六年探索，见证程序化交易的惊人威力

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  《六年探索，见证程序化交易的惊人威力》
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  之前写过一篇《六年探索，见证程序化交易的惊人威力》的文章，解决关于程序化交易的理念问题，今天这篇则是要解决程序化交易的具体操作问题。
  每次来鼎砥论坛，我都能看到大量的人在花巨大的精力信誓旦旦的去做一件叫做预测未来行情走势的事情，不由得会想起一句话：人类一思考，上帝就发笑。
  我  不是排斥预测技术，只是感悟到生命有限，如果你在有限的生命周期内付出的努力没有让你的人生变得更美好，反而因为执拗的蛮力付出让自己承担了无尽的痛苦，那其实是一件悲哀的事情，也就是传说中的悲剧。
       鼎砥论坛有数以万计的投资者光顾、登台、谢幕、退场，扪心自问有多少人畅快的享受过自己的投资人生？有多少人内心不纠结？当你在无奈的追崇百年、无影无棕等几位大师级的人物，并将神奇的预测技术作为你努力想要得到的投资法宝的时候，你有没有想过你何以成为他们？青龙偃月刀在关公的手里过五关斩六将，在你的手里呢？你有没有想过看似简单的涨跌结构研究的背后是复杂严谨的逻辑学、概率统计学、物理学、心理学等的科学原理？预测的背后比预测更重要的是确认，确认背后比确认更重要的是交易，交易背后比交易更重要的是束缚你变态般强大的人性？事实上，预测技术只是交易技术中最不重要的一部分！即使你的预测有90%的成功率，如果你的投资没有成为一个科学严谨的系统，你一样会亏损！关于这个论点不争论，知者自知。
         我有一点预测技术的根底，但从来不去预测；基本面研究也算科班出身，但是基本面方面的东西我一思考，我和上帝都发笑。如果说在哪方面确实下功夫钻研了的话，那只是一句话：如何能从K线的红绿变换中捕捉到差价，所有的工作仅限于此！因为这已经足够复杂！
        之前的文章已经探讨过交易的本质其实是基于概率统计的一种严谨的选择性技术博弈，那么程序化交易的第一步需要你建立起自己有效的交易模型，
        为了能够从K线的红绿变换中稳健有效的获取价差，我像小时候玩积木一样肢解了整个行情软件，K线、均线、技术指标等等，先肢解再变换，研究他们的排列组合，研究他们的随机和不随机，你会发现看似随机的K线变换在特定时候会出现不随机事件，而这种不随机会让你出手的胜率大增。
        简单的统计比如：
        1.巨量与顶底的关系
        2.缩量盘整与变盘的关系
        3.高低开与当日行情走势的关系
        4.高低位孕线与变盘的关系
        5.K线与均线的压力支撑关系
        6.当前K线振幅对后续K线走势的影响关系
        7.MACD红绿柱转换时K线的形态
        8.MACD与均线的组合与价格变换的关系
        9.RSI超买超卖后与价格的走势关系
        10.布林带上下轨与价格走势的关系
        这些是做程序化交易起步阶段的一些初级研究，类似的你可以想出来成百上千种。数据的统计需要你精通行情软件的一些高级功能，懂得编辑一些统计代码。有了完整精确的统计数据，你就可以组建自己的交易模型。
       为了形象的论述程序化交易的完整搭建过程，引用几张图进行演示。
  第一步   程序化交易的基础交易策略的获取
  
                2012-11-9 12:04 上传
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  第二步 程序化交易的保障交易资金
  
                2012-11-9 12:14 上传
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  第三步  程序化交易的技术支持交易软件
  
                2012-11-9 12:16 上传
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  第四步  程序化交易的核心交易计划
  
                2012-11-9 12:16 上传
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  第五步程序化交易的设备支持硬件
  
                2012-11-9 12:17 上传
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  第六步 程序化交易的落实执行交易
  
