stochastic + alma

1. //------------------------------------------------------------------
   
2. #property copyright "外汇EA之家，免费下载EA、指标"
   
3. #property link      "http://www.eazhijia.com"
   
4. //------------------------------------------------------------------
   
5. #property indicator_separate_window
   
6. #property indicator_buffers 4
   
7. #property indicator_color1  clrDodgerBlue
   
8. #property indicator_color2  clrSandyBrown
   
9. #property indicator_color3  clrSandyBrown
   
10. #property indicator_color4  clrRed
    
11. #property indicator_width1  3
    
12. #property indicator_width2  3
    
13. #property indicator_width3  3
    
14. #property indicator_style4  STYLE_DOT
    
15. #property strict
    
16. 
    
17. //
    
18. //
    
19. //
    
20. //
    
21. //
    
22. 
    
23. enum enPrices
    
24. {
    
25.    pr_close,      // Close
    
26.    pr_open,       // Open
    
27.    pr_high,       // High
    
28.    pr_low,        // Low
    
29.    pr_median,     // Median
    
30.    pr_typical,    // Typical
    
31.    pr_weighted,   // Weighted
    
32.    pr_average,    // Average (high+low+open+close)/4
    
33.    pr_medianb,    // Average median body (open+close)/2
    
34.    pr_tbiased,    // Trend biased price
    
35.    pr_haclose,    // Heiken ashi close
    
36.    pr_haopen ,    // Heiken ashi open
    
37.    pr_hahigh,     // Heiken ashi high
    
38.    pr_halow,      // Heiken ashi low
    
39.    pr_hamedian,   // Heiken ashi median
    
40.    pr_hatypical,  // Heiken ashi typical
    
41.    pr_haweighted, // Heiken ashi weighted
    
42.    pr_haaverage,  // Heiken ashi average
    
43.    pr_hamedianb,  // Heiken ashi median body
    
44.    pr_hatbiased   // Heiken ashi trend biased price
    
45. };
    
46. enum enDoWhat
    
47. {
    
48.    do_sto,  // Make stochastic using alma as price filter
    
49.    do_alm,  // Make alma smoothed stochastic
    
50.    do_sta   // Make stochastic with alma signal line
    
51. };
    
52. enum enColorOn
    
53. {
    
54.    clr_onSlope, // Change color on slope change
    
55.    clr_onSignal // Change color on signal cross (only if alma signal line chosen)
    
56. };
    
57. 
    
58. extern ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame   = PERIOD_CURRENT; // Time frame to use
    
59. extern int             pperiod     = 14;             // Stochastic calculating period
    
60. extern int             speriod     = 14;             // Stochastic slowing period
    
61. extern enPrices        ppriceh     = pr_high;        // Price to use for high
    
62. extern enPrices        ppricel     = pr_low;         // Price to use for low
    
63. extern enPrices        ppricec     = pr_close;       // Price to use for close
    
64. extern int             AlmaPeriod  = 7;              // Alma calculation length
    
65. extern double          AlmaSigma   = 8.0;            // Alma sigma
    
66. extern double          AlmaSample  = 0.85;           // Alma sample
    
67. extern enDoWhat        doWhat      = do_sto;         // Make what?
    
68. extern enColorOn       colorOn     = clr_onSlope;    // When should the color change?
    
69. extern int             linesWidth  =  3;             // Lines width
    
70. extern bool            Interpolate = true;           // Interpolate in multi time frame mode?
    
71. 
    
72. 
    
73. double buffer[];
    
74. double bufferda[];
    
75. double bufferdb[];
    
76. double signal[];
    
77. double trend[];
    
78. string indicatorFileName;
    
79. bool   returnBars;
    
80. 
    
81. //------------------------------------------------------------------
    
82. //
    
83. //------------------------------------------------------------------
    
84. //
    
85. //
    
86. //
    
87. //
    
88. //
    
89. 
    
