变色)来代表市场趋势,用13日均线(灰色) 代表短期的波动。两根线同向交叉,视作趋势开启的信号, 反向交叉视作短期回调的信号,也就是俗称的金叉和死叉。而两根均线并列运行的方向,即是趋势的方向,例如多头趋势中,均线整体会向上抬高,反之则向下,有些交易者会引入均线斜率的概念,以此作为趋势动能的评判。当无序的图表,加上了指标的分析方法以后,走势能你被你“看懂”了,你通过指标分析,知道市场的多空走向,能看出暗藏在报价中的机会了。 能预判趋势的产生,只是一个开始,你还得确定趋势何时“结束”,并以此作为预先的出场信号。所以有一句老话叫:“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,均线是趋势指标,捕捉市场动能的增速,那么出场方式无非就两大类: 1、反转离场,基于进场条件失效,持仓逻辑被打破,例如:金叉进场则死叉离场、重要阻力/支撑破位、日线图形破坏,等等。2、主动离场,基于前高低/重要阻力的反向破位,或者固定盈亏比止盈、ATR等方式对于趋势均幅的计算。这里细节问题就出现了,从第一类的反转离场来说,基本都是对回落幅度的确认,超出合理范围的下跌,代表进场条件失效趋势衰竭(短期均线随着价格下跌,跌破了长期均线)需要注意的是,短期趋势衰竭并不代表是转势,大概率是修复回调走势,不然均线的用法就太傻了,均线运行的方向还有斜率才是代表长期趋势的信息。而第二类呢,又延伸出了阻力和支撑的概念,你需要事先规划出你的盈利空间,这样就可以做主动性的减仓来释放风险,或者到达合理盈亏比的目标,止盈离场。例如空单就是以支撑做止盈的主动性离场(阻力支撑分布可以看周一的行情分析,下图做双均线策略的示范)对于趋势的判定非常简单,但如何去定义离场环境是一个很复杂的事情,需要你对于整体走势状态有认知,又需要你能识别潜在的阻力位置好去预估离场点位,而这两个细节问题又离不开对于趋势动能波幅的判断。

02资金/仓位管理 最理想的情况,在趋势确立的初期建立底单并持有,顺着趋势方向进行浮盈加码,例如以双均线构成的加仓策略,它的原理是相同进场逻辑的复制。如开头所言,长期趋势和短期走向,经常会有错位的情况出现,多头趋势中,短线出现快速回落下跌的走势。基于双均线策略的复制加仓,有三个好处:1、底单和加仓间会有一定的浮盈空间。2、短期均线下穿则意味着有明显回调。3、均线整体向上向下,代表趋势方向的明确。当然也需注意加仓是一个均价被稀释的过程,所以要拟合短期走势的状态,去调整仓位结构和底单——加仓之间的持仓比例!

03风控系统、止损策略止损是纠错,也是换取潜在收益的风险成本。也可以归为三大类:(1)是基于技术系统的止损方式,反转止损。例如多头趋势中,双均线信号失败,以金叉成立进场,那么失败则要止损离场。还重要阻力支撑的反向破位,打破前高前低等等。(2)则是基于资金回撤的比例来止损。例如单次亏损额度不应超过总资金的2%,然后基于这个额度来换算亏损点值,再确定仓位手数。例如黄金,资金2%是500美元,以此换算得出,做1手黄金,止损范围是5美金,做0.5手黄金,止损范围是10美金,应根据交易周期灵活运用。(3) 结合近期市场平均波动幅度,来确定止损范围,例如ATR策略:以真实波幅作为止损,日内对应1H周期,参数为22日ATR,数值为4。以此作为止损数值,短线可以用1R范围来止损,波段中线则可以用2R范围。ATR的指标会随着市场波幅产生变化,是一个动态的止损策略。 当然任何系统都有适用的市场环境和不适用的市场环境,有些人用了系统会有一个潜意识的幻想,认为自己通过指标掌控了市场未来的趋势,等走势不如他所想,就患得患失拒绝认错。但没有完美的系统,市场是永远概率化的发展,做错的单子不一定亏钱,正确的单子不一定赚钱,所以交易者不能以结果论对错,而要以自己的行为来判断。 只要坚定的执行了系统,贯彻了逻辑,哪怕被止损,他也是值得肯定的正确行为。反之,即便是运气好赚到钱,也只会在错误的道路上越走越远,应当时时反省。

