找到最佳的指标组合

许多交易者想一劳永逸找到交易“圣杯”，所以在图表上应用数十种技术指标。结果发现，它们不仅没有带来期待的盈利，反而让人越来越困惑，导致交易毫无头绪。

我们一直强调，指标绝对不是越多越好，但是如果能找到相互补充的指标，一定会会带来1+1＞2的效果。一些指标如果本质是相互矛盾的，叠加起来只会造成反效果。

所以，我们的目的非常明确，找到指标的最佳组合，为交易创造更好的盈利条件。

利用技术指标来交易

很多人都在概念上有误解。必须记住一点：技术指标并不是独立的交易策略，它们应该被看做是一种工具，用来确认由价格行为等方式分析而来的信号是否有效。

几乎所有的技术指标都具有一定程度的滞后性，因为它们是基于过去的价格数据而形成。但是，技术指标的优势也很明显，它们在市场信息还未清晰之前，就能给我们提供一个独特的角度去看待市场。

总之，仅依赖技术指标来做交易决策是危险的，更何况每个交易者依据的指标不同，得到的信息也会有差别，甚至一些指标会相互矛盾。因此，我们都需要客观看待技术指标。

指标的类型

技术指标大多数都是按照它们如何跟随潜在价格变动的方式来进行分类：

1.趋势指标：趋势指标可以帮助衡量趋势的强度和方向。如果市场处于强劲的上升趋势，趋势指标会传递买入的信号；如果市场处于强劲的下降趋势，趋势指标会给予卖出的信号。

目前应用很广的趋势指标包括：移动均线（MA）、抛物线指标（Parabolic SAR)、平均方向移动指数（ADX）和指数平滑移动平均线（MACD）。

2.动量指标/振荡指标：动量指标也被称为振荡指标。与趋势指标不同，振荡指标衡量近期价格变动的相对强度，并绘制出0-100之间的值。如果价格强势上涨，振荡指标就会达到超买水平，传递卖出信号。同样地，如果价格下跌，振荡指标会达到超卖水平并发出买入信号。

经验丰富的交易者都知道，振荡指标在区间市场能发挥最大的作用，但在趋势市场中效果不佳。常用的振荡指标包括相对强度指数（RSI）和随机指标。

3.波动性指标：顾名思义，波动性指标衡量的是价格变动速度，而不管其波动方向。如果市场变化快速，那么波动性指标上升；如果市场变化缓慢，那么指标下降。常见的波动性指标包括布林带和平均真实振幅（ATR）。

4.交易量指标：这个指标是利用交易量信息来衡量价格变动的强度。不过，交易量指标在股票交易员中非常流行，在外汇交易中却用得很少，这是因为外汇市场的交易量没有精准的数据。

三重滤网交易系统

三重滤网交易系统是由Alexander Elder博士发明的，1986年首次公开使用。该系统使用三重筛选测试来识别成功概率高的交易机会。

三重滤网交易系统结合使用趋势指标和振荡指标，以最大可能性地减少错误信号的数量，但需要适用于不同的时间周期图表。因为当应用于同一个时间图表时，这些指标就会提供相互矛盾的信号。

三重滤网交易系统背后的基本原则是：等待价格修正时入场，交易方向和市场长期潜在趋势一致，从而达到“低买高卖”的目的。

趋势可以在任何时间图表中观察到。不过技术交易者们还是会将趋势分为长期主要趋势、中期趋势和短期趋势。长期主要趋势可以看做是潮汐，中期趋势可以比作波浪，短期趋势则像涟漪。三重滤网交易系统顺着潮汐的方向交易，利用波浪和涟漪来调整入场点。三重滤网交易系统的厉害之处在于它可以适应任何交易风格。

第一层滤网：市场潮汐

第一层滤网用来寻找市场主要趋势，我们的交易也是顺着这个趋势的方向进行。如果第一层滤网显示趋势上升，我们就只会买入，反之亦然。

为了确定市场主要趋势，第一层滤网会用到MACD指标。该指标基于12日EMA和26日EMA的值来确定趋势，如果趋势上涨，那么指标值是上升的，如果趋势下跌，那么指标值是下降的。通常交易平台会自动计算指标值，我们只需要MACD柱是上升还是下降。下面是NZDCHF 4小时图表：



MACD柱上升，则寻找买入机会；如果MACD柱下跌则寻找卖出机会。

第二层滤网：市场波浪

在第二层滤网中（1小时图），我们需要做交易决定。在这一层滤网需要用到振荡指标，比如RSI，以识别超买和超卖行情。在这个阶段，我们寻找与主要趋势相反的价格修正。换句话说，如果第一层滤网显示MACD柱下降，那我们需要等待RSI达到超买（值高于70）后卖出；如果RSI超卖（值低于30）则不交易，因为这和市场主要趋势相反：



第三层滤网：盘中突破

三重滤网交易系统的第三层滤网用于调整入场点。如果第一层滤网显示主要趋势是下跌（MACD柱逐渐下降）、第二层滤网中的振荡指标达到超买（卖出信号），那么就在第三层滤网中寻找短期支撑位，并在这些支撑位下方几个点设置卖出止损单。反之亦然。

技术指标应该是交易策略的补充，而非替代

交易前一定要理解每个技术指标都有其优点和缺点。比如趋势指标在趋势市场中非常有用，而振荡指标更适合区间市场。三重滤网交易系统则试图将不同时间周期图表的趋势指标和振荡指标结合起来，筛选出成功率最大的机会，在市场主要趋势方向进行顺势交易。

对大多数交易者来说，更实际的做法是关注少数几个重要指标，了解它们的特征，让它们的结合能够带来更大的盈利机会。

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