均线+窄幅共振战法：NR4、NR7、NR4/ID日内突破行情这样抓，胜率飙升300%！

许多价格行为交易者熟悉各种蜡烛图形态，然而，对于窄幅波动烛台的应用，了解的人并不多。窄幅波动窄幅波动K线可以提供对未来价格行为发展的洞察，因此是与蜡烛图形态一起研究的重要价格行为信号。

在本文中，我们将研究三种类型的窄幅波动（NR）烛台形态。这包括NR4烛台、NR7烛台和NR4/ID烛台。这三种形态都可以提供可靠的交易机会，因为它们能够帮助我们在盘整期后捕捉下一个最有可能的价格波动。

了解市场波动性

市场波动性衡量金融工具内的相对价格变动。波动性是在市场中赚钱的重要考虑因素。

正所谓“无波动不盈利”。没有波动性，利用价格波动的机会就不存在。这是大多数交易者直观上理解的，然而，许多人并不知道波动性往往是均值回归的。

金融市场中有一种独特的节奏，表现为不断在平静期和兴奋期之间移动的重复周期。

更具体地说，在技术分析术语中，平静期通常表现为价格图表上的交易区间和盘整；而兴奋期通常与强烈的方向性价格运动相关。

这就是市场波动性的本质。市场在高波动性和低波动性之间移动，从低波动性到高波动性。

很多时候，预测未来的波动性比预测未来的价格运动更容易。一旦我们能够识别这种节奏，我们就可以采取措施寻找低波动性时期，预期波动性扩张，这可能导致下一个方向性价格走势。

同样，我们可以利用这些信息开始逐步退出我们的仓位。在高波动性时期之后，我们可以预期价格“挤压”会放缓。知道何时退出交易与知道何时进入交易同样重要。

一般来说，大多数交易者往往在趋势期间赚钱，这以高波动性时期为特征。

相反，他们往往在盘整或区间波动的市场条件下亏损最多。正是在这些盘整时期，波动性往往处于周期的最低点。

因此，关注我们在整个波动周期中的位置非常重要。这样做将有助于你为即将到来的市场形势做好准备，并让你更好地把握到可靠的交易机会。

在了解什么是市场波动性后，我们又该如何衡量它呢？交易者有许多不同的技术来衡量特定市场的波动性。

股市中一个流行的波动性衡量标准是VIX。期权交易者通常也使用隐含波动性和历史波动性。

价格行为外汇交易者通常依赖蜡烛图和K线形态来帮助他们衡量波动性趋势。这就是我们将在这里关注的内容；使用价格图表上的特定K线形态来衡量和交易波动性设置。

窄幅波动烛台简介

“窄幅波动烛台”的概念由号称“最知名的反趋势交易员”托比·克拉贝尔（Toby Crabel）在其出色的着作《日内交易：短期价格形态与开盘区间突破》中推广。

其他几位商品交易员也扩展了他在书中最初讨论的概念。其中两位较为着名的作者包括琳达·布拉德福德·拉施克（Linda Bradford Raschke）和劳伦斯·康纳斯（Lawrence Connors），他们合着了《街头智慧：高概率短线交易策略》。

本质上，窄幅波动烛台背后的理念是，趋势日或多日趋势通常会在收缩期之后出现，这可以在价格图表上轻松看到并量化。

尽管窄幅波动烛台的原始概念应用于日内交易策略，但我发现它们在波段交易中的应用同样有用。

窄幅波动烛台策略是一种简单的突破策略，在预定义的高点进入多头头寸，在预定义的低点进入空头头寸。这些预定义的水平通常是窄幅波动烛台形态的高点和低点。

该策略的最大好处在于其简单性。尽管窄幅波动烛台突破执行起来很简单，但如果正确交易，它们仍然是高度有效的形态。

窄幅波动烛台突破策略的三种主要变体是NR4突破，即从最近四天的最窄烛台突破。第二种变体是NR4/ID设置，这涉及从最近四天的最窄范围烛台突破，该烛台也是内包日K线。

该策略的最后一种变体是NR7突破，本质上与NR4突破相同，但在NR7的情况下，我们将寻找从最近七天的最窄范围烛台突破。

除了不同的窄幅波动形态外，交易者还可以通过多种方式进一步过滤设置，以获得最佳结果。通常与窄幅波动烛台设置一起使用的一种过滤器是趋势过滤器。

趋势过滤器只允许长期趋势与窄幅突破方向一致的交易。可以与该策略结合使用的更有效的趋势过滤器之一是移动平均线。

我们将更详细地查看价格图表上的三种不同变体，并讨论一种过滤和交易这些窄幅波动烛台设置的方法。

交易NR4烛台

窄幅波动4（NR4烛台）是过去四个交易日内最窄的波动烛台。因此，NR4形态总共由四根烛台组成。第四根烛台或最后一根K线的范围将小于前三根烛台中每一根烛台的范围。让我们来看看NR4形态在价格图表上的表现。






在上面的图表中，你可以看到图表上标注的最后四根烛台的价格行为。如果你仔细观察，可以看到最后一根烛台，即第四根K线，其范围小于前三根（1至3烛台）。因此，第四根烛台线构成了NR4烛台，并验证了该形态。

