订单流分析——专业交易者的秘密武器

当你想了解金融市场时，很少有技术分析类型可供选择。最流行的方法包括：动量分析，它使用应用于价格的数学指标来观察市场中当前的力量；基于财政经济学数据发布的基本偏差分析，基于数学标准差的分析；以及使用枢轴点、斐波那契水平、日高点和低点等的关键水平分析等。

然而，这些常用的分析类型都没有处理为什么价格在特定价格水平上表现的核心问题。

当价格接近一个关键水平时，可以预期会发生不同的情况；在一个关键的水平，价格可能反转，也可以直接打破这个水平，还有假突破等。

订单流分析为关键支撑阻力提供了一个可靠的定义，也是一个非常独特的方面;这就是该水平的阻力可能有多强。

在我们进一步讨论之前，我们必须理解价格变化背后的概念。价格的变动是由于买方的需求与卖方的供应之间的不平衡。这就是交易所如何决定下一个报价点。这适用于所有市场，从股票、期货、期权、商品、债券和外汇。

什么是订单流?

订单流定义了在某个价格水平上等待执行的订单数量。

虽然价格正在强劲反弹中上涨，但我们可以肯定的是，它最终会在某个地方停止。反弹的发生仅仅是因为愿意买的交易者比愿意卖的交易者要多。这就造成了买卖双方的不平衡，而有更多的买家需要供应，因此价格会上升。最终，买方的势头将结束，价格将被推高到卖方多于买方的水平。这种由卖方多于买方造成的新的不平衡将推动价格下降。

这个简单的场景是市场在宏观和微观层面上发生的事情。这是使价格波动区间或反转的本质。

一个移动的价格图表，解释为不同价格水平上的力量平衡。

这就像事件发生后的图表所显示的那样简单明了。但是，如果你能够相对准确地预测即将到来的价格水平呢?如果你可以知道在未来的时间和价格上，相反的订单流将在哪里等待，那会怎样?

如果你能确定你确切地知道在哪里进入和在哪里退出你的交易。

订单流分析是一种独特的交易分析概念，它可以帮助你在未来价格水平上预测订单不平衡的情况。这样可以让你进入市场更精准，更有信心。



在外汇平台上，存在成交量数据吗？

在大多数金融市场，订单流是在特定价格水平待执行订单的积累。

外汇市场的情况则不同。交易员没有可靠的交易量数据可以依赖。

外汇市场是一个去中心化的市场，没有交易所负责管理这个市场。其他市场，如股票交易所、期货市场和商品市场，都有一个集中的交易所来管理各自的市场。因此，这些市场可以提供成交量。这也被称为二级数据反馈。

如果你交易期货、股票或商品，那么这些信息对你的分析来说，可能非常有帮助的。

但是正如我们提到的，在外汇交易中没有可靠的二级数据反馈，因为每个交易商都连接到一个有限的数据聚合。这些信息分布在大量的银行之间，每个银行都与其他银行进行交易。

外汇成交量数据

但是，有些外汇经纪商提供了一种被称为交易量的指标。在外汇交易中，成交量不能提供真实的订单量。它只能显示ticks计数，这是在特定经纪商中提供的交易数量。在大多数外汇平台上，交易量是累计的ticks计数，它不同于你在其他品种中所看到的成交量。

因此，在外汇交易中，你必须通过分析K线模式来分析并找出等待订单流的位置。



外汇交易中的订单流是什么?

订单流分析是一种非常简单的阅读图表的方法。

为了便于理解，它也被称为供需分析。这种分析依赖于你可以找到未来不平衡订单流的假设。

交易订单，基本上是指在最近的一段时间里，市场是否大幅下跌或反弹。这意味着要观察价格剧烈波动发生的地方。

简单地在图表上查找大的变动是用肉眼最容易发现的事情。

这是理解订单流的核心概念，当然，还有更多的内容。简而言之，就是通过阅读图表的历史来了解买家和卖家的位置。

交易订单流不涉及任何指标。这是一张清晰的图表，上面画着水平线。这是分析价格走势最干净、最简单的方式。

说了这么多，订单流也可以补充任何交易技术，你可以结合它们使用。它可以与任何类型的分析搭配因为它可以提供价格推理的层次。

通过订单流程了解你的入场点

当你根据历史水平分析并知道你在等待什么水平时，你的交易就有了巨大的优势。这会为你提供以非常合理的价格做多，或者以最高的价格做空的优势。这也会让你提前了解你的交易，这样你就可以设置一些限价单。这将减少屏幕时间，使你的交易程序非常容易和轻松，让你有足够的时间成为一个分析师，并为交易做好充分的准备。






通过订单流了解你的止盈位

我们总是可以假设，当价格到达过去发生重大变化的地方时，价格会发生变化。有了这些知识，我们就可以创造交易周期的另一端，作为我们的安全出场点。我们可以创建一个完整的交易，设定一个限价，等待它被执行，并进入目标，只要它是最近的历史价格。



限价交易

简而言之，限价指令是一种以低于市场价买进或以高于市场价卖出的指令。一旦市场达到你预定的限价，交易指令就会启动。





限价指令是那些想要决定开仓或平仓的最高价格的交易者的首选。

然而，限价指令的一个主要缺点是一些交易可能永远不会被执行，因为价格可能不会达到预期的水平。然而，严格的入市价格可能会让你经常退出市场，但同时也会在你的交易被触发时带来一个偏好的风险回报比。

有一件事需要注意，那就是在动荡的市场条件下交易。在高度平仓的市场情况下，如经济事件发布或重大意外事件，订单流水平可能会被击穿，而不会给出预期的反应。这就是为什么在风险管理中使用止损是至关重要的。

所有的交易方法、分析和计划都依赖于交易者使用它们来工作。正确的分析，加上正确的心态可以导致成功的交易。然而，交易订单流为你的交易执行提供了一个重要的优势。订单流为你提供更多优势:

一个简单的概念，学习和理解市场的行为

高风险回报比

良好的精度进出信号

适用于所有高流动性交易资产:外汇、股票、大宗商品、指数、期货

适用于任何时间段

几乎是其他任何交易技巧的补充方法

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