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做出一套回测赚钱的系统很容易，实盘赚钱的系统很难，这个主要有以下几个原因。
1.你的交易策略本身有问题，你的策略的底层逻辑并不符合正向收益预期，你回测之所以能盈利，有可能是因为你这套策略刚好适合你回测的那一段行情。
2.你回测的数据比较少，比如有些人在回测了几个月，一两年盈利就实盘做交易了，这种是不可取的，一套策略你至少要回测过去10年和20年。
3.你的策略中使用的未来函数的因子，未来的走势是不确定的，没有谁可以预测未来的走势，如果你的策略中有未来函数，那么一定要去掉。
4.过渡拟合，过度优化，你历史回测出来的最优参数，在未来大概率表现不是最好的。
5.没有考虑手续费，滑点等因素，回测是在一堆确定的数据中作出来的，但是实盘交易过程中经常会面临不能成交，滑点，手续费等的存在，有些策略历史回测走得非常好，特别是日内的策略，但是一旦实盘交易却亏得一塌糊涂，就是因为没有考虑到手续费和滑点。
如果以上所列的这些原因你都没有，而且你的这套策略也具有正向收益预期，符合”截断亏损，让利润奔跑”，底层逻辑没有问题的话，那么剩下的就是你的认知了。
一套策略能不能长期执行，靠的是你的认知在支撑。量化交易策略，看起来很简单，但是实际是困难的，门槛是比较高的，而这个门槛就是震荡和连亏。
震荡和连亏是好东西，他验证了我的忠诚，将我与其他人分开。同样的一套交易策略，同样的一套交易系统，在不同的人手中会产生不一样的效果，有些人能赚，有些人却亏，其本质原因就是这两个人的认知水平不一样。
如果一套策略可以长期赚钱，那么每个人执行起来都是很简单的，都能够轻易的做到一致性执行，都能坚持运行，但是一旦策略开始发生亏损，甚至连续亏损的时候，那一些认知低下的人就会被人性的弱点趋利避害所干扰，他们心里就会开始产生怀疑，他们就会觉得是不是策略本身有问题，是不是模型失效了？是不是市场发生的变化，他们就会尝试去优化甚至改变。
然后他们也就终止运行，破坏了一致性执行，所以一套能盈利的交易策略，你要彻底的坚持一致性执行，才能让他背后的交易逻辑稳定的输出，这样你才能够取得稳定的收益。
你想运行一套交易策略需要有你强大的认知支撑，你要明白这套交易系统就是你当下最好的选择，当下的连续亏损是你必须付出的成本，只有你对你的交易策略形成强大的信念和坚定的信仰，你才能够度过无数的困难期，你才能够和茫茫大多数人分开，成为那赚钱的少部分人。
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本人以交易为生14年，关注公号“随波交易”，回复“观摩”查看本人过去几年的交易记录 -------------------------------------------------------------------------------------------
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