90. int init()
    
91. {
    
92.    IndicatorBuffers(5);
    
93.    SetIndexBuffer(0,buffer,  INDICATOR_DATA); SetIndexStyle(0,EMPTY,EMPTY,linesWidth);
    
94.    SetIndexBuffer(1,bufferda,INDICATOR_DATA); SetIndexStyle(1,EMPTY,EMPTY,linesWidth);
    
95.    SetIndexBuffer(2,bufferdb,INDICATOR_DATA); SetIndexStyle(2,EMPTY,EMPTY,linesWidth);
    
96.    SetIndexBuffer(3,signal,  INDICATOR_DATA);
    
97.    SetIndexBuffer(4,trend   ,INDICATOR_CALCULATIONS);
    
98.             indicatorFileName = WindowExpertName();
    
99.             returnBars        = TimeFrame==-99;
    
100.             TimeFrame         = MathMax(TimeFrame,_Period);
     
101.    IndicatorShortName(timeFrameToString(TimeFrame)+" stochastic alma ("+(string)pperiod+","+(string)speriod+","+(string)AlmaPeriod+")");
     
102.    return(0);
     
103. }
     
104. 
     
105. //
     
106. //
     
107. //
     
108. //
     
109. //
     
110. 
     
111. int start()
     
112. {
     
113.    int counted_bars=IndicatorCounted();
     
114.       if(counted_bars<0) return(-1);
     
115.       if(counted_bars>0) counted_bars--;
     
116.            int limit=MathMin(Bars-counted_bars,Bars-2);
     
117.             if (returnBars) { buffer[0] = MathMin(limit+1,Bars-1); return(0); }
     
118.             if (TimeFrame != Period())
     
119.             {
     
120.                if (trend[limit]==-1) CleanPoint(limit,bufferda,bufferdb);
     
121.                for(int i=limit; i>=0; i--)
     
122.                {
     
123.                   int y = iBarShift(NULL,TimeFrame,Time[i]);
     
124.                   buffer[i]   = iCustom(NULL,TimeFrame,indicatorFileName,PERIOD_CURRENT,pperiod,speriod,ppriceh,ppricel,ppricec,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,doWhat,0,y);
     
125.                   signal[i]   = iCustom(NULL,TimeFrame,indicatorFileName,PERIOD_CURRENT,pperiod,speriod,ppriceh,ppricel,ppricec,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,doWhat,3,y);
     
126.                   trend[i]    = iCustom(NULL,TimeFrame,indicatorFileName,PERIOD_CURRENT,pperiod,speriod,ppriceh,ppricel,ppricec,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,doWhat,4,y);
     
127.                   bufferda[i] = EMPTY_VALUE;
     
128.                   bufferdb[i] = EMPTY_VALUE;
     
129.                   if (!Interpolate || (i>0 && y==iBarShift(NULL,TimeFrame,Time[i-1]))) continue;
     
130.                   
     
131.                   //
     
132.                   //
     
133.                   //
     
134.                   //
     
135.                   //
     
136.                   
     
137.                   int n,k; datetime time = iTime(NULL,TimeFrame,y);
     
138.                      for(n = 1; (i+n)<Bars && Time[i+n] >= time; n++) continue;       
     
139.                      for(k = 1; k<n && (i+n)<Bars && (i+k)<Bars; k++)
     
140.                      {
     
141.                            buffer[i+k] = buffer[i] + (buffer[i+n] - buffer[i]) * k/n;
     
142.                            signal[i+k] = signal[i] + (signal[i+n] - signal[i]) * k/n;
     
143.                      }
     
144.                }
     
145.                for(int i=limit; i>=0; i--) if (trend[i] == -1) PlotPoint(i,bufferda,bufferdb,buffer);
     
146.                return(0);
     
147.             }
     
148. 
     
149.    //
     
150.    //
     
151.    //
     
152.    //
     
153.    //
     
154. 
     
155.    if (trend[limit]==-1) CleanPoint(limit,bufferda,bufferdb);
     
156.    for(int i=limit; i>=0; i--)
     
157.    {
     
158.       double priceh = getPrice(ppriceh,Open,Close,High,Low,i,0);
     
159.       double pricel = getPrice(ppricel,Open,Close,High,Low,i,1);
     
160.       double pricec = getPrice(ppricec,Open,Close,High,Low,i,2);
     
161.       
     
