2013年5月份EA程序化交易实盘客户收益展示

样本一：五月份，将钓鱼岛时间周期从15分钟改变为1小时后，通过5周的模拟盘和实盘统计，发现修改周期后，下单量减少，正确率提高。虽然说5月份全月还是以亏损为结局，但证明此路可能可以走通，下月继续实盘测试一小时周期的钓鱼岛。详细对比，请见下面统计表。
样本二：整个五月份由于美元指数的走强，导致对冲策略浮亏较大，这可能和参数设置也有关系，应为是交易品种是美加，因此对冲点位设计的比较近，现在看来似乎在偶发事件时，有些不太合适。
样本三：顺势交易策略，在欧美盘面表现不佳，但在贵金属上表现稳定。几个月来，基本上账面浮亏都低于1000美金以下（10%左右的浮亏），而且稍微波动大一点就可以顺利出单。但在贵金属盘面上，就对交易平台有所选择（在5月份就有意向客户想做顺势贵金属，后因其平台不适合，而不得不放弃，加之客户又不愿意更换平台，只能放弃），好在我们推荐的嘉盛，平台表现不错。
样本四：超稳本月表现不错，样本客户的单次风险控制是4%，也就是每次0.03手下单。最大风险控制在10%-15%左右。风控分析如图：






样本五：由于客户资金比较充裕，因此加载了两套顺势和一套对冲，合计三套策略软件同时运行。在5月份中旬，突然发现顺势软件中其中一套运行不正常，源代码检查也没有发现问题。跟客户沟通后，加之该套问题软件运行的方向是看多欧元，因此暂时不做手动处理。待问题软件解决后，停止一套顺势软件。（出现软件运行不正常的原因有很多，也有可能是平台方面对总手数或总单量做了控制，也有可能是服务器犯傻，总之目前搞的有点头大，找不出问题点，就无法解决问题）
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新软件研发和测试进度：
五月份根据北京时间05:00-12:00早盘时间，行情波动比较小，开发出一款专门针对早盘做单的软件。从四周的测试效果来看，发现几个问题，这些问题将在下个月会有改进。具体统计见下表：