                2012-11-9 12:17 上传
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  交易从来都不是简单的事情，当你找到一条正确的路的时候，你可能错了1000次。无数的投资者不具备这种百折不挠的精神，这也就注定了市场上的大多数人都是亏损的，少数的人找到了交易的圣杯，所以他们能够源源不断的获取财富，而你只好做他们可怜的对手盘。程序化交易在国外成熟的市场所占的份额很大，很多大的投行绝大多数的交易都是程序化交易，也就是说你即使是卡斯帕罗夫，但是你的对手是却是一台电脑-深蓝，一种既生瑜何生亮的悲哀。   执着能够成就一个人也可以毁掉一个人。执着于探索是高贵的品质，执着于无知的错误则是愚昧。与市场作战其实就是与人性作战，与自己作战，你最强大的敌人不是别人而是你自己。一个浅显的道理讲了无数遍，给你两个选项：A:你毫无疑问的赚1000块，B：你有可能赚2000，但也可能什么也赚不到。你会选什么？再给你两个选项：A：你毫无疑问会亏1000块，B：你有可能会亏2000，但也可能什么也不亏。大多数人在第一种情况下会选A，第二种情况下会选B。用学术的语言讲就是人在获利情况下是风险厌恶者；在亏损情况下则是风险喜好者。对应到你的投资行为上就是赚了点小钱跑的很快，亏钱了则给自己找无数的理由死扛，死扛直至扛死。这个就是人性，你改变不了，强大到变态的地步，即使你把菜刀挂在脖子上，再犯错就剁手也无济于事。就是这么一个浅显的科学逻辑就会注定大多数人无章法随机人性操作都会亏损。你知道吗？期货公司95%的客户都是亏损的，剩下5%的人和交易所则瓜分了你全部的财富！
    有了自己的交易模型做程序化交易是不是就可以成为赚钱的人？答案是这只是是脱离肉鸡阶层的第一步，还是避免不了海龟成为死龟的结局。你要在这个市场上做到顶级交易大师，需要一个理念：复利与投资组合！为什么要组合？道理很简单，你在鸡笼口等着抓鸡，总是捉到鸡，那么只要两个结局，要么鸡全是傻鸡，都被你捉了去，以后你再也捉不到鸡；要么，鸡长了智商，不从鸡笼口出了，改飞墙而出了，你还是捉不到鸡了。组合的威力就在于无论市场出现什么情况，你都有办法应对，从鸡笼口能捉到鸡，飞墙而出你也能捉到鸡，鸡变形成郭美美，你依然一眼识破她是鸡！这就是本事，就是顶级交易大师和一般系统交易者的区别！华尔街有句话叫：牛也赚钱，熊也赚钱，猪被套住了！华尔街的精英敢于这样放言就是因为他们懂得了投资组合与复利的秘密！
     组合不一定是最终最优，但可以做到全程最优。在如何组合的问题上，如果你有足够的悟性，那么你一定能懂荷兰赌的原理。布什和你打赌，他说他能捉住萨达姆，如果他赢，你输给他100美元，如果他输给你，他愿意给你200美元；萨达姆也和你打赌，他能搞死布什，如果他赢，你输给他100美元，如果他输给你，他也愿意给你200美元。那么你接下来要做的事情是什么？和他们两个说成交，等着狗咬狗之后拿你的100美元！或者，你去找侯宁和叶荣添做同样的事情。就是这么一个原理，就能让你在期货市场上源源不断的赚取财富。你可以同一品种近远期合约上做套利，也可以跨品种做，你有没有想过收盘的时候找出所有主力合约中的涨幅前三名和跌幅前三名，涨的做多跌的做空，第二天开盘平仓？同样的原理类推，在一个品种上用两个正收益模型系统交易，一个是震荡模型，盘整市收益70%，单边市亏损40%；另一个是趋势模型，盘整市亏损40%，单边市收益70%，那么结果是怎样呢？自己思考！行情的划分可以分为趋势和盘整，日内的行情无非不过单边、盘整、反转三种类型，你在构建自己的日内交易模型组合的时候只要布局好这三种行情对应的模型，基本就可以做到以不变应万变，无所不能。用林彪对付辽沈，用陈毅打击淮海，再用聂荣臻组合林彪攻克平津，势如破竹，一举完胜！
    具体的执行上，投资组合有这么几种：同一品种不同周期组合、不同类型交易模型同一品种组合、不同品种同一交易模型组合依此类推，即品种、周期、交易模型等因素的排列组合，自己去计算。组合的目的是让你的权益曲线平滑，收益趋于稳健。通俗的将就是邓主席大起大落地不要，要HU稳健的从基层到主席一步一个脚印。
    如此这般，你离顶级投资大师般一统江湖又进了一步，接近食物链的最顶端！你的生活就是该干嘛干嘛，会务讲学、旅游度假、娱乐消遣、慈善公益，而你那纺纱机正孜孜不倦毫无疲惫的创造着你的财富神话，高效而且及其精准，你要做的就是定期检查一下出纱的品质，适当维护保养一下你的设备。当其他人都在最近的大起大落行情中
  伤痕累累，婴儿般的睡眠（半夜醒来哭几声再睡）的时候，你却在大把的收益面前吃惊到不敢相信，夜不能寐！没办法，这就是投资市场，一将功成一定会万骨枯！
     光说不练假把式，以下，我会贴出一些自己交易系统的图示，给想要做程序化交易的人一些参考。
     首先，这么多年投资实践下来，根据不同的交易理念，借鉴以及原创了22个正收益交易模型，没有过度优化，应用在绝大多数的品种上都是有效的，能够涵盖市场上所有的行情类型，这些模型就像是兵器，都可以上战场杀敌。单个模型无法避免一时最优不是永远最优的问题，所以在实际操作中我会用24个模型同时运行，分别对付不同类型的行情，实盘组合测试下来固定仓位交易收益的资金曲线呈现完美的斜向上45°曲线，而且能实现月度零回撤。
    其次，在资金管理上，借鉴了拉夫威斯对著名的期货交易大师拉瑞威廉姆斯资金管理公式的改进版，应该说是目前为止我的能力范围所能涉猎的最优的资金管理方式。实现了事半功倍的效果，深感难以置信！
    下面的测试标的为股指期货，周期为M15，手续费从难从严加到单手单笔250元，滑点一跳，不加仓。
  
                2012-11-9 12:19 上传
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  以下是多模型单品种单周期组合后的收益曲线
  
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  以下是日常交易模型组合界面
  
  
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  以下是其中一个趋势型模型最近一个月的交易记录
  最后，对有意愿做程序化交易投资者谈几点我的心得，我感觉每一句话都价值连城，如果你能领悟，希望对大家有帮助。
  1.成功的交易模型最关键的衡量标准不是最终收益，而是收益风险比。
  2.胜率不高的模型有不一定不收益不高。
  3.复利和组合是投资成功的绝密。
  4.顶级交易大师都在做大周期的趋势交易。
  5.没学到本事先学会保守是大量次级交易员无法提升能力的原因，以宽大的心胸与别人交流和借鉴是能力提升的法宝。
  6.上帝从来不难为头脑简单的人。
  
  
  
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不错，看看。  

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