一些在外汇市场上经验总结和EA看法 期望让各位少走点弯路！(文長)

入行时间久，但我不能称为老手，因为还没出山呢；策略水平虽牛，也不能称为高手，因为还没赚钱呢，但这并不妨碍我在这吹牛。不过必须说明此文的教授对象是新手，对于老手高手们我不敢班门弄斧。
下面进入正文。
（一）选交易品种。
在提升自己能力之前，你是否想过，其实找一个最弱的对手来打，赢面更多！
对于钓鱼来讲，找一个鱼尽可能多的鱼池，是超越于任何钓鱼技术之上的决定成败的根本。当鱼池里鱼足够多，不需要太高的钓鱼技术也能有很大收获；如果只关注钓鱼技术，而随便找了个池子钓起来，要是池子里本身鱼很少乃至没有鱼，那钓鱼技术再高有屁用。
交易的第一步，就是先找一个鱼尽可能多的鱼池来达到收益的最轻松化。你要研究下哪个（些）品种，能更加契合你的交易方法。
例如我是做趋势的，最希望在趋势开始前能有足够的转圜余地让我介入，因此我就绝对不会选人民币相关品种，因为好多长城形、锯齿形的，我的方法碰上就死。
再如几年前其实就发生过瑞郎的黑天鹅事件，瞬间波动数千点，我觉得这种行情我处理不了，起码系统那时不给执行止损，我就决定以后绝对不碰瑞郎相关品种，这次的黑天鹅我能成功规避，可不是碰巧没做而已，完全是选鱼池之功。
（二）足够的样本
研究五十万根K线得出的规律，应用在未来一万根K线上，成功的概率极大；研究一千根K线得出的规律，应用在未来一万根K线上，成功的概率基本为零。
研究的样本越多，普适性越强，越接近于客观现实。
也许你曾在一年时间里都一直赚钱，但你知道未来的道路上会有多少雷吗？虽然研究再多的样本也未必知道，
但去历史里找过答案总比没找过强，起码能更客观的认知自己的策略有几斤几两。
（三）一招鲜比全能更有效
你有过这种困扰吗：“刚才的行情我还知道怎么做，可现在的行情我就不知道怎么做了，该怎么办呢？”
曾经我深深处于这种困扰中，烦恼四起。终有一天，我发现，这不是给自己找麻烦吗，最强的杀毒软件也处理不了所有的病毒，我却妄想能处理所有行情。
以前我把所有形态分为二十多种，每种都有对策，有的管用，有的不管用。现在我从这二十多种里只选出一种我最有把握的，就专做这一种，其他一切时间都空仓待猎！这样一来，赚钱效率极高，可以安全的加大手数，
反而战绩比原先要处理所有行情强的多。
这就叫一招鲜！也是常胜不败的精髓----永远不跟比你厉害的人交手，也不费脑筋研究和你实力相当的敌人到底比你强还是弱，只打击完全有能力打败的敌人，一击必杀，毫无悬念。
（四）平仓的艺术
很多人都重视开仓，但不重视平仓。其实盈利都是从平仓的那一刻落袋为安的，平仓至关重要。
有一次我靠眼神看图形去总结一条策略的可行性，盈亏频率大概持平，而亏损每次大概赔几十点，但盈利时行情至少都能走出一百多点，当时我觉得这是一条好策略。
可事后证明这策略根本不赚钱。因为虽然有盈利一百多点的时候，可平不平仓？浮盈越来越多，谁会平仓？最后行情回撤，不得已平了，也就保个本。
从此我发现平仓还真是个学问，开的再好的单子平不好，最后白忙一场。
你有没有也发现本来你觉得不错的策略，却不如预想的如意，其实是平仓导致的呢？
平仓可发挥的地方有很多花样，比如递进止损----盈利50点时设个保本止损，盈利100点时把止损挪到盈利50点处......尽量让已经赚到的钱别再扔回市场去，但有时也气人，刚平仓后行情又走出去一大块，所以这个幅度要根据你的策略设计最契合的方案。还有部分平仓----盈利100点时，平掉一半，剩下的要么保本止损，要么就博数百点的大利润，兼顾两边。
