小心过度优化交易系统

小心优化陷阱，只有冷静地一致性执行交易规则，才是投机的主人。

层次一：寻找规律。

这一阶段的复盘就是在趋势图上寻找各种规律，急于判断未来的走势。例如，X图形出现以后，市场上涨更容易？在Y图形出现之后，市场会更容易下跌吗？连续出现几根阴线，说明价格会下降吗？

找规律的时间要持续一段时间。此时，你可能会遭遇各种挫折，因为你所寻找的规则是没有规则的。等你意识到问题所在，你将进入下一阶段。

层次二：制定交易规则。

在认识到趋势的不确定性后，你才会明白，真正可以依赖的是自己的交易系统，因此，你才会建立规则，进入，退出，资金管理。制订规则后，我们需要不断优化规则，使其与我们的性格相一致。

然后也不能马上真金白钱到市场中去试，我们可以回到历史的回测中，你们的规则必须要经过历史测试。这样你就可以找出符合你入市规则的点位，并在入市后确定是否触发止损，然后计算损益。查看历史趋势中你的方法的性能，然后你可以根据结果的反馈进行优化。

在交易者经过长时间的优化和调整后，假如他的规则不变，他就根本不需要再回测了，因为他制定了规则，就没有必要再去动它。剩下的就是去执行。

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但是，大多数人的回测存在两个问题。

1.短期偏好。

所谓短期偏好，就是人们更愿意看到最近一段时间和短期的结果。由于他们认为市场是不断变化的，而且短期的历史结果更有说服力。

2.频繁变参数。

例如，一个人原来系统参数是20，经过测试，获利100万元。接着优化了20个参数。计算结果表明，36的数值试验效果良好，可获得200万元的效益。因此，他放弃了先前的参数，而选择了最佳参数。

这只是有史以来最完美的交易参数，但历史数据是确定的，未来是不确定性的，此方法相当于计算某些数据中的最佳值。那不是交易的问题，而是数学的问题。这是显而易见的。历史中最佳参数和最坏参数都是明摆着的。

很多人拿出很漂亮的历史回测曲线，但是实际交易中确惨不忍睹，因为历史最佳表现的参数，在未来不一定是最佳。这就过度优化了。

要想抓住现实，我们必须再次面对不确定性。很多人相信“特别方法”，什么市场魔法，什么圣杯，什么数浪大法。但是你优化出来的参数真的与众不同吗？还是仅仅是短期内，刚好在特定的位置，运气而已？

所以优化是对的，但不要在数学层面去优化，要透过现象看本质，从交易逻辑中去优化，去思考，找出适合自己的参数(不一定是表现最佳)，这样更容易执行。

本人以交易为生13年，坚持分享交易干货，关注我，让你少走弯路。

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