海龟交易法则与海龟交易系统公式

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谢谢楼主分享，希望能有实用说明和你使用的经验分享，非常感谢，希望有帮助。

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海龟交易法-波动性（N）
2.1 波动性-N的含意
N就是TR（True Range，实际范围）的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为ATR。从概念上来看，N表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围。
TR（实际范围）=MAX(H-L,H-PDC,PDC-L)
H-当日最高价
　　L-当日最低价
　　PDC-前个交易日的收盘价
用下面的公式计算N：
N=(19×PDN+TR)/20
PDN-前个交易日的N值
　　TR-当日的实际范围

海龟交易法-增仓
3.2 增加单位
海龟在突破时只建立一个单位的多头头寸，在建立头寸后以1/2N（即二分之一N----译注）的间隔增加头寸。在达到最大许可单位数之前，这样都是正确的。如果市场波动很快，有可能在一天之内就增加到最大4个单位。
示例：
黄金
　　N=2.50
　　55日突破=310
增加的第一个单位 310.00
　　第二个单位 310.00+1/2个2.50即311.25
　　第三个单位 311.25+1/2个2.50即312.50
　　第四个单位 312.50+1/2个2.50即313.75
原油
　　N=1.20
　　55日突破=28.30
增加的第一个单位 28.30
　　第二个单位 28.30+1/2个1.20即28.90
　　第三个单位 28.90+1/2个1.20即29.50
　　第四个单位 29.50+1/2个1.20即30.10

海龟交易法-止损
海龟以头寸风险为基础设置止损。任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。所以容许风险为2%的最大止损就是价格波动2N。
为了保证全部头寸的风险最小，如果另外增加单位，前面单位的止损就提高1/2N。或者因开盘跳空而以较大的间隔设置的情况下，止损就有所不同。
例如：
原油
　　N=1.20
　　55日突破=28.30
入市价格           止损
　　第一个单位 28.30   25.90
入市价格           止损
　　第一个单位 28.30   26.50
　　第二个单位 28.90   26.50
入市价格           止损
第一个单位 28.30   27.10
第二个单位 28.90   27.10
第三个单位 29.50   27.10
入市价格           止损
　　第一个单位 28.30   27.70
　　第二个单位 28.90   27.70
　　第三个单位 29.50   27.70
　　第四个单位 30.10   27.70
因市场开盘跳空至30.80而使第四个单位以较高的价格增加的情况下：
入市价格           止损
　　第一个单位 28.30   27.70
　　第二个单位 28.90   27.70
　　第三个单位 29.50   27.70
　　第四个单位 30.80   28.40

海龟交易法-离市
海龟们知道，你在何时落袋为安会造成盈亏之间的不同。
海龟系统在突破时建立头寸。大多数的突破并不会形成趋势。这意味着海龟所做的大多数交易都会导致亏损。如果赢利的交易所挣的钱平均下来不够弥补这些亏损的话，那么，海龟就已经亏钱了。每个能够赢利的交易系统都有不同的最佳离市点。
我们来看海龟系统。如果你在利润为1N时退出赢利头寸而在亏损为2N时退出亏损头寸，你就需要两倍的赢利才能弥补亏损交易所带来的损失。
在交易系统的各个组成部分之间存在着复杂的关系。这意味着你不能只考虑赢利头寸的正确离市，而不考虑入市、资金管理以及其他因素。
赢利头寸的正确退出是交易最重要的方面之一，也是最不为人理解的一个方面。然而，它会造成盈亏之间的不同。
5.1 海龟的离市
系统一离市对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。
系统二离市对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。由此我们看出海龟交易法也不例外，只要是系统交易都有着严格的执行能力才能达到长期稳定盈利的结果。

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