（五）资金管理
什么是资金管理？直白的说，开仓时需要输入个手数，平仓时也需要输入手数，是全平还是平一部分，这就是资金管理。
千万不要小看这个手数，账户的几何级数增长其实主要就靠它了！
资金管理是调整交易步调的好工具，优秀的资金管理能大幅提高盈利，甚至能把本来亏损的交易变成盈利的，堪称交易的魔术。
资金管理的核心技巧就跟赌博一样，胜率小时就不下注，胜率一般时下小注，胜率大时下大注。至于怎么量化小、一般、大，那就需要统计自己的策略的盈亏频率、幅度等因素，来量身制定。
资金管理的最高原则，就是在安全的前提下，把复利最大化。
这里我提出一种比较简单的方案，既保证安全，又尽快复利增长：
注意，一切的前提是交易策略的本身必须是能盈利的，否则探讨资金管理意义不大。
（六）正确认识杠杆。
杠杆的大小跟风险没有任何关系。这句话也许对于很多人很颠覆吧！但事实确实是这样，因为风险完全来自于你自己。
拿非美举例，行情每波动1个点对应的钱数=手数，跟杠杆根本没关系。那什么跟杠杆有关系呢？就是账户能扛住的总亏损点数。拿Alpari的mt4平台举例，账户可扛总亏损点数=(净值*杠杆-100*当时汇率*手数)/(手数*杠杆)，换言之，在手数一定的情况下，杠杆越大，账户能扛住的亏损点数越少。
那杠杆到底是干嘛用的？精确的说应该是杠杆只负责对交易结果进行程度加强----如果胜，则扩大战果；如果败，则加速败亡。通俗点说就是赚钱时让你赚得更快，赔钱时让你赔得更快。但杠杆不会改变结果的性质，赚不会变成赔，赔也不会变成赚。如果发生了这样的事，那是因为你自己改变了交易的手数，对于杠杆的唯一本质功能，只有程度加强，而非性质改变。
其实从人生的宏观角度考虑，高杠杆是有利的----使本来能赚钱的人更快的赚钱，使不能赚钱的人尽快赔光，能及时清醒，而认识到自己并不适合参与这个市场，尽早把时间和精力投入到其他事情中去。如果高杠杆用一年就能赔光，而因为低杠杆的原因耗了十年才赔光，虽然短期内不会受突然打击，但对于生命来讲是灾难性的，结局一样，却耗费更多的生命从事了没意义的事。
（七）理性善用指标
首先，我是“指标有用论”者，我反对“指标无用论”，武器的先进与否不能决定战争的胜利，因此武器就是没用的吗？除非你已独孤求败，裸K甚至闭着眼都能赚钱，否则对于新手而言，指标是很好的参考分析工具，手握利器，必然会占便宜，所谓君子善假于物也。
但是“指标有用论”仍本质区别于“唯指标有用论”。
打比方，“吃亏是福”这话本身是没问题的，但如果理解成“只要吃亏就是福”或“只有吃亏才是福”，那就有问题了，就是边见，断灭见。
因此，你要找到一个理性的平衡点。
然后，指标有好坏之分吗？
对于高手来讲，没有！独孤求败草木竹石均可为剑，没区别。
对于低手来讲，有！初学者拿着铁盾牌绝对比拿纸盾牌安全。
那就专说低手，什么叫好的指标呢，对于我来说，就是参数不会随着扩大而图形上出现的位置太过钝化，或者你认为有其他更适合于你交易理念的特征。
为了寻找符合我条件的指标，有几个月的时间我整天泡在forexfactory和forex-tsd（外汇EA之家 www.eazhijia.com，国内最大的外汇交易系统、指标、EA交流论坛）上，下载了两千多个指标，逐一研究，最后发现没一个是我需要的那种。失望之后，我找自己的原因，是不是我太钻牛角尖了。
指标都有缺陷，但也有其价值所在，关键在于善用。是我的眼光一直专注于其缺陷上，