162.       //
     
163.       //
     
164.       //
     
165.       //
     
166.       //
     
167. 
     
168.       signal[i]   = EMPTY_VALUE;
     
169.       bufferda[i] = EMPTY_VALUE;
     
170.       bufferdb[i] = EMPTY_VALUE;
     
171.       if (doWhat==do_sto)
     
172.       {
     
173.          priceh = iAlma(priceh,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,i,0);
     
174.          pricel = iAlma(pricel,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,i,1);
     
175.          pricec = iAlma(pricec,AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,i,2);
     
176.          buffer[i] = NormalizeDouble(iStoch(pricec,priceh,pricel,pperiod,speriod,i),_Digits);
     
177.       }         
     
178.       if (doWhat==do_alm)
     
179.          buffer[i] = iAlma(iStoch(pricec,priceh,pricel,pperiod,speriod,i),AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,i,3);
     
180.       if (doWhat==do_sta)
     
181.       {
     
182.          buffer[i] = iStoch(pricec,priceh,pricel,pperiod,speriod,i);
     
183.          signal[i] = iAlma(buffer[i],AlmaPeriod,AlmaSigma,AlmaSample,i,3);
     
184.       }
     
185.       if (i<Bars-1)
     
186.       {
     
187.          trend[i] = trend[i+1];
     
188.          if (doWhat==do_sta && clr_onSignal)
     
189.          {
     
190.             if (buffer[i]>signal[i]) trend[i] =  1;
     
191.             if (buffer[i]<signal[i]) trend[i] = -1;
     
192.          }
     
193.          else
     
194.          {
     
195.             if (buffer[i]>buffer[i+1]) trend[i] =  1;
     
196.             if (buffer[i]<buffer[i+1]) trend[i] = -1;
     
197.          }            
     
198.          if (trend[i] == -1) PlotPoint(i,bufferda,bufferdb,buffer);
     
199.       }         
     
200.    }      
     
201.    return(0);
     
202. }
     
203. 
     
204. //------------------------------------------------------------------
     
205. //
     
206. //------------------------------------------------------------------
     
207. //
     
208. //
     
209. //
     
210. //
     
211. 
     
212. double workSto[][5];
     
213. #define _hi 0
     
214. #define _lo 1
     
215. #define _re 2
     
216. #define _ma 3
     
217. #define _mi 4
     
218. double iStoch(double priceR, double priceH, double priceL, int period, int slowing, int i, int instanceNo=0)
     
219. {
     
220.    if (ArrayRange(workSto,0)!=Bars) ArrayResize(workSto,Bars); i = Bars-i-1; instanceNo *= 5;
     
221.    
     
222.    //
     
223.    //
     
224.    //
     
225.    //
     
226.    //
     
227.    
     
228.       workSto[i][_hi+instanceNo] = priceH;
     
229.       workSto[i][_lo+instanceNo] = priceL;
     
230.       workSto[i][_re+instanceNo] = priceR;
     
231.       workSto[i][_ma+instanceNo] = priceH;
     
232.       workSto[i][_mi+instanceNo] = priceL;
     
233.       for (int k=1; k<period && (i-k)>=0; k++)
     
234.       {
     
235.          workSto[i][_mi+instanceNo] = MathMin(workSto[i][_mi+instanceNo],workSto[i-k][_lo+instanceNo]);
     
236.          workSto[i][_ma+instanceNo] = MathMax(workSto[i][_ma+instanceNo],workSto[i-k][_hi+instanceNo]);
     
237.       }                  
     
238.       double sumlow  = 0.0;
     
239.       double sumhigh = 0.0;
     
240.       for(int k=0; k<slowing && (i-k)>=0; k++)
     
241.       {
     
242.          sumlow  += workSto[i-k][_re+instanceNo]-workSto[i-k][_mi+instanceNo];
     
243.          sumhigh += workSto[i-k][_ma+instanceNo]-workSto[i-k][_mi+instanceNo];
     
244.       }
     
245. 
     
