那些年靠刷佣金翻了几十倍（续一：技术篇）

上篇计划展开说三个方面：

1、技术策略
2、风险控制
3、盈利模式

今天说下技术策略。核心是如何用ea去验证你的交易系统。

市场上最不缺的是技术，但是仅仅靠技术在这个市场是立不住脚的。举个例子：

某天，盘整区间破位，果断入场（图片1位置）！没事大周期破位，仓位重点也行！

结果来个虚破然后转向，被坑了，止损。没事，假突破是小概率事件，再来一次这种行情我也这么干！但是这波明显诱多/诱空了，我反向双倍入场（图片2位置）！当你双倍仓位反向入场，然后发现人家又继续走反向（图片3位置）。




被割两次韭菜，不干了，平复心情，事后复盘分析（事后诸葛亮），原来主力在洗盘，早知道单子拿住就好。但是，你拿住单子死扛，可能亏的更多。

结论（1）：这波上破的信号是没问题的，但是实际操盘中很多人被洗盘出局，甚至亏损。这种走势很常见，也许很多人看了觉得很熟悉，问题出现在哪？也许是止损位置不对，也许是别的什么的，这里我引申出另外一个概念，技术策略=技术+策略。

技术的定义：简单理解就是技术指标信号，例如macd，boll，kdj，看裸k的，例如M顶W底，等等。
策略的定义：入场策略，离场策略，仓位控制等等

当然，上面的定义是我自己的定义，有什么概念上的冲突以及不同的观点，见仁见智，仅供参考。

结论（2）：这是典型的上破区间（上破均线也行，趋势通道突破也行，条条大路通罗马，反正就是上破了），把这个结构写个ea跑下历史十年数据，看看？后面抽时间写个补图上来吧，谁有兴趣的自己写也行，我把思路说下，这是120均线，挂单120均线，每次收线修改挂单点位，分仓分批入场，首次触及120均线入场0.1，后续触及继续加仓...总仓位控制，按1w美元1手上限。每年100%随便实现，不过这个收益，在论坛动辄几十倍收益面前，大家忽略。玩ea的都瞧不上这种慢节奏。


如果在这个市场上摸爬滚打几年后，多多少少会沉淀出自己的一套交易系统。技术上可能是多种技术指标的组合，策略上也会形成自己固定的操作策略，例如每次入场必定设置一个止损，什么时候止损呢，就是入场依据失效的时候。以上，就是我认为的所谓的主流交易系统。

接下来，气氛都烘托到这里了，我是不是就要标榜自己的非主流了？......开玩笑，下面是我对黄金这个品种的一些操盘分享。

1）先说大方面的，每个品种有每个品种的脾气，我只拿黄金说事。黄金是流动性非常强的一个品种，流动性强意味着回补需求很强（大白话：例如每次拉升后，大概率有回调，有回调意味着依然有很好的点位入场，这时候可以补仓，如果被套了反向单，也有机会回调出局）。

结论（1）：错过了不用着急追单，依然会有很好的点位入场。被套了不用着急止损，依然会有解套的机会。不是黄金不要试。

结论（2）：追单也行，分仓啊，有更好的点位继续补；

结论（3）：这条才是我的真实想法，其实，不止损也行.....用仓位控制止损。这句话我标亮一下。仓位控制止损是怎么一个说法呢，你想象一下，能抗住100-200美元的反向波动幅度，睡觉也安稳，毕竟一年下来才这个波动幅度。

结论（4）：如果不止损，必然就是扛单，扛单除了控制仓位，可以考虑对冲单减少价格成本。

结论（5）：我遇到一个从来不止损的，不断的锁单，最终形成天地锁。但是人家是大赢家。想象一下，在当前点位，下方每隔1美元挂个空，上方同样每隔一美元挂个多。价格下跌，不断打止盈；价格上涨，同样不断打止盈。我这么一说，又有了一个ea的思路了....

结论（6）既然把这个不止损的家伙说出来了，忍不住说出另外一个前辈级的大哥，毕竟他也是不止损的，不过人家不靠账户盈利多少，每个月40w的佣金...

结论（7）回归主题，你有多少亏损是被扫止损的？又有多少亏损是因为不止损的？

2）说下技术+策略吧，嗯，就是用ea来实现。我不知道论坛的各位平均技术水平到哪里，毕竟很多做ea的完全是跨界降维打击这个行业的，我就认识不少IT界的代码大神直接写ea干翻辛苦手工操盘的，技术分析反而是次要的。例如马丁或者网格这种策略，因为黄金这个品种喜欢回调啊，那我在高位就做空，创新高每隔一段空间就加仓，只要我资金足够大，不随便玩？要什么技术。