一看到有缺陷就pass，所以才没有收获。
智者取其精华，去其糟粕；愚者喷其糟粕，视而不见其精华，不但没有提高，还白白浪费了时间和情绪，这就是不良注意力。
（八）盈利模式
截断亏损，让利润奔跑----盈利的最本质原因，迄今为止唯一被证明有效盈利的方法。
后无来者不敢说，但目前为止依然是盈利的唯一途径，大家盈利的方法归结到核心其实都是这个原理。
当然，还有许多其他的盈利方法，比如剥头皮，套息，网格法等。但这些方法并没有被证明是长期稳定有效的。
剥头皮和套息可操作性不大众化，受交易商影响太大，风险不低而利润相当的有限，捣这乱干嘛！
至于网格法，我还真研究过几个月，可谓废寝忘食，流行的网格法短板漏洞太多，我就改进，最后发明了不论行情怎么波动都能盈利的无级可调网格，弄到要解多元多次方程组的地步。但有一个致命弱点，有可能被长期套牢，尽管理论上终有一天会解套，而且无需补资金，但无终止的套牢下去根本受不了啊！
这些非主流盈利方式，就交给后人中的高手去解决吧，对于初学者，还是老老实实走最容易的正途才最明智。
顺便说一句，这也是为什么中国股市极难长期盈利的本质原因所在----涨停板规则的限制不能让利润奔跑----本身交易者的优势就小于50%，由于涨跌停板的规定（均为10%，双方向均等），无法让利润填补亏损。不是说不能盈利，而是说这是一个鱼很少的鱼池，捕鱼更困难。
（九）必须做到量化
道法天地自然、法无定法、随需而动这些词汇不适合新手，如
果没做到扫地僧境界，那就记住一句话，做交易必须做到策略的绝对量化！
什么叫绝对量化？就是何时开仓，开多少仓，何时平仓，平多少仓，赚了如何，赔了如何等，连续完整的所有交易的每一个环节，都要有确凿的指令，要有严格的流程，把它写在纸上，就是一张说明书。
这张说明书要具备两个特点：
1、任何时候逻辑上不能有让执行者不知道怎么办的时候，执行逻辑上必须无死角，不会有意料之外的事情存在；
2、不管谁照着说明书操作，结果都能一样。要做到执行者就是一个机器，没有任何需要执行者自己动脑子的时机，完全可机械的按照说明书连续重复操作。
只有绝对的量化，才能发现策略里的问题。能自由发挥的东西越多，越不利于发现问题。
交易中最不利的因素是什么？就是情绪、心态。因此我们要通过绝对量化来把这个因素完全剔除，不给情绪任何发挥的时机。
以后要再有人跟你说什么虚无缥缈的人性弱点等问题，你就拍着胸脯给他讲，我的策略赚不赚钱不敢说，但我有一张纪律严明的说明书，完全的机械量化操作，一千块钱是这么操作，一千万也是这么操作，按照说明计算交易手数就行了，再也不牵扯任何情绪因素。如果连心态问题都没解决，什么交易也别谈。
（十）认清和老天爷的关系
你只能控制你别触礁沉船，至于水流多快不是你能管的事。优秀的交易员历年亏损部分都是差不多的，证明任何时候都在控制风险（尽人事），但是盈利部分千差万别，因为市场能走出什么行情来那是市场的事（听天命）。你的任务就是保证不死，至于有多少盈利得看老天爷给多少面子。
假如去年你盈利了50%，而今年才10%，也许并不是你的水平降低了，而是今年市场没走出什么大趋势，这不是你的错。可如果你为了增加今年的盈利而改变策略以强行适应今年的走势，那在增加盈利单的同时也势必会增加止损单，此时的策略也会掺杂更多的主观产物，得不偿失，势必会害了将来。
因此你一定要处理好和老天爷的关系，不要为老天爷的事操心，行情能走出什么样来就由它去吧，不要试图抢老天爷的饭碗，否则会付出极大代价。
（十一）反省定式思维
