基于ilan-trioks，高频量化交易，致力于长期稳定盈利

1月16号，我们分享了高频交易的优秀EA ilan-trioks 1.47


ilan-trioks 1.47的介绍：http://ea.whyhui.com/thread-119460-1-1.html


很荣幸这篇拙文得到各位前辈达人和广大投资者的关注，幸甚至哉。
时隔2月，我们有幸同高频交易的爱好者们，再次分享最近2个月来的研究心得。




首先还是简单介绍下我们一直关注的量化交易系统的母版ilan-trioks， 这是一款来自俄罗斯的多重交易策略，该策略采取马丁、网格、剥头皮等综合策略进场交易，主体策略采取亏损加码，次级策略则兼顾了短线的顺势和逆势的投机，该策略不设止损，亏损加码，或者翻仓或者爆仓，每次都是敢死队的气概面对市场，直接投入ilan-trioks使用请量力而为，心脏不好的话，使用该EA容易猝死！请常备速效救心丸！


优势：区间震荡行情盈利飞快而惊人，交易单量非常大，适合刷单赚返佣的朋友，适合代理商使用。
劣势：单边不回调或者回调幅度小的时候，和所有区间亏损加码策略的命运一样爆仓收场。


在研究开发EA多年后，目前为止，我们仍然热衷于对高频交易EA的深度研发和收集整理。
经过大量测试发现高频交易EA参与低波动率市场行情要比全天候交易的存活期要长的多的多的多。


下图转发支撑该论断，作为我们的理论依据。给高频交易在时间段的择取上提供了大量而宝贵的数据支持！


尽管强调欧美是亚盘最佳的货币对，但是上面的图表显示镑美的表现更趋向稳定，胜率维持在50%上方。而我们经过大量的回测和参数优化，发现镑美的稳定性、风险控制、投资回报的确优于其他货币对，甚至优于欧美。






在这里插一段题外话，很多朋友讶异，为什么做高频交易，而不选择做趋势交易，我们经常在投资教科书中看到，趋势是我们的朋友，要顺势而为。而我们的高频交易系统。无论是马丁，网格，震荡指标类的高抛低吸，毫无疑问都是逆势交易，因为顺势交易的最显著的特点是追涨杀跌，强者恒强，一波更比一波高才能定义为趋势，而我们的量化系统却是遵循高抛低吸的操作手法。


到底什么才是顺势？顺势一定能成功盈利吗？


如果从生意人的角度来看逆势交易和顺势交易，会不难发现，逆势交易才是我们日常生活的常规商业的模式，低价进货，高价卖出，赚取差价，而高价买入以更高价出货，往往很多时候货物都砸自己手上了。


我们熟知的股神巴菲特遵循的价格低估买入的方式，实际是逆势交易的策略，因为价格低估可能持续低估，关键你是能否扛得住价格走低的压力，巴菲特解决资金压力的方式是通过保险业务获得源源不断的现金流，试问，我们可以吗，出了投资本金外，您还有多少资金能扛的住？


而在顺势策略中追涨杀跌三进三出，搞垮英镑卢布泰铢的索罗斯则是其中的佼佼者，以反身性和市场是不断犯错和纠偏理论，赚取纠偏过程中的时间价值，做到战必胜，胜必走，三年不开仓，开仓食三年，试问我们能做到吗？



外汇交易要顺势而为，不可逆势操作。这话说起来容易，做起来难。如果不难就不会有顺势亏损，逆势盈利的现象发生了。难就难在从这个角度看是顺势，而从那个角度看又是逆势。难就难在入场前是顺势，入场后却是逆势。从日图上看是上升趋势，从小时图上看是下降趋势。那么到底应该顺应日图上的趋势，还是小时图上的趋势呢？有人说做长线应该顺应大级别的趋势，做短线应该顺应小级别的趋势。




即使你确定了应该顺应哪个趋势，那么顺势就能盈利，逆势就要亏损吗？如果市场是直线运行的，那么顺势一定能盈利，逆顺一定要亏损。可是事实证明，顺势不见得一定能盈利，有顺势亏损经历的人大有人在。而逆势获利的人也不是没有，也不占少数。




从概率的角度解释，说在上升趋势中，买错的位置只有一点，买对的位置却有无数点。那么既然这样，为什么还是有那么多的人买在了高点？为什么一个人又多次买在了高点呢？这是由于人们对趋势的形成的认识有一个过程，趋势早就形成了，但等到人们认识到趋势形成时，往往是趋势接近尾声了，这就是人们之所以屡犯此类错误的根源。




盈利一定是与市场的方向一致，亏损一定是与市场的方向不一致。如果我们把一笔交易的起点与终点连线，就会发现，盈利单的连线一定是与市场方向一致。亏损单的连线一定是与市场方向相反。




顺势交易只有当入场后的趋势与入场前的交易方向一致时，才会盈利。顺势交易盈利是有条件的，同样逆势交易亏损也是有条件的。不能机械理解要顺势交易，不要逆势交易，不能过分强调要顺势交易不要逆势交易。


