建立和验证交易系统，有几个可以借鉴的重要步骤

建立和验证交易系统，有几个可以借鉴的重要步骤:

1.建立完整的数据库。从CSI (www.csi.com)下载过去30年间每日股票收盘价格数据，其中包括普通股和ADRs，但不包括利率相关股票、金融衍生品、优先股、权证、信托以及任何其他不直接代表毋营运公司的股票。

2.消除无用的参数组合。标准优化为所有变量执行可行参数测试(周单位侧试周期、相对强弱买入档、相对强弱卖出档)，并使用MAR作为目标函数。这使得每个变量的参数区间都具备了潜在预侧价值。

3.决定最佳参数组合。使用MAR作为目标函数汁参数执行前行优化。

4.决定系统最终最佳参数组合。根据可体现出系统稳定性的比率指标，来分析通过前行优化所得出的交易系统。

5.测试并分析其他变量。一旦最终稳定系统存在并得以确立，那么便可以通过测试其他变量(止损百分比、初始价格、初始成交量以及市场择时)看看交易结果是否可以得到提升。如果答案是肯定的，那么在最终模型中则使用这些稳定变量的参数。

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