我们根据以往的经历设定我们自身的偏见，任何输入的信息都将受到过滤，以确保上述信息不会与我们的信念系统发生矛盾。如果我们想从通往烦恼的阶梯上爬下来，我们必须面对市场中真正发生的事情，而不是面对我们对它的观点。
每当我跟别人说我做的是五分钟图，得到的反应大都是“五分钟图毛刺太多，不可能盈利”。
仔细分析这句话，就会发现“五分钟图毛刺太多”的确是现实，但“不可能盈利”就是一种定式思维。
所谓“不可能”，有两种，一种是理论上的绝对不可能，另一种是尚未发现例外所以觉得不可能。尤其是后者，值得深思。“黑天鹅”这个词是怎么来的，就是在黑天鹅被发现以前，人们认为所有天鹅都是白的，泛指那些让人难以置信的事切实发生了。
fxcm一天之内股票跌得剩个零头，alpari uk直接倒闭，若非亲身经历，谁能相信？
再比如“外汇市场难赚钱”恐怕是大多数人的想法，其实这也是一种定式思维。其实外汇市场根本就不是难赚钱，反而比中国股市好赚钱得多，但关键问题就是外汇市场太容易赔钱，这才是问题的核心，把重心放在研究怎么少赔钱上，是更有效的成功之道！
方方面面，每个环节，我们都要尽可能的摒除定式思维。刨根问底的问自己，这个想法到底依据是什么，有没有例外，是尚未发现例外，还是理论上就不可能有例外。就要这样不停的反省、观照自己的内心。
借用《中华小当家》里的一句话：阳泉酒家的传统就是打破一切传统！
（十二）不预测
我不否认有些高手可以通过预测来赚钱，但我始终认为预测太危险了。
我只对正在发生的事做出反应，如此我认为才能更接近于客观现实。
比如，不预测涨潮，但是当发现刚开始正在涨潮时会作出判断，已经涨潮了，有可能突然因某种原因潮水又退回去了，所以我说又落回去了，但是刚才的确开始涨了一点点----全程我都没有预测，只描述正在发生的事。
尽管我也希望摸到顶，抄到底，但我不会预测顶底的位置，如果没有明显的趋势信号已经发生，我不会开仓，那太危险了。
未来会发生什么我们无能为力知道，因此处理正在发生的事要有把握得多。
当我们不再预测行情了，我们就远离了很多颠倒梦幻，我们就离真实越来越近了。
（十三）在交易中遨游
多少人走上外汇之路是因为生活所迫？外汇让我们度过多少不眠之夜，外汇让我们多少人青丝成雪，多少人觉得我们苦心孤诣研究成功，忍非常人之苦，然后赚了大钱，才算苦尽甘来？
但我们有没有真正的享受过交易呢？
有没有想过，这不是工作，这不是任务，这不是使命，这就是享受！这种享受并非来自于赚钱，而是来自于对自然天道的追求与理解（可喜的是对道理的探求越深，赚钱自然会越多）。人性百态在一根根K线中尽显无遗，交易就像一面镜子，照出人性的贪嗔痴慢疑。我们通过观照察觉自己的起心动念，斩断种种虚妄的想当然，用坚固的道理把自己武装在不败之地。
少一些压力，少一些烦恼，转变视角，去试着享受交易。人们只能将他们真正享受的事情做到最好。
（十七）天道不可测，高手也尘埃。
初出茅庐的交易员大都认为：入了门，就能开始盈利了；做到中高级，就能盈利很多；做到顶级，就能成世界首富了。
待到成长为一名真正的高手，却认为：入了门什么都不是，做到中高级也什么都不是，做到顶级，才算可以开始盈利了。
当自己变的越强大，不是像当初预想的那样离顶峰越近了，而是反而更发现终点之遥不可及，终点的极限被一次次的重估，愈发认知到自然规律之深不可测，人类之渺小微薄。
不论你已经准备的多么万无一失，其实在自然规律面前照样漏洞百出。在大自然面前，任何人都不堪一击。
