传统指标买卖信号有效性的检测与重新审视

传统指标被长期使用，也出现了各种经典用法，金叉死叉，超卖超买等等，但在建系统搞EA过程中发现有些指标的经典用法好像并不适用于自己系统，得不到好的回测结果。
从结果导向来说，这既有量的原因，也有质的因由。这里咱不探究，但重申审视过去的指标确实是必要的。这里顺便发些自己对指标盈利能力的统计结果，其实也是变相回测，只不过都是单纯信号，没带入风控等策略。

vtwangk · 发表于 2016-9-26 23:34:48

RSI超卖超买作为买进卖出信号

这里测试了三组，
A  80以上为超买，20以下为超卖
B  70以上为超买，30以下为超卖
C  60以上为超买，40以下为超卖

三组测试结果分别对应下面三个图

A组胜率 54%       盈亏比 0.788467
B组胜率 57.81% 盈亏比  0.7293
C组胜率 60.56% 盈亏比  0.64

ABC回测结果

简单点评
这个结果应该说不出所料，放宽条件胜率增加，盈亏比减小，而70-30一组明显优于60-40一组，这也是传统的RSI超卖超买线。

上面三组测试均是AUDJPY M5 2006-2013年数据，图中的柱状图计算的是2006年开始符合条件的订单累计盈利点数。以最优参数70-30来看，指标的盈利能力趋近于0，这个结果出乎意料，但却应该是指标正常状态。

但应该注意到回测结果的盈亏分布是比较均匀的，即围绕零轴上下波动，这与70-30的围绕50对称分布，于是调整进场入场参数，最终结果为下图。
RSI非对称.png

最终结果编程正预期。

vtwangk · 发表于 2016-9-26 23:40:31

指标似乎需要变着法儿使用，需要上述RSI参数的回复，需要回测指标和优化参数的将需求详细罗列，有时间就帮忙做。

vtwangk · 发表于 2016-9-29 13:37:47

vtwangk · 发表于 2016-9-29 17:41:17

本帖最后由 vtwangk 于 2016-9-30 10:51 编辑

QWER(31).ex4 售价: 2 枚金币 (一共需要4个金币)

vtwangk · 发表于 2016-9-30 10:52:46

之前的qwer3上传有误，RSI是QWER31，谢谢！

UKBNCKPv · 发表于 2018-9-22 12:21:15

写的真的很不错

发表于 2018-9-22 13:21:25

你需要回复才能看到下载地址或更多内容哦

ddtddtwy · 发表于 2018-9-27 11:45:54

貌似有点意思

tiantuo98 · 发表于 2020-6-14 22:26:14

我是来刷分的，嘿嘿