布林带发明者都在用的超高胜率交易指标

交易市场中，许多资深交易者都明白，量在价先，有了成交量才有了价格，成交量往往反应了大量的市场信息，因此它对于交易者的重要性不言而喻。

今天，我们要带大家了解的指标MFI（资金流量指数）同样考虑到了成交量的因素。因此，和传统的震荡指标ADX、RSI相比，更多了一份严谨。

布林线指标的发明者John Bollinger也曾说过，“我还会选择MFI，它基本上就是交易量加权的相对强弱指数。学会利用两者的优势，就能尽可能地避免陷阱。”

我们也认为，交易者最重要的就是要会灵活应变，任何微小的变化都可能让市场产生巨大影响，所以要以谦逊的态度进入市场，使交易方法不断地适应复杂的市场变化。

MFI指标的数学公式

为了将技术指标运用到交易系统中，我们需要了解指标的含义。因此，首先，我们必须清楚指标的计算公式。

指标的创建者，Gene Quong和Avrum Soudack提出了一个巧妙的方案，可通过几个简单的步骤将交易量数据合并到指标中。

MFI是所谓的“资金比率”的直观表示。但是，要获得“资金比率”，我们首先需要计算 “典型价格”和资金流向。

与RSI一样，MFI也是基于典型价格的概念，即一段时间内最高价，最低价和收盘价的平均值。

例如，如果EURUSD当前的最高价为111.50，最低价为110.00，收盘价为110.15，则典型价格为（111.50 +110.0 + 110.15）/3 = 110.55。

接着，如果当天的典型价格大于昨天的典型价格，则定义为流入，反之为流出，流入流出金额为典型价格乘以当天交易量。

有了流入流出金额，就只需要将流入金额除以流出金额来计算资金比率。最后，通过以下公式计算得出MFI指数的值：

MFI = 100 –（100/1+货币比率）

用MFI指标识别超买和超卖

尽管RSI或其他震荡指标也可以识别超买和超卖，但MFI往往有更好的效果。额外的交易量数据有助于MFI消除虚假的超买和超卖信号。

和大多数动量指标一样，MFI也在0至100之间波动。

当MFI降至20以下时，它会产生超卖信号。相对的，如果MFI超过80，那么市场处于超买状态。

在上图中，我们看到GBPUSD的MFI指标在2018年8月13日的日线图里跌破了20。这表明市场可能处在超买状态。几个交易日后，2018年8月16日，MFI再次突破20，随后出现了新的看涨趋势。

同样，当MFI在2018年9月13日超过80的时候，产生了超买信号。2018年9月27日，MFI最终跌破80，新的看跌趋势也由此展开。

交易大多数超买和超卖信号时需要注意的问题是，您不能仅仅因为MFI指标在任一方向上产生信号而入场。最好的方式是等待价格对趋势确认之后，在进行交易。

用MFI指标识别背离

MFI指标除了可以准确指示超买和超卖，还可以帮助交易者识别交易市场中产生的背离。

简单来说，当价格向某一方向运行时，指标却朝相反的方向发展就会产生背离，

如果出现这样的市场条件时，交易者可以将其解释为价格可能会跟随指标出现反转。

借助MFI指标，我们可以轻松识别出背离信号，无论是看涨背离还是看跌背离。

在上图中，从2015年3月17日开始，MFI指标开始上升，并在2015年4月13日的日线图上形成了27度的上升趋势线。但是，与此同时，GBPUSD的价格走势继续以负8度角下降。因此，它构成了看涨背离。

正如我们所看到的，从2015年4月14日开始，GBPUSD的价格走势复制了MFI指数的方向，逆转了熊市，并最终在日线图上形成了新的上涨趋势。

再看最后一张K线图，我们可以看到GBPUSD价格在2017年4月28日至5月18日的日线图中以10度角上升。但是，在同一时间段内，MFI指标却以负36度角下降，在此过程中形成了看跌背离。

如我们所见，从2017年5月19日开始，GBPUSD的价格与MFI指标趋同，GBPUSD的价格开始下跌。

结语

通过将交易量整合到指标中，MFI可以产生关于超买超卖的准确交易信号。而且，它可以直观的发现市场中正在出现的背离。

但是，和其他任何技术指标一样，它也有一些基本限制。

MFI的主要限制之一是它可能长时间保持超卖或超买状态，并可能产生错误信号。

但是，如果您学会结合出现超买超卖后的价格走势来进行判断，那么MFI可以更好的帮助您确定潜在逆转的区域。再通过不断地学习，各位交易者一定可以更好的利用该指标进行自己的交易计划。

beiar · 发表于 2024-1-6 18:11:38