波动率交易

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尤安?辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。辛克莱拥有布里斯托大学物理学博士学位。
目　　录
目录
Volatility Trading
总序
致谢
第2版简介
第1章　期权定价    1
布莱克–斯科尔斯–默顿模型    2
模型假设    9
结论    13
本章小结    13
第2章　波动率的度量    15
波动率的定义及度量    15
波动率的定义    16
其他波动率估计量    23
本章小结    38
第3章　收益率和波动率的典型事实    40
典型事实的定义    40
波动率并非常数    41
收益率分布的特征    45
成交量和波动率    49
波动率分布    50
本章小结    52
第4章　预测波动率    53
交易费用为零    54
完美信息流    54
对信息的价格影响力的共识    54
极大似然估计    59
使用基本面信息来预测波动率    67
方差溢价    68
本章小结    72
第5章　隐含波动率的动态变化    73
波动率水平的动态变化    77
波动率微笑和合约标的    88
波动率微笑的动态变化    91
期限结构的动态变化    100
本章小结    101
第6章　对冲    103
特殊的对冲方法    105
基于效用的方法    106
Zakamouline的双渐近解    116
交易成本的估计    121
加总不同合约标的的期权    126
本章小结    129
第7章　对冲后的期权头寸的分布    131
离散对冲和路径依赖    131
波动率依赖    137
本章小结    145
第8章　资金管理    146
特别的头寸管理方案    146
凯利规则    150
凯利规则的生效需要时间    159
错估参数的影响    160
账户金额是什么    164
凯利规则的替代方法    165
本章小结     181
第9章　交易评估    182
常规的计划流程    183
风险调整后的业绩评价指标    191
设定目标    200
业绩的持续性    203
相对持续性    203
本章小结    208
第10章　心理学    210
自我归因偏差    215
过度自信    217
可获得性偏差    222
短视思维    224
厌恶损失    225
保守主义及代表性偏差    227
确认偏差    230
事后聪明偏差    233
锚定与调整偏差    234
叙事谬误    236
预期理论    237
本章小结    239
第11章　通过波动率交易来获利    241
方差溢价    241
产生方差溢价的原因    249
本章小结    251
第12章　VIX    252
VIX指数    253
VIX期货    254
波动率ETN    256
其他VIX交易    259
本章小结    260
第13章　杠杆ETF    261
把杠杆ETF视为一个交易规模问题    264
一个多头–空头交易策略    264
杠杆ETF的期权    265
本章小结    267
第14章　一笔交易的生命周期    269
交易前分析    269
交易后分析    276
本章小结    278
第15章　结论    280
本章小结    284
资源    285
能直接应用的书    285
有启发价值的书    289
有用的网站    291
译者后记    294
参考文献    296
本书配套网站    309
作者简介    314

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