英美原油对冲，高频交易模式

金生共相伴 · 发表于 2020-5-19 11:53:37

昨晚盈亏情况
昨晚价差最低到2.5.后续价差回归到3.6.之前持有的两组尾单盈利出场，后续回调中又进了一笔，盈利出场。原油价差套利就是这样的模式。均值的回归，但是在长时间持续震荡的情况下确实很让人烦恼揪心。后续我们会调整参数

金生共相伴 · 发表于 2020-5-20 12:08:57

https://photo.weibo.com/62072418 ... id/4493214294867974 昨日出场情况
昨日还是延续之前的状态，价差在2.8至3.4区间震荡徘徊，只出了一笔尾单交易。

金生共相伴 · 发表于 2020-5-24 17:09:25

周末愉快.....大家

金生共相伴 · 发表于 2020-5-26 11:02:53

价差震荡缩小有将近一个月了，碰到这种偏态行情很多时候内心会比较焦灼。虽然知道它最终会回归到均值，但是过程往往是内心最深刻的体会。现货套利是有库存费这个缺点。而如何去降低这块的成本呢，后续我们尾单盈利出场方式将改为盈利N美金出场，也就是说不管这个库存费多少，它的出场获利最终是纯利润。
关于现在的行情，技术这边针对这种常态中的偏态后续会对参数进行相应的调整。

A15999722757 · 发表于 2020-5-26 20:55:15

多谢多谢，研究一下先

金生共相伴 · 发表于 2020-5-26 22:15:14

A15999722757 发表于 2020-5-26 20:55
多谢多谢，研究一下先

可以，有疑问大家交流

金生共相伴 · 发表于 2020-5-28 10:03:58

这两天价差有扩大的趋势，持仓的感觉确实不好受，但行情遇着了我们只能坦然面对。接触了几个做原油对冲的同仁，有几个说解套了。大惊！说了一大堆好话，同仁告知秘诀：在极限价差2的情况下，手工做多美原油，然后盈亏对冲平仓。

，成果喜人。
英美原油价差对冲套利它的核心价值在于价差扩大缩小的后续回归，这个回归常态下是比较迅速的，5月份的行情在16年.17年.18年都出现过，长时间持有在库存费方面确实是令人不爽的事情，但是，但是我们不能因为好孩子在犯错的时候就全盘否定它的全部。门门考100偶尔考次70就严厉批评。再则，目前的情况没有达到一个极限偏态，我觉得最好不要干扰EA的运行，这套程序用的时间长的朋友我相信可以理解我说的。做到今天对待这种行情，EA和参数有它自己的应对方式，很多时候我们看到的沉默其实长远来说是最好的应对

Jace · 发表于 2020-9-21 12:14:07

jiucaijizhongying~~~~~~~~

发表于 2021-5-23 18:37:05

中盛电雕制版 · 发表于 2021-10-19 11:05:37

不错的EA