速战速决！“5分钟开盘区间突破”短线策略

利用开盘区间突破交易策略（ORB策略）可以抓住交易日中最重要的时刻之一。开盘价可以揭示全天的走势特征，但这还不是最重要的部分。

ORB策略最早于1988年由华尔街最著名的逆势交易员、美国顶级对冲基金经理托比·克拉贝尔（Toby Crabel）提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正有效的突破。

数据显示，当天的开盘价往往接近当天的高点或低点。当然，这并非每个交易日都如此，但这种情况发生的频率还是比较高的，具有统计意义。这表明开盘价不是随机价格波动的结果。

交易者还可以通过定义明确的入场点和保护性止损点来管理风险，无需猜测。

什么是5分钟开盘区间突破？

顾名思义，我们关注的是价格从开盘后5分钟的区间中突破。



在上图美股Pinterest（PINS）2022年1月31日的5分钟图表上，交易者会在开盘后的初始5分钟内保持观望，并标出第一根烛台的高点和低点。如果你看涨PINS，只需关注向上突破，忽略任何向下突破。

为什么选择5分钟？

曾几何时，30分钟和60分钟的区间突破非常流行。但随着市场数据传输速度的提升和快速交易方法的出现，许多交易者选择了较低的时间框架。

在一些交易日，金融工具的特性在开盘时就已确立。在强势趋势的时候，接近开盘时入场是一个赚取利润的绝佳方式。

还有一些交易者会将较短时间框架作为较长时间框架设置的入场图表。在关于利用5分钟图表进行日内交易是否合适的话题，我们后续文章会专门进行讨论。

使用1分钟开盘区间突破

一旦我们进入这个极短的时间框架后，你的决策能力将受到挑战。以下是MPC 1分钟图表，它在日线图上已从回调低点反弹，然后进入横盘整理状态。



1分钟图表显示在1分钟开盘区间内强烈探底反弹。当价格突破区间高点或比突破点高一些时，可以使用买入止损单或市价单进场。

开盘区间突破策略

交易开盘区间突破的方法有很多，从实际突破区间的交易到寻找价格行为的延续。每个交易者都需要定义自己交易策略的细节，但你已经具备了最基本的认识，即开盘价对交易日的重要性。

如果我们考虑交易突破，实际上在交易什么呢？是一种支撑或阻力失效的交易。

每根烛台的高点或低点都可以视为短期支撑/阻力区。某些区域由于上下影线的长度不同会显得更强。

有一些方法可以确定突破成功的概率，这些在“交易员说”过往有关“突破交易”的文章中有详细讨论。有一些价格行为线索可以考虑。通常，价格会突破区间然后回调。这是价格行为的正常涨跌，为你提供了另一种可以考虑的策略。

