[回测盈利EA]
不平衡三角对冲套利(EURUSDJPY)
本帖最后由 360 于 2024-7-22 22:25 编辑
1、三角套利作为一种比较常见的套利方式,不少投资人在外汇交易中都有用到过。三角套利是基于交叉汇率实现的,它是三角套利的基础,所谓交叉汇率,是指用一种非美元的货币表示另一种非美元货币的价格。如某个外汇市场上美元/日元=142.840,欧元/美元=1.00435,欧元/日元=143.375,当(美元/日元)×(欧元/美元)不等于(欧元/日元)时,这就为三角套利提供了可能。
2、A倍美元/日元)+B倍(欧元/美元)+C倍(欧元/日元),三单同时下订单,只要ABC系数得当,就有套利机会。
3、如果Ask_EURUSD * Ask_USDJPY - Bid_EURJPY < - 300, 同时交易三个订单 Ask_EURUSD,Ask_USDJPY , Bid_EURJPY;
如果 Bid _EURUSD * Bid _USDJPY - Ask _EURJPY > +300, 同时交易三个订单 Bid _EURUSD, Bid _USDJPY , Ask _EURJPY;
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很久之前玩过这个策略,后续还是需要加仓,扛单的,小资金玩不动 |
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