本帖最后由 燕尾服。 于 2020-6-8 14:55 编辑
当今交易界里最流行，最安全，最稳定的盈利方法非对冲套利莫属。
燕尾服（三角套利EA）基于控制风险最小化，和利润最大化的研发宗旨，抛弃了传统的一夜暴富思维，使投资者在保证安全的原则下，获取长期稳定的收益。
最初，我们根据货币内在的联动，设计出了一套双币套利模型，类似于两油套利：GBPUSD&EURGBP 套利模型
因为 GBPUSD&EURGBP 的相关系数为95.86% ，在大部分时间他们的走势都是趋于一致的，如下图：
我们价差回归套利的本质就是根据历史价格的规律总结，形成一个组合：
多A空B 或者 多B空A ，历史最大值以及最小值 然后取得均值，当价差偏离均值很多的时候，就有回归均值的需求。
如果此时价差大于均值，我们就做空这个组合。
如果此时价差小于均值，我们就做多这个组合。
当价差回归到均值的时候，回归的这些点数，就是我们这个组合的整体收益。
均值回归的频率越高，交易机会越多，从均值偏离很远的地方进场回到均值，收益的点数就越大。
当行情改变，价差不再回归均值时，我们则需要止损，或者放弃此模型。
从上面的均值图上就可以看出来，均值回归的频率虽然高，但是回归的幅度不大，不能达到盈利。
所以这两个货币对虽然关联性强，但是不适用这个模型来做套利。
因此，我们添加了一个货币对 GBPCHF 增加了一个新的模型。
GBPUSD&EURGBP
GBPCHF&EURGBP
我们可以看到这两个组合走势大致相同。
当GBPUSD&EURGBP 回归均值，或者GBPCHF&EURGBP回归均值，都能获利！
这样即增加了均值回归的次数，同时也增加了收益。
两种模型组合起来就是：
GBPUSD&EURGBP&GBPCHF
形成一个新的三角套利模型，原本需要50个点的回归才能获利，现在GBPUSD或者GBPCHF 只需要回归25个点就能获利出场。
原先的风险模式下，增加了一倍的收益。
下图是我们初步测试了一段时间的收益情况：
最后组成的模型像燕尾形三角，因此EA取名 “燕尾服”！
本帖EA属于正版EA，其他发布请慎重！
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