# 区间突破策略1

对于此策略，你将使用1分钟图表，但要等待5分钟过去。为什么使用1分钟图表？

虽然你可以直接交易5分钟开盘区间的突破，但为何不看看之前的价格行为呢？



回到此前PINS图表，这是1分钟图表。我们应用了一个10周期指数移动平均线（EMA）来表示短期趋势的总体方向。让我们分解一下图表：

价格在早上跳空高开，并在9:33触及高点。我们需要再等待几分钟。

价格从高点回落，但略低于阻力位——这是看涨信号。

价格突破箭头处高点，但未能收于5分钟高点之上。

当第一根烛台收于区间上方时，我们进入多头头寸。

止损设在区间低点以下。

止盈目标可以设定为1.25倍的风险（1.25R）或使用移动平均线来进行追踪止损。

下图是2022年2月1日的原油期货1分钟走势图表。

这是展示突破交易不同方法的绝佳例子。这不是一个经过挑选的完美案例，而是展示了交易的现实。



价格跳空低开，我们让前5分钟的行情走完。

与PINS图表不同，价格在五分钟区间的低点回落（PB）。价格需要下跌0.23才能回到低点。回调给我们提供了在突破前进场的机会。

有很多方法可以进行反转交易，在这种情况下，我们可以在insidbar低点做空，因为预计5分钟区间的支撑位会被突破。

如果你决定交易这次回调，止损应设置在回调的高点之上，这是符合模式的正确位置。

在这种情况下，原油价格有节奏地跌至低点，并开始盘整。

下图是一个外汇示例——1分钟蜡烛图。由于外汇市场是24小时波动的，我们需要关注流动性高的时段开盘情况。这个例子是纽约交易时段开盘时的欧元兑日元（EURJPY）。



值得注意的是，价格在5分钟区间内维持了约20分钟。在黑色箭头处，我们看到价格强势收于区间高点上方。稍作停顿后，价格向上移动。还要注意，价格在进入阻力位时不断创出更高的低点，并在阻力位下方盘整。所有这些迹象都表明5分钟交易区间将会出现看涨突破。

你可以保持简单，只需要查看5分钟图表并进行交易。在我们看来，如果可以通过观察1分钟图表获取更多价格信息以提高胜率，那么这样做是有意义的。

有时价格在开盘时会跳空形成缺口。你可以了解不同的跳空缺口类型及其交易方法，是交易者的另一个工具。

# 区间突破策略2

如果你同意大多数突破会失败，那么在价格突破后做出反应可能会更适合你。

可以这样想：交易者在开盘时进场，并且价格朝着某个方向移动。一旦出现暂停迹象，这些交易者会退出。我们也可以看到，有些交易者参与进入，尝试做反向交易。

通过等待价格回调到区间高点或低点附近的位置（虽然有时可能不会回调），你可以在市场消化了高波动性后再入场。

这是2022年2月1日的ARK 5分钟图表。



我们看到价格突破了区间低点，而不是立即入场，而是等待价格回调到突破区域附近。

绿色烛台回调，红色烛台最初是绿色烛台，但后来反转为红色烛台，这时入场。

如何入场？



记住，这根红色烛台最初是绿色烛台，因为它在开盘价上方移动然后反转。

根据回调情况，交易者还可以在烛台重新跌破移动平均线时入场做空。

这是CRWD的例子，故意选择一个不好的例子。



在价格向下突破后，我们看到回调发生并继续进入开盘时形成的区间中间。

你需要确定你会交易哪种回调形态。

回调到接近或达到区间水平是否足够好？

价格回调到区间内多远才会使设置失效？

回答这些问题时，记住我们是要利用早盘的动量。如果价格回调并如本例所示形成区间，这是否显示了动量？

支撑和阻力

为了将策略提升到另一个层次，你会结合支撑和阻力区域吗？

回到CRWD图表，你可以看到初始突破遇到了明显的支撑位。



这是价格发现的过程，因为价格测试了一个较大区间的高低点。

最初的5分钟开盘区间突破策略转变为支撑位持仓策略。我认为交易者应具备几种交易策略，以利用这些机会。

关键是要监控图表，看看你的入场点附近是否有支撑或阻力位。如果有，你会更快获利，跳过这笔交易，还是忽略这个水平？

盈利目标和止损点？

设定盈利目标和止损点的方法很多，每个交易者的方法会有所不同。对于这些策略，最糟糕的情况是入场后价格反转将你止损。这就是为什么为了管理风险，我们将止损设置在使交易无效的位置。

交易突破时，止损设在区间的另一端。

如果使用回调，止损设在回调的转折点。

最好的情况是价格在趋势日启动上涨。

交易者可以使用移动平均线作为追踪止损。

使用风险的倍数作为目标。

寻找价格行为反转，当动量停止时退出。

无论你选择哪种盈利和保护性止损的方法，都要保持一致。

结论

尽管许多视频和网站使交易这些策略看起来很容易，但实际情况并非如此。

标准很简单。然而，正如在支撑和阻力部分所展示的那样，你对交易的处理方法会有所不同。价格可以上涨、下跌或横盘整理。你应能理解它们的区别，并有相应的处理技巧。

对于回调，回调多远才算过远？

使用5分钟区间突破策略为交易者提供了一个有纪律的市场框架。你有一个定义明确的区域进行交易，而且这是一个实际上有意义的区域。

感谢楼主分享！！！！