我们所能自己主宰的，就是做事方法之正确，在尽人事方面尽可能做到没有漏洞，至于有没有好的结果，就听天命吧，同时，在任何时候保持一颗虔诚的探索之心。
正文部分至此结束。
结束语：也许在每个交易日结束时，我们所能提出的最不恰当的问题是：“我们今天赚钱了吗？”从我们的观点来看，这基本上毫不相干。在每个交易日结束时唯一恰当的问题是：“我们与市场保持着协调吗？”当你与市场保持协调时，你仍然会有赔钱的日子。但是，如果你能够持续保持协调，市场会极大的保佑你。
春节期间会见了一位亲戚，是某大银行的高管。聊了聊，有点感触！
由于我毕业十年来一直找不到工作，家里人越来越着急，就通过亲戚给我找了个银行大堂保安的工作。我肯定是不愿意去，还是要接着搞我的EA。
这次春节家族大聚会，来了一位远亲，他是四大行中某行的国家级高管，我爸就拜托他找我谈话，一来是说服我放弃交易，通过靠谱的劳动（体力方面）赚钱养家，二来是以资深专业人士的身份给我这个井底之蛙讲讲什么才叫交易，让我自感浅薄，放弃研究。
谈话过程中，我把本文的十七条交易理念大概给他讲了遍，其后他考我的所有问题我基本上都给了他比较满意的回答，至少可以说没有任何问题把我问住的。
表面上看，这次谈话我没有学到任何东西，因为他说的我都懂，甚至我研究的更深入更专业，还因此骄傲自大起来。可事后一想，收获还是相当大的！
首先，针对我个人方面，终于在全家人面前得到了平反，不再认为我是愣头青、脑子有问题、好高骛远，不会再说让我该去精神病院查查了，也不会再说交易非法，马上会被公安局抓起来，再也不用心怀矛盾的劝我自首。通过银行高管的间接认可，家里人终于相信了我的事业是出于理性，并已经具备相当的专业性实力。起码不会再主动绞尽脑汁给我设置障碍阻止我研究交易，工作效率必然会高很多。
那么这件事对大家能有什么帮助呢？接下来重头戏就来了！
鉴于这位亲戚的银行高管身份，能接触到我们接触不到的东西，他带来的信息是很重要的。尽管以下将要说的内容我可以说是早就知道，但也只是通过推理，通过听说，而如今是亲身通过银行高管得到了确认，这些信息的价值是很大的。
（1）未来大势必将是自动化交易，好比计算器代替算盘，汽车代替马车。
延伸点说，那种平时有工作，下班时做做交易的状态是很难行得通的。即便你的策略是赚钱的，但有一个概率分布问题，当出现赚钱的机会时，也许你在吃饭睡觉看病上厕所等等，而真正有空做交易时，遇上的又恰好是赔钱的机会。任何概率生效的前提是样本的连续不间断。因此全自动交易是盈利策略有效实施的保障。
而全自动交易的前提是什么呢？就是本文已经提到的机械化、量化、说明书化。如果还是靠感觉交易，如果开仓时还不足够清楚这种形态在历史中出现过多少次，频率多少，胜率多少，那真的什么都别说了。
（2）
不知道大家从各个论坛下载过指标模板没有，一般都是若干个指标，一个模板文件，外加一张截图。从截图上看，指标的位置好完美啊，怎么任何一个帖子里的任何一个模板都看起来这么完美！后来才反应过来，不是指标模板完美，而是当时截图时的行情太完美了，一个极标准好看的大趋势。只要有行情，一切系统都能赚钱。关键是，没行情的时候怎么办？他们截图怎么不截长期乱震荡时候的图？
EA不是什么大不了的东西，不要神化EA，不要高看EA，EA只是一个工具。
EA干什么用的？代替不必要的人工，仅此而已。例如有了车间里的流水线机器，就没必要请那么多工人重复劳作了。
