如何设计一套完整的交易系统（短线）

之前写的一篇文章，仅在群里分享过。这是一个短线交易系统，可做日内或者小周期波段。特点是简单易操作且有效，期货或外汇市场都适用，以下是正文。


不说废话，直接上干货！完整的交易系统包括两个方面：

1，进出场规则，就是如何进场，如何出场的问题


2，资金管理，就是每次开多少仓位，我们也叫做风险控制。（极其重要）


《海龟交易法则》里列举了一个完整系统的6个成分:
a.市场----买卖什么
b·头寸规模----买卖多少
c·入市----何时买卖
d· 止损----何时退出亏损的头寸
e· 离市----何时退出赢利的头寸
f· 策略----如何买卖


对于一个交易员而言，第一步是选择交易品种，同一套进出场规则在不同的品种上，结果会相差非常大。建议只选择活跃的主力品种，尤其对短线交易者而言，更是如此。


第二步是明确进出场规则，因为绝大部分人做期货采用的是技术分析，所以进出场规则是由单个指标或者多个指标组成（别跟我说永安期货大户的持仓增减是你基本面分析，这对你而言同样是一个指标）。指标分两类：趋势指标和震荡指标，趋势指标常用的就是MA，震荡指标常用的是MACD、KDJ、RSI等。交易要保持简单，我采用的是结构+多周期均线共振系统，已稳定盈利3年。简单说一下思路，大级别一二三买卖点区域在对应的小周期里多均线粘合发散是我的进场点。


有些抽象对不对？对！看下图

15M

1M

（均线参数默认即可， 5、10 、20 、60 、120 、250）

截取的是2019年7月17日-2019年7月24日螺纹钢1910合约15分钟和1分钟周期图。在15分钟图，向下盘整行情（盘整是缠论的定义，一个中枢）。在15分钟盘整中，小级别图中二三买卖点正好在均线粘合位置，这才最佳的进场位置，在小级别绝对不做一买卖点！我可是顺势的交易员！！！


看不明白的话，再看三遍，还看不明白，那看缠论108课！


再说一遍进场逻辑：
大级别一二三买卖点区域在对应的小周期里多均线粘合发散是我的进场点。
大级别一二三买卖点区域在对应的小周期里多均线粘合发散是我的进场点。
大级别一二三买卖点区域在对应的小周期里多均线粘合发散是我的进场点。
（我说了三遍）

止损放在粘合位置下方就可以了。至于离场呢？可以先思考思考


好，进出场规则说完了，那交易系统另外的重中之重，资金管理呢？


上面说了，资金管理是每次开多少仓位的问题。我用的是百分比风险模型，每次开仓的亏损只占总资金的2%。

一般来说，每笔亏损不超过总资金的5%是好的。资金管理看似很简单吧，其实很难。从心理上要接受资金管理的重要性的话，方法有二：

1，爆几次仓

2，看范K撒普写的《通向财务自由之路》尤其是第十四章

看清楚了，是下面这本书。不要买成李笑来写的。

通向财务自由之路

基本上都说完了，我的进出场规则未必适合你，但我是严守纪律的执行，也因此受益！


但资金管理这块你必须要花功夫搞明白，最小的代价就是看懂这本书。专业交易员强烈推荐。

                               
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百分比风险模型，每次开仓的亏损比例大概在2%——5%

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