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有效资金量化择时

avatar EA狙击手 | 1132 人阅读 | 0 人评论 | 2013-08-05

有效资金是指市场上能对趋势产生影响的资金流,同样的资金量,在趋势顶部和底部的时候,对市场的影响是不一样的。从大概率的角度来看,当股价愈接近顶部时,上涨1%所需要的主动买入资金越多,上涨也就越困难,也就是通常理解的“滞涨”或者“顶部放量”,此时的成交金额更能反应股价的高低,对于股价的指示更有效,而底部则刚好相反。
有效资金模型就是构建有效资金指标来判断一波趋势是否接近拐点的策略。
有效资金强弱指标(EMS)定义
根据高频交易数据计算PMS、NMS的有效性,并根据有效性对PMS、NMS加权得到EMS,即
EMS= PMS*a NMS*b,a,b为权重。
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(摘自:博尔酒吧)
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