246.    //
     
247.    //
     
248.    //
     
249.    //
     
250.    //
     
251.    
     
252.    if(sumhigh!=0.0)
     
253.          return(100.0*sumlow/sumhigh);
     
254.    else  return(0);   
     
255. }
     
256. 
     
257. //------------------------------------------------------------------
     
258. //                                                                  
     
259. //------------------------------------------------------------------
     
260. //
     
261. //
     
262. //
     
263. //
     
264. //
     
265. 
     
266. #define almaInstances 4
     
267. double  almaWork[][almaInstances];
     
268. double  almaCoeffs[];
     
269. 
     
270. double iAlma(double price, int period, double sigma, double sample, int r, int instanceNo=0)
     
271. {
     
272.    if (period<=1) return(price);
     
273.    if (ArrayRange(almaWork,0)!=Bars) ArrayResize(almaWork,Bars); r = Bars-r-1; almaWork[r][instanceNo] = price;
     
274.    
     
275.    //
     
276.    //
     
277.    //
     
278.    //
     
279.    //
     
280. 
     
281.    if (ArraySize(almaCoeffs)!=period) ArrayResize(almaCoeffs,period);
     
282.          double m = MathFloor(sample * (period - 1.0));
     
283.          double s = period/sigma;
     
284.          for (int i=0; i<period; i++)
     
285.             almaCoeffs[i] = MathExp(-((i-m)*(i-m))/(2.0*s*s));
     
286.    
     
287.          double sum=0;
     
288.          double div=0;
     
289.          for (int k=0; k<period && (r-k)>=0; k++)
     
290.          {
     
291.             sum += almaCoeffs[k]*almaWork[r-k][instanceNo];
     
292.             div += almaCoeffs[k];
     
293.          }
     
294.          double alma = price; if (div!=0) alma = sum/div;
     
295.    return(alma);
     
296. }
     
297. 
     
298. //-------------------------------------------------------------------
     
299. //
     
300. //-------------------------------------------------------------------
     
301. //
     
302. //
     
303. //
     
304. //
     
305. //
     
306. 
     
307. void CleanPoint(int i,double& first[],double& second[])
     
308. {
     
309.    if ((second[i]  != EMPTY_VALUE) && (second[i+1] != EMPTY_VALUE))
     
310.         second[i+1] = EMPTY_VALUE;
     
311.    else
     
312.       if ((first[i] != EMPTY_VALUE) && (first[i+1] != EMPTY_VALUE) && (first[i+2] == EMPTY_VALUE))
     
313.           first[i+1] = EMPTY_VALUE;
     
314. }
     
315. 
     
316. //
     
317. //
     
318. //
     
319. //
     
320. //
     
321. 
     
322. void PlotPoint(int i,double& first[],double& second[],double& from[])
     
323. {
     
324.    if (i>=Bars-2) return;
     
325.    if (first[i+1] == EMPTY_VALUE)
     
326.          {
     
327.             if (first[i+2] == EMPTY_VALUE)
     
328.                   { first[i]  = from[i]; first[i+1]  = from[i+1]; second[i] = EMPTY_VALUE; }
     
329.             else  { second[i] = from[i]; second[i+1] = from[i+1]; first[i]  = EMPTY_VALUE; }
     
330.          }
     
331.    else  { first[i] = from[i]; second[i] = EMPTY_VALUE; }
     
332. }
     
333. 
     
334. //------------------------------------------------------------------
     
335. //
     
336. //------------------------------------------------------------------
     
337. //
     
338. //
     
339. //
     
340. //
     
341. //
     
342. //
     
343. 
     
344. double workHa[][12];
     
345. double getPrice(int tprice, const double& open[], const double& close[], const double& high[], const double& low[], int i, int instanceNo=0)
     
346. {
     
347.   if (tprice>=pr_haclose)
     
348.    {
     
349.       if (ArrayRange(workHa,0)!= Bars) ArrayResize(workHa,Bars); instanceNo*=4;
     
350.          int r = Bars-i-1;
     
351.          
     