所以大多数ea的尽头都是马丁，因为大概率赚钱啊，而且赚得多，赚得快。那要是这群跨界的大神又懂技术，技术+策略，岂不是要起飞？其实我想说的就是这个，技术+策略。

举个例子，我习惯用背离这个指标来进攻，但是这个指标也很不靠谱，因为经常失效，背了又背。如果每次背离失效都止损，那么可能试错很多次，才抓到一波盈利。但是我用分仓的策略，第一次背离我用0.1手（假如平时用1手），第二次背离加仓0.2，以此类推，总手数不超过1手，这样大概率是盈利的，而且不会频繁止损，一方面不会影响情绪，另外一方面分批入场，不怕错过，也不怕有更好的点位以至于没有仓位了。配个图好理解。




结论（1）：什么分批入场，什么分仓，不就是马丁嘛....想了想，的确跟马丁一样，不过我有节操啊，因为我仓位有上限

结论（2）：上面的例子用背离指标来进攻，其实背离更多是用来防守的....嗯，背离可以考虑盈利减仓了；

结论（3）：其实我一开始很鄙视甚至排斥马丁网格这种ea，因为觉得很无脑....嗯，现在我自己写的几十个ea都有马丁版本；

3）大晚上的有点费烟，配图后不知道说到哪里了，貌似隔天就不能修改编辑文章了。说下盘面吧。

盘面状态，三种，上涨趋势，下跌趋势，盘整。大家都懂，直接跳过。

针对这三种状态对应有不同的技术指标及策略的应用，核心是确认是哪个状态。废话，我能确认是上涨，无脑多就是了。这个很无解的，后来发现用ea能量化。这里我说下我用ea量化的一个过程。

1）日线收线大阳线，幅度20美元，第二天继续涨的概率是多少？写个ea跑遍最近10年的盘面数据，基本上能得出来，第二天涨10美元的概率是多少，涨15美元的概率是多少，这样对做单的参考意义是不是很大？




1框的大阳线，黄金不是喜欢回补（回调吗），为什么第二天直接上去了？2那里，这么长的大阳线，第二天回调到起涨点了...困了，等有感兴趣的复制这个问题评论区里回答吧....

2）依然是日线收线大阳线，幅度20美元，第二天是先回调再上破，还是直接上破？写个ea，也能得出答案，针对得出的数据（概率）在高点上方挂突破多，回调的时候分批入场多单。

3）如果阳线是30美元幅度，第二天又是怎样的走法？

4）如果是30美元大阳线，但是上方留下长上引线，第二天又是怎么操作比较好？这些，都可以用ea跑出历史数据，哪种走法概率大，选择哪种策略。（其实我最喜欢这种留长引线的k线了，pinbar指标十年前好用，现在反着用更好）

于是，一开始，ea作为我验证我自己各自交易系统的一个工具，慢慢的数据量越来越多，凭经验做单慢慢转型凭数据做单（不是基本面那些数据，而是ea跑出来的大数据依据）。慢慢的写出十几个ea（根据自己及身边操盘手的交易系统写的），发现只要是能表达出做单依据的，都能量化出来。所以盘面状态，什么上涨，下跌，还是盘整，ea或者技术指标直接帮你判断出来。论坛里面搜下一大堆啊，只不过是别人写的，接受度比较低，毕竟这个行业的人大多数还是相信自己更多一点....

勉强弄几个关于盘面结论吧，不然写完自己都云里雾里。

结论（1）你以为我是想用ea判断盘面多空状态吗，我其实是想推翻多空概念，只看信号；

结论（2）主要还是给大家一个参考思路，所有的结构，信号，用ea去验证下，例如4小时M顶结构，下破概率是多少；用M颈线的空间测算下破空间；1小时吞没形态信号胜率多少（抛开盈亏比说胜率都是耍流氓）....等等，嗯，突然觉得这条思路可以开很多篇用ea验证信号的测评文章，哎，想法太多，费烟

结论（3）既然提到胜率和盈亏比，就简单说一下吧，同样的技术信号入场，止盈1美元空间，止损5美元空间，胜率能到80%；如果止盈5美元空间，止损同样5美元空间，那么胜率可能跌到60%甚至更低。波段单为什么要试错，因为波段单盈利空间很大，也就是盈亏比很大，利润完全可以覆盖试错成本。涉及到胜率和盈亏比，其实这里有一个破产风险模型，多少胜率，对应多少亏盈比，能让风险无限接近0，这些感兴趣的自己去查吧。关于胜率、盈亏比，ea测试都有，我翻了下昨天跑的ea回测，盈亏比＞1的情形下，胜率90%以上，自己的交易系统可以从这里验证。

要不每周评测一个ea？下一篇，先来个裸k的，4小时吞没形态单一交易信号复盘测评，满10人响应就开干

厉害厉害，收获满满

感觉有道理

没几个人关注技术这块啊，我也懒得继续写了

如果用背离的策略去分仓下单的话，应该是分周期背离下单。例如5分钟背离下一个单，不盈利继续背离就在15分钟找背离继续下单，而这次下单应该是第一单的2倍，，估计继续背离不会超过5次。这样的资金仓位管理就关系到你的本金了，，