浅谈交易系统建立之道

       鄙人接触交易的时间不算太长，10年毕业后就进入了外盘的公司，公司还算正规，但是没有自己的核心最后走向了灭亡。途中公司也研发出了自己的交易策略，但是没能坚持，还有就是对行情的要求过分特殊，所以不能长久的生存。
   言归正传，发帖其实是为了一个看上去很飘渺的目标——让中国金融崛起，看见这个口号我相信就有人会拍砖，无所谓，万事不去做怎么知道不可能？首先说说我对交易的理解，交易大致可以分为两个类型，第一是用高度复杂的数学模型在不同的市场之间进行套利交易，这个是老外的风投机构用的最多的手段，我个人是无能为力，学业不精啊。呵呵其二就是我要主要说的——用哲学理解市场，建立自己对市场的独立认知，之后将技术指标或者其他交易媒介用来表达自己的思想，这里面又分为两个流派，第一是计算机机械化交易，也就是EA（用MT4的都知道这词），第二就是用人脑来进行交易。这两个类别之中，比较容易的是第一种，因为你可以不看盘，有过交易经验的朋友都知道，下单后盯盘是煎熬，当然也有人不是，如果你下单后能冷静、理性的面对所有的盈亏，好恭喜你，你可以走获利能力最大的路了——人脑机械化交易。
   我主要研究的是电脑机械化交易，唉～～心理素质不过关啊！！！首先有一个必须要给大家修正的概念，看了这个帖子你们就可以放弃传统技术分析里面的一些概念了，最明显的就是顺势。肯定有人要拍砖了，呵呵，顺势是交易之根本，咋能说放弃呢？好吧，请问看管，何为趋势？趋势就是等很多K线走出来之后看上去是想一个方向！在走出来之前您就能预测？我觉得难度太高，就我对成功的交易员的了解，目前只有江恩一个人能预测趋势。这里闲扯一下，市面上有不少研究江恩的书籍，个人愚见是，大多都是不靠谱的，江恩从未在任何地方透露过他自己独创认知市场的方法。。。趋势我们不能预测，那只有两个很笨的办法，第一就是把市场抽象成永远单边或者把市场抽象成永远震荡。我目前采用的是后面这个办法，如果有高人能区分趋势很震荡望指点迷津！
   经过今年初到8月份的思考，终于想明白了一些关于交易的基础，其实个人认为，交易是建立在哲学之上的。要想在市场获利，就必须了解市场，要了解市场就必须思考什么是市场。有了这些基础，也是交易的骨骼，那就需要向骨骼里面填血和肉了，肉就是入场出场条件。如果采用电脑机械化交易的同仁，必须把所有都量化，也就是用技术指标表现，我现在看来技术指标其实是交易的语言；如果采用人脑机械化交易，就没必要这么纠结，人脑的逻辑能力，计算机有时候要表现是很困难的。有了骨骼、肉，还需要最重要的——血。血就是止损！在创立系统之处，我是基于15M建立的系统，后来发现效果不好，扩大到4H效果还是不好，最后采用了D为入场、出场的单位。这个算是我的一点心得——交易时段越长，交易次数会相对的减少，出错的几率也会相对减少，这里奉劝下那些研究非“剥头皮”时段的短周期交易者，短周期真的不好，点差、佣金（这个可以没）这些成本是很高的。个人认为最短的交易周期不宜小于4H，如果小于4H那要实现长期稳定获利，我认为是做不到。做到了的高人请点拨！
   还有就是要纠正大家一个观点——不存在永久获利的交易系统，个人愚见是存在。只要是基于哲学量化思考市场建立的交易系统就是能够永远获利。这里只能当作一个命题，如果50年之后还能在这个论坛看见我的ID，就基本能证明我的命题是公里。 呵呵，但愿我能活到那时候，明年就是2012.。。。
   好了，写了一大串，其实建立交易系统步骤很简单：1、发现可能的套利机会——数学模型化——用经济学分析套利模型在出现系统性风险的抗压能力（一定要记住长期资本管理公司的案例啊）——历史数据检验——优化——模拟测试——优化——实盘检验；2、思考市场——建立自己的交易哲学——用交易参数表达思想——计算机模型化（人脑的不需要这步骤）——历史数据检验——优化——模拟测试——优化——实盘测试。

    再说个题外话，千万不要去买那些网上的EA曲线是很漂亮，首先曲线可以做出来，其次，那些曲线几乎都是某一个时间段的。如果是一年以上的连续数据并且包含了震荡、趋势、政府干预（这个可以没）等要素依然能获利的，可以考虑买。不过这种一般都是不会卖的，要卖也是百万、千万刀级别的、
    此贴若能为走在交易之路的新老朋友提供些帮助，鄙人乃心满意足。