如果说你的交易理念是灵魂，而策略是肢体，那EA连肢体都算不上，顶多算是外界的一个辅助工具。如果你有一个团队，能轮班24小时盯盘交易，那根本不需要EA，但我们没有，我们需要吃饭，上厕所，去医院，去上班上学，没时间24小时盯盘，于是把量化的策略提前编成执行顺序去执行而已。
举个最极限的例子，交易平台上的止损、限价、对冲等功能，本身就是一种EA。你需要的功能其实只有开仓和平仓，所谓的止损，只不过是一种平仓，理论上到时候你点平仓按钮就得了，但为什么会提供个事先设置好止损的功能呢，不就是为了怕到了这个价位，你因为吃饭上厕所等各种原因，而没机会点平仓按钮吗。这本身不就是一种EA的功能吗。只不过交易平台无法把所有需求都量化出来，所以干脆就给你提供个EA扩展功能，你爱设计什么功能就设计什么功能。
EA完全不是一种新的交易，它只能代替人工，也就是提前都设计好了的机械化，而不是代替交易。市场从来也没因为EA怎样过，它的影响力只是战术层面，跟战略毫无关系。就好比汽车，设计汽车永远得靠人的头脑，只有制造汽车安装螺丝什么的才会用流水线机器。
不要把EA看作是新时代的产物，它本身没那么大影响力，它只是旧时代的产物的一种工具化而已，并不具备革命性，市场依旧是人与人的交易。
EA不具备不可替代性，只不过让人更方便而已！
① 菜鸟：一直保持陪钱。
② 伪高手：平时长时间保持赚钱，偶尔一次或几次大回撤，一朝回到解放前。但踩雷之前相当长一段时间内会被传颂为神话人物。
③ 高手：平时长时间保持原地踏步，偶尔一次或几次盈利，使账户资金上到一个新的台阶，然后继续长时间的不温不火，等待下一次的盈利，总之从来没让资金回到过前一个台阶。
④ 扫地僧：一直保持赚钱。
其中①无需讨论，而④无法讨论，因为顶级的东西可遇不可求。
至于②，是可以通过领悟、学习成长为③的，价值就在于其可复制性。
②的全部努力用在怎样赚钱，然后葬送于偶然的亏损；③的全部的努力用在怎样避免伤及账户元气，然后成功于偶然的盈利。
为什么会如此呢？因为亏损函数永远比盈利函数陡峭！100块钱赔到80块钱是赔了20%，但从80块钱再赚回100块钱却要赚25%才行。
不要小看原地踏步，100块钱的平地起步要比80块钱的逆流而上更占优势。
盈利的最大化往往带来风险的最大化。但所幸的是，风险的最小化却不会使盈利最小化。所以高手不会追求盈利最大化，只把盈利当成是控制亏损时的意外所得。
就好像一个格言说的：幸福如果作为生活的副产品，是很棒的一个东西，但把幸福作为目标来追求，只会导致灾难。
你可以连续盈利一百次，但被市场扫地出门只要一次就够了。
哪怕原地踏步，只要坚持不被清出局，总会有抓到好牌的那一天。
重仓的风险在哪里呢？就在于平台不一定按照你自己设的止损给你止损。黑天鹅姑且不谈，就拿周五到周一的新开盘来说，经常跳空数百点。假如你重仓，但设了三十点的强制止损，以为安全了，结果行情跳空数百点，没你的止损价位，直接在数百点开外给你止损去，不爆仓也就剩个零头了。
这些都是不可控事件，不是你设了强制止损就会给你执行的。我们要事先把跳空数百点的情况算进去，计算仓位，使得即便出现这种亏损，也在计划之内，不会伤及元气。
我个人的看法是所谓的盘感其实是可以量化出来的，只不过也许是一些细微的东西，很难提炼总结成一种明确的开仓依据，但很难不代表不能。
EA也同样，如果能全自动，毕竟比半自动好，当然前提是必须把所有所谓的感觉都量化成具体指令。要注意的是我说的全自动指的是运行时全自动，不代表永久性全自动，后期维护优化系统升级什么的当然还是得靠人工，毕竟基于简单的MQL5环境下，不太可能再把自动学习、人工智能这种高智能思维加进去。