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原油套利EA,永久免费,无门槛!更新V2.6.2

 

avatar cfroo | 13569 人阅读 | 112 人评论 | 2019-11-04

本帖最后由 cfroo 于 2020-7-13 12:43 编辑

对于用户关心的浮亏和回撤的问题,做一个统一说明:
    1、由于是双向套利策略,所以浮亏非常低,以一万美元的账户来说,默认参数,日常浮亏绝大部分时候在几十至300左右(0.x%-3%),到达500(5%)以上都是极少的。
    2、有时盘面受重大消息影响,两油价差会瞬间拉大或缩小,因此我们在策略中加入了限制,设置了总体浮亏上线,考虑到容错率,降低止损的概率,默认参数设置为0.2,也就是最大止损20%

关于风险和收益比:
    一万美金的账户,默认参数月收益在20%左右。
    根据过往36个月的数据统计,发生止损的次数为3次。
    也就是说,即使当月发生止损,账户资金损失20%,也会在接下来一两个月收回损失,并在今后保持盈利。
    最新优化后的参数在发生过止损的情况下,复利年收益率400%
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v2.5.1版,更新内容:
     更新了盈利算法,更新后的算法为:计算所开单子两油的平均价差,在平均价差的基础上设置一定的价差利润。
    这样相比较老版本的好处是:计算更佳灵活,平仓更容易,比如只开了一对单子,那就在这一对单子的基础上收取相应的价差利润,如果开了5对单子,就在5对单子平均价差的基础上收取设定好的价差利润,所有的参数互不干扰,都可以盈利。
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v2.3.1版,更新内容:
    1、代码重构,所有代码完全重构,修复已知所有BUG;
    2、针对IC、tickmill等平台对对冲EA限制无法开仓的问题进行了修改;
    3、界面美化,增加了对当前价差及上单价差的显示,方便观察持仓盈利情况;
    4、针对个别平台人为设置的延迟不允许小于100毫秒的动作申请,进行了规避;
    5、修复B策略在未达到开单条件价差的情况下开仓的BUG;
    6、加入最大浮亏控制。
新界面.png
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v1.3.1更新内容
1、平仓算法改为达到末单获利差值平仓的方式,提高利润率,
2、修复影响平仓效率的重要bug。
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v1.2.6更新内容
1、优化代码,提高了价格刷新计算效率,
2、优化部分自定义参数和外部参数。
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v1.2.2以前版本会出现关闭时间管理按钮不开单的BUG,请更新至最新版。
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一、两油的特点:
1、北海布伦特原油:
  布伦特原油包含北海油田生产的四种轻质低硫原油:BrentFortiesEkofiskOseberg。其中BrentForties位于英国外海,EkofiskOseberg位于挪威外海。布伦特原油都是海上开采,难度大,成本高。
  布伦特原油价格的影响主要依赖于OPEC产量变化以及欧洲和亚洲的需求变化。
2、美国原油:
  美国原油(WTI原油)以中东轻质原油为主,开采难度小,成本低,其交割点位于美国俄克拉荷马州库欣地区。

3、相关性:
  美国原油价格主要取决于库欣原油库存:库存较高时,WTI价格下降,Brent-WTI价差扩大;库存较低时,WTI价格上升,Brent-WTI价差收窄。
  但从数据上来看,布伦特原油和美原油基本涨跌同步的。

二、两油近年的走势特征及原因:
    我们把两油图表做了叠加进行分析:
1、随着美国页岩油开发技术的推进,美国原油的开采成本不断降低,产量不断增加。使北海原油对美原油将长期处于升水状态。
2、虽然美国原油产量增加,但其炼油厂生产的常规原油重力值为31-33,优品参差不齐,无法满足国内生产对高质量油品的需求,其对重力值在20-25区间优质油品的进口份额,从2005年的23%增加到目前的45%左右。以上因素使其在大幅增加出口原油的同时,又必须保持大量的进口,对于美布两油的价差起到了重要的稳定作用。

基于以上供求关系两大要素,作出如下结论:
北海原油对美原油的价差将长期处于稳定的升水状态。
价差图表分析.png

三、套利思路
  基于上述思路,我们设计了原油品种间的套利策略。
近年两油价差的运行区间位于0.5~11之间,并长期于权重差值5.5上下徘徊。因此,我们以5.5为中线,分别去做差值的多空,并且分别对最高差值和最低差值做了限制,并对两个方向分别添加了止损功能。
    当差值小于等于5.5并且大于等于4,就预期差值是缩小的,做多北海原油并做空美原油,每当差值扩大制定的数值就会增加一单降低成本。若账户为一万美金,盈利10美金时止盈。差值低于3.8止损。
    当差值大于5.5并且小于等于8.8,就预期差值会扩大,做空北海原油并做多美原油,每当差值扩大制定的数值就会增加一单降低成本。若账户为一万美金,盈利10美金时止盈。差值高于9止损。

四、时间设置
   因两个品种的交易市场不同,开市闭市的时间点会有所不同,因此在只有一个品种开盘的时候开单只能开出一单,无法对冲,为了避免这种情况,我们对交易时间进行了限制,需根据平台的时间进行调整,具体调整方法,请阅读下载包内的《使用说明》文档。

2.5.2.0417DetailedStatement_看图王.png

五、可根据行情的变化自行调整参数。

注:默认参数当中,“时间管理”按钮是关闭的,在此按钮关闭的情况下时间设置是不起作用的。
    请打开此按钮,如果时间管理的体验期过了,关闭此按钮即可继续使用。

务必详细阅读使用说明,按照说明的步骤一步一步的安装。
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小规格原油专版:
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评论|共 112 个

jhaoy

发表于 2019-11-4 09:56:59 | 显示全部楼层

看看是不是镇的这么厉害

751294266

发表于 2019-11-4 11:12:15 | 显示全部楼层

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

青松999

发表于 2019-11-4 20:11:43 | 显示全部楼层

00000000000000000000000

zmfx

发表于 2019-11-4 20:42:05 | 显示全部楼层

学习学习学习

tztgj1985

发表于 2019-11-4 21:27:08 | 显示全部楼层

秩序DVD发不是的

牵手平凡

发表于 2019-11-5 00:41:52 | 显示全部楼层

平保和止损

zhanglin7994

发表于 2019-11-5 10:16:59 | 显示全部楼层

6666666666666666

shnn1

发表于 2019-11-5 10:40:52 | 显示全部楼层

22222222222222222222222

sb348

发表于 2019-11-5 13:37:05 | 显示全部楼层

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