EA交易中，历史数据回测通过的策略未必是个好策略

ea交易中，历史数据回测通过的策略未必是个好策略；但是，未通过回测检验的一定不是好策略。这句话对吗？

对。基本上回测效果非常好的策略，实盘都很难达到回测效果。这也是为什么有许多的交易者不相信历史回测，其中还包括不少成功的交易者，他们认为用历史数据做回测是没有意义的，因为过去并不代表未来。

但是你还有别的更好的方法吗？不了解过去不了解历史的走势，你怎么制定符合你自己的策略，怎么决定你要何时买入何时卖出呢？难道靠瞎猜吗？你能掌握的唯一信息就是市场迄今为止的表现，即使你是一个随机而动的交易者，不使用任何的法则或系统，你也会把过去的经验当做一种指南，你依赖的是对过去的解读，事实上你依赖的是历史数据。

聪明的自主交易者可能会在多年的实践之后开发出自己的系统，他们观察到了蕴藏着盈利机会的重复性模式，比如趋势总会来临，一次设计出的利用这些趋势行情稳定获利的交易策略。

而新手在入市之前常常会先花上几个月的时间好好研究一下过去的走势图，了解一下过去的市场是怎样的，因为他们知道关于市场的未来趋势最好的指南就蕴藏在历史中。

而随着电脑技术的发展，电脑可以用同样的历史数据更有效更快的检验一个交易理念，只要你会一点编程，你就可以把你的交易逻辑写成程序去跑历史数据。凭借电脑的模拟回测，交易者们可以在实际行动之前对某种特定的策略进行更严格的检验，这样可以避免很多实盘交易的坑。

一套策略如果用电脑历史回测结果不行，未来实盘肯定也是不行的，但是如果历史回撤测是好的，那在未来虽然不能100%是可以的，但大概率是可以的，用电脑来提前发现一个策略可不可行，这一点比在实战中吃一堑长一智，要好得多，快的多，也会让你少交很多学费。

一些交易者之所以不相信历史检验是因为这种事后检验经常被歪曲。借用电脑的力量，可以发现一种看似有效的方法，但在真正的市场中却大败而归，这样的问题很容易出现，这些问题是可以克服的，只要你能避免最常见的隐患：过度优化。

历史回测并不能预见未来，但他可以帮助你判断一种方法，一种策略能否在未来盈利。它并不是最优的方法，但它是目前可用的工具中最好的一个。

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