为什么我K线训练很厉害，但是实盘却一塌糊涂？
本帖最后由 360 于 2024-9-17 21:43 编辑对于交易来说，最难的是知行合一。
你学的再多，训练得再多也没用，关键是能不能一致性执行自己的交易系统。
就跟很多交易老师一样的，讲课的时候说的很有道理，但其实自己都不做交易，而是靠培训赚钱。知道并不代表能做到，能坚持执行一个交易系统，无论行情怎么走，都不变形，从不去参考别人的意见，只关注自己，对自己的交易系统无条件的信任，这才是高手所为。
1.模拟训练可以赢钱，实盘输钱，什么原因？
交易成本
模拟和实盘的实时市场环境不同，真实账户有点差手续费滑点等各种交易成本，对于一些日内短线，受点差手续费影响就比较大，这样你模拟能赚的策略，在实盘中大概率是赚不到钱的。所以尽量选择中长线策略，更稳健。
交易心态
模拟交易的时候，你没有恐惧与贪婪，你的交易心态最佳，你的情绪化最小，你的操作最客观，你交易系统不容易变形，可以一致性执行。
实盘交易的时候，你有了恐惧与贪婪，你的交易心态掺杂了许多杂念，你开始变得情绪化，你的操作不再客观，你的交易系统会变形。
模拟交易你更能一致性执行，实盘交易很难，有系统不能执行，就等于没有系统。
2.历史回测很好的交易系统，实盘为什么赚不到钱？
很多人作了大量的历史回测，好不容易组建出来了一套交易系统，各种参数也调到了历史表现最优，但实盘交易一样亏钱，原因主要有以下几个方面：
A.你的交易策略本身有问题，你的策略的底层逻辑并不符合正向收益预期，你回测之所以能盈利，有可能是因为你这套策略刚好适合你回测的那一段行情。
B.你回测的数据比较少，比如有些人在回测了几个月，一两年盈利就实盘做交易了，这种是不可取的，一套策略你至少要回测过去10年和20年。
C.你的策略中使用的未来函数的因子，未来的走势是不确定的，没有谁可以预测未来的走势，如果你的策略中有未来函数，那么一定要去掉。
D.过度拟合，过度优化，你历史回测出来的最优参数，在未来大概率表现不是最好的。
E.没有考虑手续费，滑点。
回测是在一堆确定的数据中作出来的，但是实盘交易过程中经常会面临不能成交，滑点，手续费等的存在，有些策略历史回测走得非常好，特别是日内的策略，但是一旦实盘交易却亏得一塌糊涂，就是因为没有考虑到手续费和滑点。
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