三货币对冲好，还是双货币对冲好

liang1234_ · 发表于 2021-1-9 17:26:08

顶下

wafor · 发表于 2021-1-10 13:00:00

中国青年 · 发表于 2021-1-10 19:34:18

faapaqrh · 发表于 2021-1-10 21:52:09

谢谢

qjghnydc · 发表于 2021-2-3 12:45:01

清水河边 · 发表于 2021-2-6 15:59:34

支持下

davidgw2046 · 发表于 2021-2-7 07:29:47

三个货币对对冲，在模型上我自己认为不能称为理论上的对冲。扣除ADR的影响，双货币对冲理论没问题，但跑偏了也得止损。但是三货币跑偏了，你想想极限的情况，麻烦会比双货币大不少。加Q 共同讨论。2692986899

苹果断 · 发表于 2021-2-7 08:13:41

兄弟，我认为，三货币比双货币好，因为双货币对冲，是建立在两个货币的相关性问题上的，也就是说他们常规上，是相关度高的，但这是理论，没有实际的约束性，万一他们的相关度不存在了，那就是你说的跑偏了，这时候你浮亏就增大了。而如果是三货币，那就不一样了，三货币他有了直接的关系，直接把这三个货币连接在一起，关系是直接存在的。所以没有跑偏一说，当然，也有浮亏的时候，但明显比两货币小很多。他就像两个恋人，本来一男一女，没有关系的，他们可以在一起，也可以分开，完全不受约束，但如果结了婚，拿了结婚证，那它就是合法关系，不是说分开就分开的，有法律责任的。你双货币对冲，就像恋人，而三货币，就是夫妻了，相关度是有很大区别的。

fxmxyy · 发表于 2021-2-7 20:05:25

你事情经过 · 发表于 2021-2-11 11:17:43

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