金生共相伴
发表于 2020-5-19 11:53:37
昨晚盈亏情况
昨晚价差最低到2.5.后续价差回归到3.6.之前持有的两组尾单盈利出场,后续回调中又进了一笔,盈利出场。原油价差套利就是这样的模式。均值的回归,但是在长时间持续震荡的情况下确实很让人烦恼揪心。后续我们会调整参数
金生共相伴
发表于 2020-5-20 12:08:57
https://photo.weibo.com/6207241816/photos/detail/photo_id/4506629348393142/album_id/4493214294867974昨日出场情况
昨日还是延续之前的状态,价差在2.8至3.4区间震荡徘徊,只出了一笔尾单交易。
金生共相伴
发表于 2020-5-24 17:09:25
周末愉快.....大家
金生共相伴
发表于 2020-5-26 11:02:53
价差震荡缩小有将近一个月了,碰到这种偏态行情很多时候内心会比较焦灼。虽然知道它最终会回归到均值,但是过程往往是内心最深刻的体会。现货套利是有库存费这个缺点。而如何去降低这块的成本呢,后续我们尾单盈利出场方式将改为盈利N美金出场,也就是说不管这个库存费多少,它的出场获利最终是纯利润。
关于现在的行情,技术这边针对这种常态中的偏态后续会对参数进行相应的调整。
A15999722757
发表于 2020-5-26 20:55:15
多谢多谢,研究一下先
金生共相伴
发表于 2020-5-26 22:15:14
A15999722757 发表于 2020-5-26 20:55
多谢多谢,研究一下先
可以,有疑问大家交流
金生共相伴
发表于 2020-5-28 10:03:58
这两天价差有扩大的趋势,持仓的感觉确实不好受,但行情遇着了我们只能坦然面对。接触了几个做原油对冲的同仁,有几个说解套了。大惊!说了一大堆好话,同仁告知秘诀:在极限价差2的情况下,手工做多美原油,然后盈亏对冲平仓。{:1_176:},成果喜人。
英美原油价差对冲套利它的核心价值在于价差扩大缩小的后续回归,这个回归常态下是比较迅速的,5月份的行情在16年.17年.18年都出现过,长时间持有在库存费方面确实是令人不爽的事情,但是,但是我们不能因为好孩子在犯错的时候就全盘否定它的全部。门门考100偶尔考次70就严厉批评。再则,目前的情况没有达到一个极限偏态,我觉得最好不要干扰EA的运行,这套程序用的时间长的朋友我相信可以理解我说的。做到今天对待这种行情,EA和参数有它自己的应对方式,很多时候我们看到的沉默其实长远来说是最好的应对
Jace
发表于 2020-9-21 12:14:07
jiucaijizhongying~~~~~~~~
167888
发表于 2021-5-23 18:37:05
{:1_186:}{:1_186:}
中盛电雕制版
发表于 2021-10-19 11:05:37
不错的EA