顶级交易系统必须具有普适性

有位机构交易员开发了一套交易系统，然后他进行了历史回测，他发现少数的品种可以产生非常非常好的收益，但是大多数的品种在这个策略的测试之下都是亏损的，然后他问我可不可以把这套策略应用在那几个能产生收益的品种上，而放弃其他品种？

我给他回答是：应该果断放弃这套交易系统，因为这套策略没有普适性。

没有普适性就不能适应大多数的走势，一个策略具有普适性是非常非常重要的，因为你要的并不是这套策略在某一个特定走势上的一个具体的表现，你要的是这套策略背后的那个交易逻辑，这个逻辑能够替你处理大多数不确定的走势，在经历的各种走势上蹿下跳，起起落落，经历足够多的震荡和趋势的轮回转换中，所产生的收益能够覆盖掉你所付出的试错成本。

如果你的交易系统只能在少数的几个品种产生收益，那就说明它可能在特定的走势中才能发挥优势，所以要一旦面对更多的复杂的行情，它就完全失控了。它所产生的收益就完全覆盖不了你之前所付出的试错成本。

所以你这套系统的背后的交易逻辑是有问题的，是有没有效率的，市场不会因为你喜欢什么行情就出什么行情，市场不会管你的交易系统适合怎样的行情，它只会在各种不确定的因素，各种不确定的消息的冲击之下，产生各种各样不同的走势。

所以这套系统根本不值得你去使用，你应该找一套策略，它能够在大多数的品种中都能够产生一个正向的收益，这样的策略它具有普适性，因为它能够适应各种各样复杂多变的走势，这个策略才能在长期的交易中，给你带来稳定的正向反馈。

本人以交易为生13年，关注公众号"随波顺势"，回复观摩可看本人实盘交易记录。

数字悟 · 发表于 2021-2-24 20:29:53

henryzhong · 发表于 2021-3-7 13:05:02

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我的爱人 · 发表于 2021-4-7 17:15:10

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于亚8633 · 发表于 2021-4-11 18:41:53

taojinzhe · 发表于 2021-4-13 14:47:14

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ecpajwru · 发表于 2021-4-27 14:05:59

pkvszl · 发表于 2021-4-27 15:32:49

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杨不过 · 发表于 2021-4-27 17:19:57

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