04计划预案 系统化是对于市场规律的认知,代表了你的进出场逻辑,同时也让你具备了对于盘面的分析能力。什么是交易计划? 是对历史走势的认识和对未来发展的预期。 1、基于双均线系统对于价格的表现, 去判断哪个品种值得做,哪个品种有趋势。2、确定潜在的盈利空间,趋势动能强否? 获利机会大否?3、根据固化进出场逻辑,去提前制定入场条件,等下一次交叉? 还是直接进场?4、出场计划的确定,是建立在趋势初期,倾向于持有底单,便于未来加仓? 还是波段交易到位即平?做交易应该把身心抽离盘面波动,把时间用作去确定自己计划和思路上,这样可以规避,盘面涨跌引起的情绪扰动。真正的交易过程,反而很轻松,确定了进场条件,就是等待和执行的过程,总结就是一句话: 功夫在盘外。

05总结很多人为什么交易5年、10年,成绩依然一塌糊涂?原因在于,人是近期思维的动物,更偏向于遵循固有认知,情绪本能来行动,所以经验并不能帮他进步,更有可能让他重复犯错。 复盘不用太过于精细,要把握其中的主线,比如:(一)短期趋势复盘,当日交易计划和实际走势的对比。(二)阶段走势复盘,自己的交易思路有没有偏离市场的趋势,整体计划思路需不需要做出细节修正(三)执行情况的复盘,执行有没有脱节, 其他什么是把握归纳的“经验” 什么是市场随机出现的不可控的“因素”(四)对自身状态打个分,有没有情绪化的问题,剖析反省一下。

最后 需注意几点问题双均线效果最好的周期是1H、4小时,日线,小周期均线过度敏锐,假信号频出。如果做日内短线交易,就需要制定更加严格的交易计划,比如当然盈利多少后不操作,或当日波动比较大的时间段去交易, 大于这个周期则过于滞后,损失很多进场空间。有用双均线只做一个周期的,也有用双均线形成多周期共振的交易方式,本质不变但各有优劣。仓位管理和止损策略,最好采用唯一的方式,不然左摇右摆非常容易出现执行失误。(关注微信公众号:蟹蟹谈交易,免费领取100条顶级交易思维,双均线趋势交易系统) 日内5分钟均线交易系统操作方案交易时间:13:00-23:00 图表周期:5分钟K线图交易品种:黄金、原油、镑日、欧美、镑美。入场规则:均线金叉做多,死叉做空。止盈规则:当日货币对获利30点止盈,黄金原油获利50-70点止盈(单品种当日获利后不再开仓)总风控:单品种日内交易4次未盈利此品种不再开仓。晚11点无论盈亏,空仓停止交易。 日内策略优势:选的都是趋势性较强的品种,日内容易出30点的行情。回撤可控制,单品种日内最大回撤不会超过总资金3%
此策略我们已实现程序化,以上是该策略过去三年的表现。资金曲线图是从2019年10月开始交易至今,获取了600%收益。

丁然先生 发表于 2022-4-29 23:54:10

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吾亦有道 发表于 2022-4-30 12:39:27

支持下

释放 发表于 2022-5-3 16:29:27

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love4604 发表于 2022-5-8 19:16:24

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林圆 发表于 2022-5-12 12:29:08

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天下霸主 发表于 2022-5-12 15:43:35

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临界点 发表于 2022-5-14 17:25:34

支持下

一叶知秋 发表于 2022-5-16 15:12:51

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水瓶座冰河 发表于 2022-5-27 16:40:20

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