寻找NR4设置的过程相当简单。首先，你需要检查最后四根烛台中每一根的高点和低点数据。这将允许你计算每一根烛台的高低范围。

然后，你将今天的范围与前三根烛台中每一根的范围进行比较。如果你发现今天的范围小于前三天中每一根烛台的范围，那么该形态可以被标记为NR4结构。

凭借当今的计算技术，编写脚本并自动完成此过程相当容易。或者，你可以访问一些免费的预编程窄幅波动指标来执行此任务。

无论如何，一旦你在价格图表上识别出NR4形态，你就可以采取下一步进一步评估并考虑交易该设置。在最基本的层面上，当价格突破NR4烛台的高点时，进入多头交易的信号出现。相反，当价格跌破NR4烛台的低点时，进入空头交易的信号出现。

NR4烛台交易示例

我们将创建一个简单的策略来交易NR4设置。规则如下：

NR4烛台设置规则 – （使用日线图时间框架）

多头NR4交易设置规则

NR4烛台之后的烛台必须突破NR4烛台的高点。

突破时价格必须位于89周期简单移动平均线之上。

买入价高于NR4烛台高点1个点。

止损设置在NR4烛台低点下方1个点。

在突破烛台之后的第三根烛台收盘时退出交易。

空头NR4交易设置规则

NR4烛台之后的烛台必须跌破NR4烛台的低点。

突破时价格必须位于89周期简单移动平均线之下。

在NR4烛台低点下方1个点卖出。

止损设置在NR4烛台高点上方1个点。

在突破烛台之后的第三根烛台收盘时退出交易。

现在我们有了交易NR4设置的规则，让我们看一下价格图表并应用该策略。下图是英镑/美元货币对的日线图。你可以看到有五个箭头指向特定的蓝色烛台。这些蓝色烛台代表NR4烛台。图表上标注的浅蓝色线是89周期简单移动平均线。



现在让我们分析此价格图表上发生的五个NR4交易信号。从最左边开始，第一个信号发生在跌破NR4烛台时。我们将在突破烛台之后的第三根烛台退出头寸，这导致了一笔盈利交易。

第二个信号发生在价格突破89周期简单移动平均线之后不久。在这里，我们将等待突破NR4烛台的高点。我们可以看到这发生在随后的烛台上，这是我们做多的信号。我们将在突破烛台之后的第三根烛台退出头寸。这将发生在形成波段高点的射击之星形态形成时。

第三个NR4交易信号发生在短暂回调之后。请注意，此NR4烛台之后的K线突破了高点并收于其范围的顶部附近。止损将设置在NR4烛台的低点，从未受到威胁。退出在突破烛台之后的第三天触发，这发生在该烛台本身是NR4蜡烛的那一天。这在图表上由第四个箭头显示。

最后一个NR4交易设置发生在价格远高于89周期简单移动平均线时。你可以看到价格突破此NR4烛台的高点，并在接下来的几天内继续上涨。图表上最后一根烛台的收盘价代表退出点。

交易NR4/ID烛台

NR4/ID烛台的结构与NR4烛台类似，但增加了一个条件，即最后一根烛台（第四烛台）必须也是内包线（inside bar）。内包线是指其高低范围包含在前一烛台的范围内。因此，当NR4烛台中的第四根烛台的高低范围包含在结构中的第三根烛台范围内时，就会出现这种窄幅内包线设置。

以下是NR4/ID烛台形态的示例：



如图所示，第四根烛台的范围小于前三根烛台（1-3根K线）中每一根烛台的范围。因此，第四根烛台被视为NR4烛台。此外，第四烛台也包含在第三烛台的范围内。更具体地说，第四烛台的高点低于第三烛台的高点，第四烛台的低点高于第三烛台的低点。因此，我们可以说第四烛台是一个内包线形态。因此，该结构既是NR4烛台又是内包线，这使其成为NR4/ID烛台结构。

寻找NR4/ID烛台结构的过程与寻找NR4烛台结构的过程类似，但增加了一个显着的条件。该条件是第四烛台也必须是一个内包线。

NR4/ID设置进入多头交易的基本信号是价格突破NR4/ID烛台的高点。相反，进入空头交易的信号是价格跌破NR4/ID烛台的低点。

NR4/ID烛台交易示例

以下是交易NR4/ID烛台设置的简单规则：

NR4/ID烛台设置规则 – （使用日线图时间框架）

做多NR4/ID交易设置规则

NR4/ID烛台之后的烛台必须突破NR4/ID烛台的高点。

突破时价格必须位于89周期简单移动平均线之上。

在NR4/ID烛台高点上方1个点买入。

止损设置在外包线（Outside Bar）低点下方1个点。（这是紧接在NR4/ID烛台之前的烛台）

在突破烛台之后的第六根烛台收盘时退出交易。

做空NR4/ID交易设置规则

NR4/ID烛台之后的烛台必须跌破NR4/ID烛台的低点。

突破时价格必须位于89周期简单移动平均线之下。

在NR4/ID烛台低点下方1点卖出。

止损设置在外包线高点上方1点。（这是紧接在NR4/ID烛台之前的烛台）

在突破烛台之后的第六烛台收盘时退出交易。

现在让我们将注意力转向下图，该图说明了如何根据上述规则交易这种日内策略。该图表是美元/瑞郎货币对的日线图。六个蓝色箭头中的每一个都指向一个NR4/ID烛台。你会注意到，在此图表上，NR4/ID烛台被填充为黑色蜡烛。价格行为上方向下倾斜的浅蓝色线代表89周期简单移动平均线。



