Hans123 BreakOut TR0.9版不自量力部分试解

我最近在学习研究Hans123系统，之前用的是《24堂课》提供的源码，今天从论坛上又下得另外几个版本，如获至宝，拿来学习研究一下。用的是号称有人做过测试1年4倍的TR 0.9版，刚好另一帖看到有朋友求解，把自己的心得和大家分享一下。
  
  说不自量力，因为我接触外汇仅2个半月，接触MT4和MQL4不足一个月，接触Hans123仅半个月，读这个代码仅5个小时，自知这点水平看代码难免谬误不少，对系统也缺乏深刻的理解。姑且献丑，也希望能抛砖引玉，有高人肯不吝赐教，让我进一步学习，则不胜感激。
  
  源代码较长，这里仅发前面的外部参数部分，加一点个人心得
  
  extern double    Lots=2;   
  这个没什么说的，每笔交易的手数
  
  extern int       blOneTradeOnly=1;
  这个参数若为1，则当一个挂单成交后，会取消另一方向的挂单，同时不再下新的挂单
  
  extern bool      AdjustDSTwhenBacktesting?=true;   
  若为真，则在历史测试模式中，会在4月-10月中开/平仓时间提前1小时，以适应夏令时。对实时交易无影响
  
  extern bool      Skip1stFriOfMonthIfBacktesting?=true;   
  这个变量设为true，则每月第一个周五不做交易
  
  extern int       ClosedBarLowTrailAfterBE=0;
  一个移动止损点位，设为非0时，则以K线最低价为基准，保持其数值大小点位的移动止损。就是普通的移动止损，点位由自己设定
  
  extern int       Multiplier15mATR3TrailAfterBE=0;
  一个移动止损点位，设为非0时，以15分钟图3期ATR乘以这个数值作为移动止损点位，以K线Open价为基准
  
  extern int       MultiplierH1ATR4TrailAfterBE=4;
  与上一参数类似，不过是以小时图4期ATR乘以这个数值作为移动止损点位，也是以K线Open价为基准。默认为4，也就是移动止损设为“4小时真实平均波幅的4倍”
  
  extern int       OrderHoursExpiry=0;  
  挂单保持时间，若非0，则超出设定值就取消挂单
  
  //extern int       blTakePartialProfitAtBEtime=0; //Disabled since the code is only backtest-safe and it doesn\'t help anyway
  这是一个隐藏参数，用来实现当达到一定盈利时平仓一半的功能，主程序中隐藏了这个功能的代码，可以自调
  
  extern bool      TakeRemainingSettingsFromCode?=false;
  设为真时，则可以对不同品种设置不同的初始止损、盈利、盈亏平衡条件等参数。否则使用统一设置
  
  extern int       TradeOpenTime=10;
  开始交易时间，从代码看，应该是此时间之后1小时内可以下单，超出1小时则不再下单。另外在历史测试模式中，4月到10月使用夏令时，开始交易时间自动提前1小时。不知道是不是因为真实交易中，平台本身时间会改变，所以不用改变这个参数
  
  extern int       LookBackHrs=2;
  用来指定寻找在多长时间内的最高价和最低价以设定开仓价，默认是2，传统Hnas123应该是4
  
  extern int       EOD=21;
  这个很多见了，平仓/取消挂单的时间，传统Hans系统一般是北京时间早上7点，这个不知道是什么时区的
  
  extern int       blCloseAtEOD=0;
  设为1，则EOD平仓功能可用，设为0则EOD无效
  
  extern int       PipsAddedToRange=0;
  这个就是入场价在最高/低价上加多少个点的设置了，欧元/英镑为5，其余为10
  
  extern int       StopLossMax=60;
  初始止损点数
  extern int       BreakEven=20;
  盈亏平衡点数，当盈利达到设定值时，将止损挪至盈亏平衡点
  
  extern int       TakeProfit=999;
  获利点数，也就是限价
  
  extern int       RangeMax=60;
  买/卖挂单之间最大相距区间，如果超过这个区间，可以选择是否下单
  
  extern int       blIfRangeMaxStillOpenFarTrade=1;
  这就是控制上面那个功能的参数，设为1，则即使两个方向的挂单间距过大也允许下单（但只允许下离限价较远的那个方向）
  
  注意最后几项对交易的设置比如止损、获利等，在程序外部有一个统一的默认设置，当TakeRemainingSettingsFromCode?参数为true时，则对不同品种使用不同的参数。
  
  目前主要困惑我的是时间的设置，因为不同平台用的时区是不一致的，不知道平台对代码中的时间是怎么认的。是不是按照本平台的时区来认呢？比如代码中写一个1:00，则GMT+1的平台就认为是+1时区的1:00，而GMT+4的时区就认为是+4时区的1:00？如果是这样那倒也方便修改。
  
  另外这个版本里似乎没有用17:00点和21:00分别下单，而只设置了一个TradeOpenTime，在这个时间之后1小时内下单，而且被触及止损之后不会再下一个同样的单。这样在某些震荡行情中不会被反复触及止损，当然也失去了一些盈利机会。
  
  最后的心得。我学习Hans123系统大约有半个月，用蒂娜的数据复盘了一个月，然后一直做实时测试，首先是发现了自身一些在计划执行、临场应变上的不足，其次也在琢磨怎么能改进这个系统。我目前的主要想法就是振幅，不过一直觉得需要一点更“先进”的东西，今天看了这个系统，也是加了一个振幅条件，而且条件非常的简单。看来我不知不觉中还是违背了“奥卡姆剃刀”原则，陷入了心理陷阱。潜意识和情绪这个敌人，总是在不知不觉中占领自己的内心，《24课》中的潜意识交流法，应该是首先格外注重练习的。

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