10日移动平均线交易策略：学会了想不盈利都难！

毫无疑问，10日移动平均线（MA）是交易者分析多种资产类别价格走势的顶级工具之一。

由于这种工具的简单性和多功能性，零售和机构交易者基于移动平均线来制定交易策略。

让我们来看看10日移动平均线的公式、解释以及如何将均线应用于多头和空头设置。

众所周知，金融市场中有两种主要的分析方法：基本面分析和技术分析。

基本面分析者通过分析经济数据来评估资产在未来可能发生的情况。

例如，如果分析欧元兑美元的情况，我们需要关注欧元区和美国的货币政策、国内生产总值（GDP）或就业报告等数据。

另一方面，技术分析者利用资产的价格数据来预测市场未来的走势。

10日移动平均线显示了什么？

通常情况下，绝对价格并不像它们自身的动态那样重要，这就是技术指标的用武之地。

这些指标帮助我们解释价格的运动。

10日移动平均线是一种经过时间考验的技术指标。

我们使用10日移动平均线来查看资产过去10天的平均价格。



平均价格给我们提供了对市场的新视角，使价格变得平滑。

我们可以看到趋势的方向，是否在发展或已结束，以及价格是否“正常”或过度扩张。

在图表窗口中，移动平均线以线条的形式出现在当前市场价格的上方、下方或与其重合。



上图为10日移动平均线（蓝色线条）绘制在AUDUSD日线图上。

10日移动平均线的三个步骤

让我们来分解移动平均线的计算公式。

经典概念被称为简单移动平均线（SMA）。

SMA是十个数据点的算术平均值。

我们需要一组特定时期的价格数据 - 即过去10个交易日的收盘价格。

接下来，按照以下三个步骤找到10日移动平均线。

获取资产过去10个交易期的收盘价格。

计算收盘价格的总和。

将总和除以期数。

下面是10日移动平均线的计算公式。



其中：

A = 当日的收盘价格

移动平均线的概念来自统计学，因此专业人士在除金融市场以外的许多领域中都会使用它。

移动平均线的时间框架和收盘价格

你可能想知道“10天”实际上表示什么以及代表这些天的具体价格是什么。

交易者以不同的时间间隔观察市场价格。

例如，你可以选择分析1小时、4小时、每日或每周的时间框架。

时间范围以不同的方式表示，这取决于图表类型。

我们将以当下使用最广泛的蜡烛图来说明，它能生动地显示关键的价格数据。

下面是一个蜡烛图，其中每个烛台代表一天的价格走势。



大家都知道，每个烛台都有四个数据点：开盘价、收盘价、最高价和最低价。

我们使用每日收盘价来计算10日移动平均线，因为最终的价格被认为是交易期间最重要的数据。

如何使用10日移动平均线？

我们已经了解了10日移动平均线的目的和计算公式。

现在，让我们深入探讨如何在交易中应用10日移动平均线。

以下是应用10日移动平均线的几种方法。

趋势验证

反转确认

动态关键水平

接下来，我们将详细介绍每种方法。

使用移动平均线验证趋势方向

许多可靠的交易系统试图在当前趋势方向上开仓。

然而，市场表现通常非常不稳定，使得客观地观察价格的运动变得具有挑战性。

使用10日移动平均线可以帮助我们明确资产的走势方向。

当资产价格始终位于移动平均线的上方时，我们称之为上升趋势（请参见下图）。



相反，如果资产价格保持在10日移动平均线下方，那么就会出现下降趋势。



在上图中，你可以看到USDCAD保持在移动平均线下方，表明该货币对的趋势是向下的。

震荡行情须谨慎使用移动平均线

就像交易中的大部分事物一样，每个指标的信号都应该持保留态度。

如果我们不考虑背景，有时移动平均线可能会错误地解读市场环境，导致假信号。

除了上升趋势和下跌趋势，市场还可能进入第三种状态—横盘震荡。

在横盘市场中，移动平均线不起作用，应该谨慎对待。

当指标走势变得平坦，价格来回上下穿越移动平均线，市场通常进入区间状态。

请查看下面的EURCHF日线图，在该图中，10日移动平均线走势平稳，信号表明在每日时间框架上没有趋势存在。



我们无法确定价格穿越移动平均线是趋势逆转还是暂时的盘中整理。

反转确认和移动平均线

当价格跌破10日移动平均线时，我们可以得到一个熊市反转的信号。

市场应该在一段时间内保持在移动平均线上方，而交叉可能是由于横盘行情而产生的。

在下图中，你可以看到NZDUSD在价格跌破10日移动平均线后出现了向下的反转趋势。



看涨的反转趋势则相反。



在USDJPY图中，价格从下方穿过指标后，该货币对开始上涨。

另一种寻找反转的方法是将10日移动平均线与更长周期的移动平均线结合使用。

当快速移动平均线穿过慢速移动平均线时，我们得到了反转的信号。

让我们将10日移动平均线与较慢的20日移动平均线结合起来。

在下图中，蓝色的10日移动平均线从下方上穿绿色的20日移动平均线（即所谓的“黄金交叉”），产生了一个买入信号。



卖出信号的工作原理正好相反。

动态关键水平和移动平均线

10日移动平均线是发现最佳入场点并限制风险的绝佳方法。

在上升趋势中，移动平均线充当支撑区域的作用。

交易者寻求在略高于支撑区域的位置开设多头头寸，并将止损订单设置在关键水平以下。

在价格测试移动平均线并在指标或烛台的上影线下设置保护性止损订单后，我们可以进入市场。

下图显示了可能的买入点以及将风险限制在10日移动平均线下方的位置。



在下降趋势中，我们会尝试在10日移动平均线的附近位置入场做空。将保护性止损设置在移动平均线之上。

移动平均线的突破

我们甚至可以交易10日移动平均线的突破。

如果具备一些价格行为技巧，并切换到较低的时间框架，将会有很大的帮助。



请注意，尽管我们可能使用较短的时间框架，但移动平均线周期仍应设置为10日。

上面的小时图显示了当GBPUSD突破10日移动平均线时我们如何进行买入。

我们会将止损设置在移动平均线之下；对于做空的设置，情况相反。

10日移动平均线作为交易系统的一部分

考虑到以上的技术，我们可以设计一个带有10日移动平均线的交易系统。

请记住，入场信号只是系统的一部分。

你还需要明确如何限制亏损和获利的计划。

当策略的所有部分都经过规划和回测时，我们可以期望稳定的利润。

以下是入场规则、止损和获利的案例设定。

入场做多：当天价格上涨至10日移动平均线之上，以当天收盘价入场

止损：低于入场当天的最低价

获利：两倍风险（R）

让我们看看将该系统应用于过去的XAUUSD（黄金现货）市场数据的回测表现如何。



这样一套规则非常简单，甚至可以编程为算法。

你可以加入一些主观的因素，比如“在长期阻力位获利”而不是固定的两倍风险目标。

移动平均线类型

还有其他类型的移动平均线，例如指数移动平均线、平滑移动平均线和加权移动平均线。

例如，指数移动平均线认为最近的数据更重要，因此该均线更好地反应了市场最新的波动。

另一方面，平滑移动平均线平等地考虑了所有烛台数据，从而“平滑”了数据。

本来再简单不过的事，被你说的这么复杂

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