352.          //
     
353.          //
     
354.          //
     
355.          //
     
356.          //
     
357.          
     
358.          double haOpen;
     
359.          if (r>0)
     
360.                 haOpen  = (workHa[r-1][instanceNo+2] + workHa[r-1][instanceNo+3])/2.0;
     
361.          else   haOpen  = (open[i]+close[i])/2;
     
362.          double haClose = (open[i] + high[i] + low[i] + close[i]) / 4.0;
     
363.          double haHigh  = MathMax(high[i], MathMax(haOpen,haClose));
     
364.          double haLow   = MathMin(low[i] , MathMin(haOpen,haClose));
     
365. 
     
366.          if(haOpen  <haClose) { workHa[r][instanceNo+0] = haLow;  workHa[r][instanceNo+1] = haHigh; }
     
367.          else                 { workHa[r][instanceNo+0] = haHigh; workHa[r][instanceNo+1] = haLow;  }
     
368.                                 workHa[r][instanceNo+2] = haOpen;
     
369.                                 workHa[r][instanceNo+3] = haClose;
     
370.          //
     
371.          //
     
372.          //
     
373.          //
     
374.          //
     
375.          
     
376.          switch (tprice)
     
377.          {
     
378.             case pr_haclose:     return(haClose);
     
379.             case pr_haopen:      return(haOpen);
     
380.             case pr_hahigh:      return(haHigh);
     
381.             case pr_halow:       return(haLow);
     
382.             case pr_hamedian:    return((haHigh+haLow)/2.0);
     
383.             case pr_hamedianb:   return((haOpen+haClose)/2.0);
     
384.             case pr_hatypical:   return((haHigh+haLow+haClose)/3.0);
     
385.             case pr_haweighted:  return((haHigh+haLow+haClose+haClose)/4.0);
     
386.             case pr_haaverage:   return((haHigh+haLow+haClose+haOpen)/4.0);
     
387.             case pr_hatbiased:
     
388.                if (haClose>haOpen)
     
389.                      return((haHigh+haClose)/2.0);
     
390.                else  return((haLow+haClose)/2.0);        
     
391.          }
     
392.    }
     
393.    
     
394.    //
     
395.    //
     
396.    //
     
397.    //
     
398.    //
     
399.    
     
400.    switch (tprice)
     
401.    {
     
402.       case pr_close:     return(close[i]);
     
403.       case pr_open:      return(open[i]);
     
404.       case pr_high:      return(high[i]);
     
405.       case pr_low:       return(low[i]);
     
406.       case pr_median:    return((high[i]+low[i])/2.0);
     
407.       case pr_medianb:   return((open[i]+close[i])/2.0);
     
408.       case pr_typical:   return((high[i]+low[i]+close[i])/3.0);
     
409.       case pr_weighted:  return((high[i]+low[i]+close[i]+close[i])/4.0);
     
410.       case pr_average:   return((high[i]+low[i]+close[i]+open[i])/4.0);
     
411.       case pr_tbiased:   
     
412.                if (close[i]>open[i])
     
413.                      return((high[i]+close[i])/2.0);
     
414.                else  return((low[i]+close[i])/2.0);        
     
415.    }
     
416.    return(0);
     
417. }
     
418.    
     
419. //-------------------------------------------------------------------
     
420. //
     
421. //-------------------------------------------------------------------
     
422. //
     
423. //
     
424. //
     
425. //
     
426. //
     
427. 
     
428. string sTfTable[] = {"M1","M5","M10","M15","M30","H1","H4","D1","W1","MN"};
     
429. int    iTfTable[] = {1,5,10,15,30,60,240,1440,10080,43200};
     
430. 
     
431. string timeFrameToString(int tf)
     
432. {
     
433.    for (int i=ArraySize(iTfTable)-1; i>=0; i--)
     
434.          if (tf==iTfTable[i]) return(sTfTable[i]);
     
435.                               return("");
     
436. }

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2016-4-26 17:23

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