程序化交易历史测试的四项基本原则
一个程序化的交易系统，必须经过历史检验，才能应用到实战，在此说一下我认为程序化历史测试所应遵循的四项基本原则：1、实战性原则
进行程序化测试，必须与你今后的实战相结合。比如你今后拟投入1万美金，每次开单1手，交易欧元对美元，那就按照以上模式，进行历史测试；如果用100万美元开单1手进行测试，则即使所得到的最大回撤是5%，也是不能应用到实战中的；
2、长期性原则
对于单一品种，测试周期不应低于日线一甲子的周期，也就是60年的时间段，也就是应该涵盖至少15000根K线，而且建议选取不少于两段以上周期进行测试，一段用于优化，一段检验，这就至少是日线120年了。所以搞程序化交易，日线是不能选择的一个级别，因为无法进行有效的历史测试，常用操作级别是5分钟-30分钟；
3、复杂性原则
所选取的测试和检验周期，不能是单一形态的行情，比如单边趋势行情，而必须是趋势和震荡相间的行情；
4、微观性原则
如果完全采用K线收盘价作为信号激发的程序，倒是不必考虑这点。不过我坚决不建议在高杠杆市场采取这样的操作，尤其是外汇，1根K线吞没成百上千根K线的情况，经常发生，风险巨大。如果信号在K线中间即可激发，则历史数据中必须有你操作级别以下的K线数据，比如我做的15分钟级别操作，而我搞到的数据是1分钟级别数据，这就可以用于测试。如果你做1分钟级别数据，那用1分钟K线数据进行测试，是不可以的，这必须搞到更微细的数据。
只要符合以上四项基本原则，我实盘的情况是，基本和历史测试吻合。
顶 能满足你四个条件的ea是没有的 哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈 反反复复反反复复飞飞飞 灌灌灌灌灌 liguoliang1988 发表于 2013-2-13 10:42 static/image/common/back.gif
顶
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