传统指标买卖信号有效性的检测与重新审视
传统指标被长期使用，也出现了各种经典用法，金叉死叉，超卖超买等等，但在建系统搞EA过程中发现有些指标的经典用法好像并不适用于自己系统，得不到好的回测结果。从结果导向来说，这既有量的原因，也有质的因由。这里咱不探究，但重申审视过去的指标确实是必要的。这里顺便发些自己对指标盈利能力的统计结果，其实 也是变相回测，只不过都是单纯信号，没带入风控等策略。
RSI超卖超买作为买进卖出信号
这里测试了三组，
A80以上为超买，20以下为超卖
B70以上为超买，30以下为超卖
C60以上为超买，40以下为超卖
三组测试结果分别对应下面三个图
A组 胜率 54% 盈亏比 0.788467
B组 胜率 57.81% 盈亏比0.7293
C组 胜率 60.56% 盈亏比0.64
简单点评
这个结果应该说不出所料，放宽条件胜率增加，盈亏比减小，而70-30一组明显优于60-40一组，这也是传统的RSI超卖超买线。
上面三组测试均是AUDJPY M5 2006-2013年数据，图中的柱状图计算的是2006年开始符合条件的订单累计盈利点数。以最优参数70-30来看，指标的盈利能力趋近于0，这个结果出乎意料，但却应该是指标正常状态。
但应该注意到回测结果的盈亏分布是比较均匀的，即围绕零轴上下波动，这与70-30的围绕50对称分布，于是调整进场入场参数，最终结果为下图。
最终结果编程正预期。
指标似乎需要变着法儿使用，需要上述RSI参数的回复，需要回测指标和优化参数的将需求详细罗列，有时间就帮忙做。 THX 本帖最后由 vtwangk 于 2016-9-30 10:51 编辑
上面是RSI参数EA化。
之前的qwer3上传有误，RSI是QWER31，谢谢！ 写的真的很不错 你需要回复才能看到下载地址或更多内容哦 貌似有点意思 我是来刷分的，嘿嘿
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