接下来，我们将分享最近2个月来对高频交易母版 ilan-trioks 1.47 的优化重写和完善历程。
我们着重解决以下几个关键问题


1、我们知道外汇市场风起云涌，全天候交易风险极大，我们依据最佳外汇交易时间的数据基础，限制时间维持高胜率。这也是我们常见的亏损加仓型EA名作，比如BLESSING 、INDO RUN、FOREX ENVY等等使用的时间过滤手法。


2、改变单向策略，ilan-trioks 1.47 尽管有多个策略体系，如果有下载源码的朋友，不难发现，他的策略尽管是多重的，但是都是单向指引，一根筋亏损到底不罢休，所以我们需要引入多元策略对冲降噪降低风险。


3、ilan-trioks 1.47策略是马丁加倍策略，在回测过程中，存活期不超过3个月，所以如果您使用超过6个月的时间来回测这款EA，大多是扛单爆仓的结局。实际上衡量区间策略的优劣，最近3个月的数据足以，如果3个月回测的结果，其胜算和盈利水平不足以抵御一次异常波动，俗话说叫扛不住，那么这种策略EA，奉劝您还是小心为妙！


4、尽管很多投资者认为区间策略，不应该设置止损，而应该打死不认赔，坚持到底，因为很多时候坚持一下就扛过来了。但是未来是未知的，万事都有万一，与其死扛到底，为何不在高胜率的系统中及早离场，留下东山再起的本金，重新来过，所以我们设置了本金70%的部分保护方案。


在这里我们心存感激，感激前人无数的努力和坛友的支持，感谢ilan-trioks 1.47作者的提供的伟大策略思路，感谢在热心测试的论坛坛友提供的多种风险控制的想法和方法，同时也感谢自己无数个夜晚的勤奋，孜孜不倦，为了实现长期稳定持续盈利，路途艰辛，更不会一蹴而就一劳永逸，所以我们仍然需要不断革新，不断查漏补缺，不断的与时俱进。


我们针对ilan-trioks 1.47源码进行了重写，包括引入对冲方案，加强风险控制关注，完善资金调控，优化系统参数。


ilan-trioks 1.47源码请移步到 http://ea.whyhui.com/thread-119460-1-1.html


下载上面帖子中附件源码就可以自行发挥您的智慧完善算法，加入风控体系，以臻完美，这个大家各自努力，希望早日得遂所愿！


我们在完善算法，加入风控体系后，将新的高频量化系统命名为汇赢量化交易，志在外汇交易，合作共赢。


汇赢量化交易系统内置算法的参数大部分没有显露，而是进过大量测试后优化参数后内隐，投资者使用默认参数即可，以免损耗太多时间用来折腾参数调试系统。


需要提示的是，我们交易的进出场时间限制是采取平台所在时区GMT+2测试的。包括ICMarketS、FXPRO 等平台可以无错加载和运行。


如果要回测该系统，建议咨询经纪商客服人员确认平台时区为GMT+2后再做测试。为何不调成自适应平台时区的？因为才疏学浅部分功能细节上无法实现自适应，所以只能限定平台时区。


另外在回测过程中，如果要更长时间测试系统的表现，请将资金保值值调低，默认是1000美金交易账户，资金保护值为700美金。







回测的时长建议在3个月左右，为何只测3个月？主要是2016年开年以来外汇市场波动异常剧烈，很多区间策略EA在2016年开年以来铩羽而归，特别是做欧瑞的朋友应该深有体会。另外如果区间策略最近3个月的表现没有实现资金快速增长，我们建议您三思死否考虑使用这个EA，因为效率和胜算对区间策略来说特别重要。




该EA用于模拟盘的表现


测试开始时间：2016.02.25 20:00:01 截止至发帖时间







相对而言，和母版ilan-trioks对比，不难发现，完善算法，加入风控体系后，该EA的盈利能力大幅下降，而风险控制，降低亏损的能力大幅提升，资本市场不乏明星，一天翻一倍十倍百倍千倍的神人大有人在，但是却没有天天都能翻倍的神人，资本市场缺乏寿星，我们不要做流星，所以以牺牲部分收益为代价，目的之一一个，活的更长久。




2016年开年以来的历史回测报告，从下方净值和余额曲线图看的出，汇赢量化系统，不是死扛类型。



















2016年历史回测记录.rar

2016-3-7 14:57

点击文件名下载附件


1周测试记录.rar

2016-3-7 14:57

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汇赢量化交易系统 1分钟镑美 GMT 2平台.ex4

2016-3-7 14:57

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学习学习学习学习

谢谢楼主无私奉献，谢谢

[s:141][s:141]

学习了，学习了，学习了。

根本没有，骗金币啊

支持！！！！！！！！！！！！！！

然而我并没有金币啊

！！！！！！！！！！！！！！！

回测的时长建议在3个月左右，为何只测3个月？主要是2016年开年以来外汇市场波动异常剧烈，很多区间策略EA在2016年开年以来铩羽而归，特别是做欧瑞的朋友应该深有体会。另外如果区间策略最近3个月的表现没有实现资金快速增长，我们建议您三思死否考虑使用这个EA，因为效率和胜算对区间策略来说特别重要。