交易NR7烛台

窄幅波动7烛台（NR7烛台）是过去七个交易日内最窄的波动烛台。因此，NR7形态总共由七根烛台组成。第七根烛台或最后一根K线的范围将小于前七根烛台中每一根的范围。让我们来看看NR7烛台形态在价格图表上的表现。



在此图表示例中，你会注意到最后七根烛台价格行为被圈出。请注意，最后一根烛台（第七根K线）的范围比前六根更窄。简单来说，第七根烛台的高低范围小于编号1至6的每一根。因此，第七根可以被标记为NR7烛台，并确认该形态。

与寻找NR4形态的过程类似，我们也将遵循相同的步骤来寻找NR7形态，但有一个例外。在评估NR7形态时，我们将回溯总共七根烛台的高低数据点，而不是仅确认最后四根。

至于入场信号，NR7交易设置的工作方式与NR4设置相同。也就是说，当价格突破NR7烛台的高点时，出现多头信号。当价格跌破NR7烛台的低点时，出现空头信号。

此时，你可能会想知道交易NR7与NR4设置之间的实际区别是什么，以及为什么我们可能会选择其中一个而不是另一个。显然，由于NR4烛台的要求比NR7烛台宽松，你会看到更多的NR4设置，而不是NR7设置。

NR7烛台要求价格行为的压缩程度高于NR4烛台。因此，我们通常会看到NR7烛台之后的突破比NR4烛台之后的突破更为显着。虽然并非总是如此，但在大多数情况下，这一指导原则是成立的。

NR7烛台交易示例

以下是交易NR7烛台设置的规则：

NR7烛台设置规则 – （使用日线图时间框架）

做多NR7交易设置规则

NR7烛台之后的烛台必须突破NR7烛台的高点。

突破时价格必须位于89周期简单移动平均线之上。

在NR7烛台高点上方1个点买入。

止损设置在NR7烛台低点下方1个点。

在突破烛台之后的第六烛台收盘时退出交易。

做空NR7交易设置规则

NR7烛台之后的烛台必须跌破NR7烛台的低点。

突破时价格必须位于89周期简单移动平均线之下。

在NR7烛台低点下方1个点卖出。

止损设置在NR7烛台高点上方1个点。

在突破烛台之后的第六烛台收盘时退出交易。

现在我们了解了交易NR7烛台设置的规则，让我们看一些实际示例。下图显示了美元/加元货币对的日线图。此图表上共有六个信号，黄色蜡烛体代表实际的NR7烛台。图表底部的浅蓝色线代表89周期简单移动平均线，这是我们的趋势过滤器。



从最左边开始，我们可以看到第一个NR7烛台设置将在随后的烛台上发出多头入场信号。这将导致头寸被止损，因为NR7烛台的低点在入场后不久被触发。

接下来是第二个NR7烛台设置，我们将在NR7烛台之后寻找空头入场信号。随后的烛台发生了突破，使我们在此处进入空头头寸。同样，这笔交易导致了亏损，因为价格最终突破了NR7蜡烛，触发了我们的止损。这发生在价格从89周期简单移动平均线下方移动到上方的时候。

我们可以看到第三个NR7设置发生在价格突破89周期简单移动平均线后不久。在随后的价格突破NR7烛台的高点时触发了多头入场信号。我们将止损设置在NR7烛台的低点下方。退出将在突破烛台之后的第六根烛台收盘时触发。这可以通过在强劲的绿色烛台之前形成的射击之星烛台形态看到。

第四个NR7烛台设置出现在上述强劲绿色烛台的第二天。有趣的是，突破此NR7烛台高点的烛台最终本身也形成了一个NR7烛台。然而，此时我们已经处于多头交易中，并将继续持有头寸，直到退出信号出现，最终这笔交易盈利。

最后一个NR7烛台形态远高于89周期简单移动平均线。我们可以看到价格在第二天向上突破，触发了我们的买入入场订单。退出将在突破烛台之后的第六根烛台（即第六天）触发。这在此价格图表上由最后的绿色烛台显示。

总结

你现在应该对市场中的波动性收缩和波动性扩张有了很好的理解。我们向你展示了三种不同的烛台形态，可以帮助你寻找市场中的盘整期，这些盘整期可能会导致短期价格趋势。

你可以通过许多不同的方式将窄幅波动烛台纳入你的交易中，我们文中说明了一些交易窄幅波动烛台的简单概念，这些概念应该作为你扩展这些想法并将其纳入整体交易计划的一个良好起点。