激进与保守——程序化交易高杠杆品种永恒的难题

在相同的开仓比例以及交易级别下，一个在更高杠杆交易品种中被证明可实现有效稳定盈利的交易系统，必然在更低杠杆交易品种中有效，反之则无法确定。

一定要注意前提，即相同的开仓比例和交易级别。为什么那么多可以在股市中取得稳定收益的人，一旦闯入期货或者外汇等高杠杆交易市场，最后都是血本无归。道理很简单，股市全仓进出，日线操作，这个没有问题。而到了期货和外汇，全仓乃至重仓==0%的生存概率，而交易级别的缩小，更增加了取得盈利的难度。两者一复合，不爆仓才怪。越高的开仓比例和越小的交易级别，则风险越大，当然所可能获得的收益也越大。

由于我最近在外汇系统采用的最小止盈系统，即盈利突破8点后，回撤到2点即止盈出场（我倒不建议在股票和期货市场，应用这一系统，外汇市场确实震荡比较恐怖），导致我昨天开的多欧美，镑美，美日和空美瑞全部都以两点盈利被洗出，如果能持有到现在，当然都可以获利20-30点，最后落袋为安是多少难说。是否由此就否定这个系统？我是不会放弃的，只会微调一下，因为现在有21点最大止损兜底，所以我可以扩大到，盈利突破13点后，回撤到盈利3个点止盈出场，这样有10个点的回撤空间，有些突破不会丢失。判定一个系统是否被采用，原则只能是历史测试。在外汇中，采取上述交易原则，在反复震荡中，可以有效平抑回撤，从而降低最大回撤。而最大回撤的降低，使得你可以加大开仓比例，从而增加盈利。
激进和保守的策略调和，应该是在高杠杆程序化交易中永恒的主题。我的建议是，越高的开仓比例，越小的交易级别，请越保守，在高杠杆面前，必须夹着尾巴做人。

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